Сравнение EWZS с IBIT
EWZS (iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - EWZS is a Latin America Equities fund tracking the MSCI Brazil Small Cap Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, EWZS returned 4.77% vs -45.30% for IBIT. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. EWZS charges 0.59%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности EWZS и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EWZS показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -32.49%.
EWZS
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -8.66%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- -1.66%
- 5 лет*
- -5.06%
- 10 лет*
- 6.87%
IBIT
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -22.03%
- С начала года
- -32.49%
- 6 месяцев
- -32.23%
- 1 год
- -45.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EWZS и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | 0.17% | 45.18% | -33.76% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -32.49% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between EWZS and IBIT is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EWZS vs. IBIT — Ранг доходности на риск
EWZS
IBIT
Сравнение EWZS c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EWZS | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.83 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | -0.86 | +1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.59 | -1.47 | +2.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EWZS и IBIT
Максимальная просадка EWZS за все время составила -79.23%, что больше максимальной просадки IBIT в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWZS и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EWZS | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.23% | -52.98% | -26.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.53% | -52.98% | +31.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.55% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.13% | -52.98% | +18.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.54% | -16.97% | -19.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.18% | 30.94% | -22.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWZS и IBIT
Текущая волатильность для iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) составляет 8.84%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 13.43%. Это указывает на то, что EWZS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EWZS | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.84% | 13.43% | -4.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.66% | 34.60% | -9.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.74% | 44.41% | -13.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.18% | 50.21% | -17.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.74% | 50.21% | -13.47% |
Сравнение комиссий EWZS и IBIT
EWZS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWZS и IBIT
Дивидендная доходность EWZS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | 3.98% | 3.88% | 4.93% | 2.75% | 4.61% | 4.51% | 1.15% | 1.77% | 4.35% | 3.41% | 3.62% | 4.35% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EWZS and IBIT have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (13.43%) compared to EWZS (8.84%). In terms of maximum drawdown, EWZS dropped -79.23% vs IBIT's -52.98%.
On 1-year performance, EWZS leads with 4.77% vs -45.30% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, EWZS has been the lower-risk option at 8.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EWZS has performed better with a 4.77% return vs -45.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.59% for EWZS.
EWZS has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 0.00% for IBIT.
EWZS is categorized as Latin America Equities, while IBIT is Cryptocurrency. EWZS tracks MSCI Brazil Small Cap Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.59% for EWZS and 0.25% for IBIT.
EWZS currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EWZS и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор