PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWZ с FLLA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWZ с FLLA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EWZ (iShares MSCI Brazil ETF) and FLLA (Franklin FTSE Latin America ETF) are both Latin America Equities funds - EWZ tracks the MSCI Brazil 25/50 Index while FLLA tracks the FTSE Latin America RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EWZ returned 4.31%/yr vs 7.79%/yr for FLLA. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. EWZ charges 0.59%/yr vs 0.19%/yr for FLLA.

Доходность

Сравнение доходности EWZ и FLLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWZ показывает доходность 9.03%, что значительно ниже, чем у FLLA с доходностью 12.62%.

EWZ

1 день
-3.19%
1 месяц
-11.27%
С начала года
9.03%
6 месяцев
4.84%
1 год
32.42%
3 года*
11.04%
5 лет*
4.31%
10 лет*
7.81%

FLLA

1 день
-2.69%
1 месяц
-5.24%
С начала года
12.62%
6 месяцев
11.76%
1 год
35.32%
3 года*
14.00%
5 лет*
7.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWZ и FLLA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		9.03%48.81%-30.41%32.62%12.09%-17.32%-20.35%27.67%3.41%
FLLA
Franklin FTSE Latin America ETF		12.62%51.81%-26.89%32.71%7.78%-8.93%-15.08%19.59%-2.78%

Correlation

The correlation between EWZ and FLLA is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2018 г.

0.93

The correlation between EWZ and FLLA has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWZ и FLLA

Секторы
EWZ
FLLA

Финансовые услуги

32.7%
25.9%

Энергетика

18.5%
11.3%

Сырьевые материалы

13.7%
19.3%

Коммунальные услуги

12.9%
9.8%

Промышленность

10.9%
9.2%

Потребительский защитный сектор

4.2%
11.0%

Здравоохранение

2.4%
1.6%

Коммуникационные услуги

2.2%
3.9%

Потребительский циклический сектор

1.5%
2.8%

Технологии

1.0%
0.4%

Недвижимость

-

3.0%

Финансовые услуги

EWZ
32.7%
FLLA
25.9%

Энергетика

EWZ
18.5%
FLLA
11.3%

Сырьевые материалы

EWZ
13.7%
FLLA
19.3%

Коммунальные услуги

EWZ
12.9%
FLLA
9.8%

Промышленность

EWZ
10.9%
FLLA
9.2%

Потребительский защитный сектор

EWZ
4.2%
FLLA
11.0%

Здравоохранение

EWZ
2.4%
FLLA
1.6%

Коммуникационные услуги

EWZ
2.2%
FLLA
3.9%

Потребительский циклический сектор

EWZ
1.5%
FLLA
2.8%

Технологии

EWZ
1.0%
FLLA
0.4%

Недвижимость

EWZ

-

FLLA
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Brazil ETF

Franklin FTSE Latin America ETF

Часто сравнивают с EWZ:
EWZ с EWZSEWZ с SPYEWZ с FLBREWZ с ILFEWZ с EWWEWZ с IBZL.LEWZ с ARGT
Часто сравнивают с FLLA:
FLLA с ILFFLLA с FLBRFLLA с ASEAFLLA с USDUFLLA с FTGCFLLA с EMCRFLLA с FLN

Доходность на риск

EWZ vs. FLLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWZ
Ранг доходности на риск EWZ: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWZ: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZ: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZ: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZ: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZ: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FLLA
Ранг доходности на риск FLLA: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLLA: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLLA: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLLA: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLLA: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLLA: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWZ c FLLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWZFLLADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.66

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
2.24

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

3.06

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.10

8.72

-2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWZ vs. FLLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWZ на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLLA равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWZ и FLLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWZFLLAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.66

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.34

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.23

-0.07

Просадки

Сравнение просадок EWZ и FLLA

Максимальная просадка EWZ за все время составила -77.25%, что больше максимальной просадки FLLA в -53.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWZ и FLLA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWZFLLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.25%

-53.88%

-23.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.99%

-11.59%

-5.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.36%

-27.76%

-3.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.24%

-28.32%

-3.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.07%

-10.96%

-13.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.95%

-13.48%

-22.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.33%

4.06%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности EWZ и FLLA

iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что EWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWZFLLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.84%

6.72%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.78%

18.23%

+2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.97%

21.33%

+3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.68%

22.81%

+4.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.10%

27.54%

+6.56%

Сравнение комиссий EWZ и FLLA

EWZ берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FLLA в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWZ и FLLA

Дивидендная доходность EWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что меньше доходности FLLA в 5.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		4.76%5.19%8.91%5.66%12.59%9.87%1.71%2.54%2.89%1.71%1.81%4.08%
FLLA
Franklin FTSE Latin America ETF		5.38%6.06%7.04%5.45%9.55%7.60%2.12%3.18%0.48%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, EWZ and FLLA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EWZ has higher volatility (7.84%) compared to FLLA (6.72%). In terms of maximum drawdown, EWZ dropped -77.25% vs FLLA's -53.88%.

On 5-year performance, FLLA leads with 7.79% vs 4.31% for EWZ. On fees, FLLA is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLLA has been the lower-risk option at 6.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLLA has performed better with a 7.79% return vs 4.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLLA is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.59% for EWZ.

FLLA has the higher dividend yield at 5.38%, compared with 4.76% for EWZ.

EWZ tracks MSCI Brazil 25/50 Index, while FLLA tracks FTSE Latin America RIC Capped Index. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.59% for EWZ and 0.19% for FLLA.

FLLA currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWZ и FLLA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор