Сравнение EWZS с EWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) и iShares MSCI Italy ETF (EWI).
EWZS и EWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWZS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil Small Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. EWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Italy Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWZS и EWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWZS и EWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | 14.92% | 45.18% | -35.95% | 32.65% | -11.20% | -14.09% | -20.86% | 50.60% | -7.13% | 54.18% |
EWI iShares MSCI Italy ETF | 0.33% | 55.72% | 10.23% | 30.63% | -14.16% | 14.38% | 1.69% | 26.98% | -17.18% | 28.70% |
Доходность по периодам
С начала года, EWZS показывает доходность 14.92%, что значительно выше, чем у EWI с доходностью 0.33%. За последние 10 лет акции EWZS уступали акциям EWI по среднегодовой доходности: 9.37% против 12.24% соответственно.
EWZS
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- 14.92%
- 6 месяцев
- 10.84%
- 1 год
- 40.55%
- 3 года*
- 12.25%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 9.37%
EWI
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 5.37%
- 1 год
- 32.35%
- 3 года*
- 25.82%
- 5 лет*
- 15.37%
- 10 лет*
- 12.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWZS и EWI
EWZS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EWI в 0.49%.
Доходность на риск
EWZS vs. EWI — Ранг доходности на риск
EWZS
EWI
Сравнение EWZS c EWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) и iShares MSCI Italy ETF (EWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWZS | EWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.51 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 2.12 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.30 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 2.31 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.42 | 9.19 | -1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWZS | EWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.51 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.74 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.53 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.22 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между EWZS и EWI составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWZS и EWI
Дивидендная доходность EWZS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности EWI в 2.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | 3.37% | 3.88% | 4.93% | 2.75% | 4.61% | 4.51% | 1.15% | 1.77% | 4.35% | 3.41% | 3.62% | 4.35% |
EWI iShares MSCI Italy ETF | 2.80% | 2.80% | 4.07% | 3.40% | 4.57% | 2.63% | 1.66% | 3.80% | 4.71% | 2.19% | 3.64% | 2.31% |
Просадки
Сравнение просадок EWZS и EWI
Максимальная просадка EWZS за все время составила -79.23%, что больше максимальной просадки EWI в -70.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWZS и EWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWZS | EWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.23% | -70.38% | -8.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.05% | -14.21% | -2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.78% | -35.25% | -13.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.15% | -43.00% | -20.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.43% | -5.90% | -18.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.70% | -29.10% | -7.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.84% | 3.57% | +2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWZS и EWI
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) имеет более высокую волатильность в 14.41% по сравнению с iShares MSCI Italy ETF (EWI) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что EWZS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWZS | EWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.41% | 8.36% | +6.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.64% | 13.28% | +10.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.52% | 21.51% | +10.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.97% | 20.96% | +12.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.80% | 23.29% | +13.51% |