Сравнение EWZS с OTGL
EWZS (iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF) and OTGL (OTG Latin America ETF) are both Latin America Equities funds - EWZS tracks the MSCI Brazil Small Cap Index while OTGL tracks the Actively Managed. Both are passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. EWZS charges 0.59%/yr vs 0.95%/yr for OTGL.
Доходность
Сравнение доходности EWZS и OTGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EWZS показывает доходность 6.88%, что значительно выше, чем у OTGL с доходностью 5.88%.
EWZS
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -8.72%
- С начала года
- 6.88%
- 6 месяцев
- -2.61%
- 1 год
- 11.26%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- -3.81%
- 10 лет*
- 7.85%
OTGL
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- 5.88%
- 6 месяцев
- 5.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EWZS и OTGL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | 6.88% | 7.65% |
OTGL OTG Latin America ETF | 5.88% | 13.64% |
Correlation
The correlation between EWZS and OTGL is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EWZS vs. OTGL — Ранг доходности на риск
EWZS
OTGL
Сравнение EWZS c OTGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) и OTG Latin America ETF (OTGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWZS | OTGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.65 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWZS | OTGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 1.22 | -1.24 |
Просадки
Сравнение просадок EWZS и OTGL
Максимальная просадка EWZS за все время составила -79.23%, что больше максимальной просадки OTGL в -13.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWZS и OTGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EWZS | OTGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.23% | -13.52% | -65.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.05% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.55% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.78% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.72% | -8.75% | -20.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.56% | -3.03% | -33.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EWZS и OTGL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EWZS | OTGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.89% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.39% | 18.98% | +11.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.11% | 18.98% | +14.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.79% | 18.98% | +17.81% |
Сравнение комиссий EWZS и OTGL
EWZS берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии OTGL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWZS и OTGL
Дивидендная доходность EWZS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности OTGL в 1.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | 3.63% | 3.88% | 4.93% | 2.75% | 4.61% | 4.51% | 1.15% | 1.77% | 4.35% | 3.41% | 3.62% | 4.35% |
OTGL OTG Latin America ETF | 1.82% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EWZS and OTGL have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EWZS is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EWZS is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for OTGL.
EWZS has the higher dividend yield at 3.63%, compared with 1.82% for OTGL.
EWZS tracks MSCI Brazil Small Cap Index, while OTGL tracks Actively Managed. They also come from different issuers: iShares and OTG. Their fees differ too: 0.59% for EWZS and 0.95% for OTGL.
Подберите оптимальное распределение для EWZS и OTGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор