PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWZS с FLBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWZS с FLBR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EWZS (iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF) and FLBR (Franklin FTSE Brazil ETF) are both Latin America Equities funds - EWZS tracks the MSCI Brazil Small Cap Index while FLBR tracks the FTSE Brazil RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EWZS returned -3.81%/yr vs 5.65%/yr for FLBR. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. EWZS charges 0.59%/yr vs 0.19%/yr for FLBR.

Доходность

Сравнение доходности EWZS и FLBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) и Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWZS показывает доходность 6.88%, что значительно ниже, чем у FLBR с доходностью 15.72%.

EWZS

1 день
1.84%
1 месяц
-8.72%
С начала года
6.88%
6 месяцев
-2.61%
1 год
11.26%
3 года*
2.99%
5 лет*
-3.81%
10 лет*
7.85%

FLBR

1 день
0.52%
1 месяц
-11.50%
С начала года
15.72%
6 месяцев
9.48%
1 год
36.99%
3 года*
13.91%
5 лет*
5.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWZS и FLBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWZS
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF		6.88%45.18%-35.95%32.65%-11.20%-14.09%-20.86%50.60%-7.13%4.27%
FLBR
Franklin FTSE Brazil ETF		15.72%45.57%-27.58%33.19%10.44%-16.78%-20.13%28.47%-2.13%2.27%

Correlation

The correlation between EWZS and FLBR is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.91

The correlation between EWZS and FLBR has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWZS и FLBR

Секторы
EWZS
FLBR

Сырьевые материалы

16.5%
15.9%

Потребительский циклический сектор

15.5%
2.4%

Недвижимость

13.4%
0.8%

Коммунальные услуги

12.1%
14.7%

Потребительский защитный сектор

10.9%
4.5%

Финансовые услуги

10.4%
28.0%

Промышленность

8.6%
7.8%

Энергетика

4.8%
19.4%

Здравоохранение

4.8%
2.7%

Технологии

3.0%
0.7%

Коммуникационные услуги

-

1.8%

Сырьевые материалы

EWZS
16.5%
FLBR
15.9%

Потребительский циклический сектор

EWZS
15.5%
FLBR
2.4%

Недвижимость

EWZS
13.4%
FLBR
0.8%

Коммунальные услуги

EWZS
12.1%
FLBR
14.7%

Потребительский защитный сектор

EWZS
10.9%
FLBR
4.5%

Финансовые услуги

EWZS
10.4%
FLBR
28.0%

Промышленность

EWZS
8.6%
FLBR
7.8%

Энергетика

EWZS
4.8%
FLBR
19.4%

Здравоохранение

EWZS
4.8%
FLBR
2.7%

Технологии

EWZS
3.0%
FLBR
0.7%

Коммуникационные услуги

EWZS

-

FLBR
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF

Franklin FTSE Brazil ETF

Часто сравнивают с EWZS:
EWZS с EWZEWZS с BRFEWZS с ECHEWZS с EIRLEWZS с EWUSEWZS с BTEKEWZS с BRZU
Часто сравнивают с FLBR:
FLBR с EWZFLBR с ILFFLBR с FLLAFLBR с USDFLBR с FLAUFLBR с VOOFLBR с GAL

Доходность на риск

EWZS vs. FLBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWZS
Ранг доходности на риск EWZS: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWZS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZS: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZS: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZS: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZS: 1717
Ранг коэф-та Мартина
FLBR
Ранг доходности на риск FLBR: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLBR: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLBR: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLBR: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLBR: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLBR: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWZS c FLBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) и Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWZSFLBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
1.48

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
2.01

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.27

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

2.34

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.65

7.17

-5.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWZS vs. FLBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWZS на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа FLBR равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWZS и FLBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWZSFLBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

1.48

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.21

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.16

-0.18

Просадки

Сравнение просадок EWZS и FLBR

Максимальная просадка EWZS за все время составила -79.23%, что больше максимальной просадки FLBR в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWZS и FLBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWZSFLBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.23%

-57.42%

-21.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.05%

-15.85%

-1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.55%

-28.97%

-8.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.78%

-32.74%

-16.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.72%

-15.41%

-14.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.56%

-18.62%

-17.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.85%

5.17%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности EWZS и FLBR

iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) имеет более высокую волатильность в 10.89% по сравнению с Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) с волатильностью 7.85%. Это указывает на то, что EWZS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWZSFLBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.89%

7.85%

+3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.56%

21.14%

+4.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.39%

25.06%

+5.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.11%

27.68%

+5.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.79%

33.08%

+3.71%

Сравнение комиссий EWZS и FLBR

EWZS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FLBR в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWZS и FLBR

Дивидендная доходность EWZS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности FLBR в 6.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWZS
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF		3.63%3.88%4.93%2.75%4.61%4.51%1.15%1.77%4.35%3.41%3.62%4.35%
FLBR
Franklin FTSE Brazil ETF		6.66%7.71%7.68%8.84%11.99%8.71%2.32%3.42%3.72%0.42%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, EWZS and FLBR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EWZS has higher volatility (10.89%) compared to FLBR (7.85%). In terms of maximum drawdown, EWZS dropped -79.23% vs FLBR's -57.42%.

On 5-year performance, FLBR leads with 5.65% vs -3.81% for EWZS. On fees, FLBR is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLBR has been the lower-risk option at 7.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLBR has performed better with a 5.65% return vs -3.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLBR is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.59% for EWZS.

FLBR has the higher dividend yield at 6.66%, compared with 3.63% for EWZS.

EWZS tracks MSCI Brazil Small Cap Index, while FLBR tracks FTSE Brazil RIC Capped Index. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.59% for EWZS and 0.19% for FLBR.

FLBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWZS и FLBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор