Сравнение EWZS с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
EWZS и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWZS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil Small Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWZS и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWZS и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | 14.92% | 45.18% | -35.95% | 32.65% | -11.20% | -14.09% | -20.86% | 50.60% | -7.13% | 54.18% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, EWZS показывает доходность 14.92%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции EWZS уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 9.37% против 16.95% соответственно.
EWZS
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- 14.92%
- 6 месяцев
- 10.84%
- 1 год
- 40.55%
- 3 года*
- 12.25%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 9.37%
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWZS и SCHG
EWZS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
EWZS vs. SCHG — Ранг доходности на риск
EWZS
SCHG
Сравнение EWZS c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWZS | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.76 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.24 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.17 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 1.09 | +1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.42 | 3.71 | +3.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWZS | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.76 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.57 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.79 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.79 | -0.81 |
Корреляция
Корреляция между EWZS и SCHG составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWZS и SCHG
Дивидендная доходность EWZS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | 3.37% | 3.88% | 4.93% | 2.75% | 4.61% | 4.51% | 1.15% | 1.77% | 4.35% | 3.41% | 3.62% | 4.35% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок EWZS и SCHG
Максимальная просадка EWZS за все время составила -79.23%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWZS и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWZS | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.23% | -34.59% | -44.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.05% | -16.41% | -0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.78% | -34.59% | -14.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.15% | -34.59% | -28.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.43% | -12.51% | -11.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.70% | -5.22% | -31.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.84% | 4.84% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWZS и SCHG
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) имеет более высокую волатильность в 14.41% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что EWZS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWZS | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.41% | 6.77% | +7.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.64% | 12.54% | +11.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.52% | 22.45% | +9.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.97% | 22.31% | +10.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.80% | 21.51% | +15.29% |