PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWZS с BRAZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWZS с BRAZ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EWZS (iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF) and BRAZ (Global X Brazil Active ETF) are both Latin America Equities funds - EWZS tracks the MSCI Brazil Small Cap Index while BRAZ tracks the Solactive Brazil Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, EWZS returned 4.77% vs 26.52% for BRAZ. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. EWZS charges 0.59%/yr vs 0.75%/yr for BRAZ.

Доходность

Сравнение доходности EWZS и BRAZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) и Global X Brazil Active ETF (BRAZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWZS показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у BRAZ с доходностью 6.59%.

EWZS

1 день
0.79%
1 месяц
-8.66%
С начала года
0.17%
6 месяцев
1.61%
1 год
4.77%
3 года*
-1.66%
5 лет*
-5.06%
10 лет*
6.87%

BRAZ

1 день
1.15%
1 месяц
-6.03%
С начала года
6.59%
6 месяцев
7.77%
1 год
26.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWZS и BRAZ

2026 (YTD)202520242023
EWZS
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF		0.17%45.18%-35.95%9.25%
BRAZ
Global X Brazil Active ETF		6.59%45.42%-29.74%17.80%

Correlation

The correlation between EWZS and BRAZ is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2023 г.

0.91

The correlation between EWZS and BRAZ has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWZS и BRAZ

Секторы
EWZS
BRAZ

Потребительский циклический сектор

15.8%
3.8%

Недвижимость

13.8%
2.9%

Сырьевые материалы

12.3%
14.0%

Коммунальные услуги

11.7%
10.2%

Потребительский защитный сектор

10.6%
1.4%

Финансовые услуги

9.8%
34.4%

Промышленность

8.1%
11.6%

Технологии

8.1%
1.0%

Энергетика

5.0%
18.3%

Здравоохранение

4.7%
2.5%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

EWZS
15.8%
BRAZ
3.8%

Недвижимость

EWZS
13.8%
BRAZ
2.9%

Сырьевые материалы

EWZS
12.3%
BRAZ
14.0%

Коммунальные услуги

EWZS
11.7%
BRAZ
10.2%

Потребительский защитный сектор

EWZS
10.6%
BRAZ
1.4%

Финансовые услуги

EWZS
9.8%
BRAZ
34.4%

Промышленность

EWZS
8.1%
BRAZ
11.6%

Технологии

EWZS
8.1%
BRAZ
1.0%

Энергетика

EWZS
5.0%
BRAZ
18.3%

Здравоохранение

EWZS
4.7%
BRAZ
2.5%

Коммуникационные услуги

EWZS

-

BRAZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF

Global X Brazil Active ETF

Часто сравнивают с EWZS:
EWZS с EWZEWZS с BRFEWZS с ECHEWZS с EIRLEWZS с EWUSEWZS с BTEKEWZS с BRZU
Часто сравнивают с BRAZ:
BRAZ с UBRBRAZ с EWZBRAZ с THDBRAZ с PAVEBRAZ с GLDBRAZ с VTIBRAZ с FLN

Доходность на риск

EWZS vs. BRAZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWZS
Ранг доходности на риск EWZS: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWZS: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZS: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZS: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZS: 1212
Ранг коэф-та Мартина
BRAZ
Ранг доходности на риск BRAZ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRAZ: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRAZ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRAZ: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRAZ: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRAZ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWZS c BRAZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) и Global X Brazil Active ETF (BRAZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWZSBRAZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
1.09

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.43
1.55

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.20

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.22

1.36

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.59

3.93

-3.34

EWZS vs. BRAZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWZS на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа BRAZ равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWZS и BRAZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWZS и BRAZ

Максимальная просадка EWZS за все время составила -79.23%, что больше максимальной просадки BRAZ в -31.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWZS и BRAZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWZSBRAZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.23%

-31.02%

-48.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.53%

-19.65%

-1.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.55%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.83%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.13%

-17.95%

-16.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.54%

-11.37%

-25.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.18%

6.77%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности EWZS и BRAZ

iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) имеет более высокую волатильность в 8.84% по сравнению с Global X Brazil Active ETF (BRAZ) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что EWZS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRAZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWZSBRAZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.84%

5.55%

+3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.66%

19.13%

+5.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.74%

24.39%

+6.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.18%

23.52%

+9.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.74%

23.52%

+13.22%

Сравнение комиссий EWZS и BRAZ

EWZS берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BRAZ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWZS и BRAZ

Дивидендная доходность EWZS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности BRAZ в 3.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRAZ
Global X Brazil Active ETF		3.20%3.41%4.16%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EWZS
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF		3.98%3.88%4.93%2.75%4.61%4.51%1.15%1.77%4.35%3.41%3.62%4.35%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, EWZS and BRAZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EWZS has higher volatility (8.84%) compared to BRAZ (5.55%). In terms of maximum drawdown, EWZS dropped -79.23% vs BRAZ's -31.02%.

On 1-year performance, BRAZ leads with 26.52% vs 4.77% for EWZS. On fees, EWZS is cheaper at 0.59% per year. On volatility, BRAZ has been the lower-risk option at 5.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BRAZ has performed better with a 26.52% return vs 4.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWZS is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for BRAZ.

EWZS has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 3.20% for BRAZ.

EWZS tracks MSCI Brazil Small Cap Index, while BRAZ tracks Solactive Brazil Mid Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.59% for EWZS and 0.75% for BRAZ.

BRAZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWZS и BRAZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор