PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EWZ с EMEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWZ с EMEQ

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

EWZ (iShares MSCI Brazil ETF) and EMEQ (Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - EWZ is a Latin America Equities fund tracking the MSCI Brazil 25/50 Index, while EMEQ is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Nomura. EWZ is passively managed, while EMEQ is actively managed. Over the past year, EWZ returned 38.07% vs 109.85% for EMEQ. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWZ charges 0.59%/yr vs 0.86%/yr for EMEQ.

Доходность

Сравнение доходности EWZ и EMEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWZ показывает доходность 12.74%, что значительно ниже, чем у EMEQ с доходностью 56.90%.

EWZ

1 день
0.71%
1 месяц
5.19%
6 месяцев
7.98%
С начала года
12.74%
1 год
38.07%
3 года*
8.57%
5 лет*
6.23%
10 лет*
6.09%
Всё время*
6.39%

EMEQ

1 день
0.73%
1 месяц
-16.40%
6 месяцев
43.37%
С начала года
56.90%
1 год
109.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
68.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWZ и EMEQ

2026 (YTD)20252024
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		12.74%48.81%-20.38%
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		56.90%69.78%-0.73%

Correlation

The correlation between EWZ and EMEQ is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г.

0.51

The correlation between EWZ and EMEQ has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWZ и EMEQ

Секторы
EWZ
EMEQ

Финансовые услуги

34.5%
11.6%

Энергетика

15.1%
7.2%

Сырьевые материалы

14.5%
1.6%

Коммунальные услуги

13.5%
0.9%

Промышленность

11.6%
6.2%

Потребительский защитный сектор

4.7%
2.7%

Здравоохранение

2.2%
1.0%

Коммуникационные услуги

2.1%
5.5%

Потребительский циклический сектор

1.4%
6.2%

Технологии

0.4%
58.0%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

EWZ
34.5%
EMEQ
11.6%

Энергетика

EWZ
15.1%
EMEQ
7.2%

Сырьевые материалы

EWZ
14.5%
EMEQ
1.6%

Коммунальные услуги

EWZ
13.5%
EMEQ
0.9%

Промышленность

EWZ
11.6%
EMEQ
6.2%

Потребительский защитный сектор

EWZ
4.7%
EMEQ
2.7%

Здравоохранение

EWZ
2.2%
EMEQ
1.0%

Коммуникационные услуги

EWZ
2.1%
EMEQ
5.5%

Потребительский циклический сектор

EWZ
1.4%
EMEQ
6.2%

Технологии

EWZ
0.4%
EMEQ
58.0%

Недвижимость

EWZ

-

EMEQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Brazil ETF

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с EWZ:
EWZ с EWZSEWZ с SPYEWZ с FLBREWZ с ILFEWZ с EWWEWZ с IBZL.LEWZ с ARGT
Часто сравнивают с EMEQ:
EMEQ с FRDMEMEQ с DEMIXEMEQ с EWYEMEQ с EMDMEMEQ с EEMEMEQ с EMXCEMEQ с IEMG

Доходность на риск

EWZ vs. EMEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWZ
Ранг доходности на риск EWZ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWZ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
EMEQ
Ранг доходности на риск EMEQ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMEQ: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMEQ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMEQ: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMEQ: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMEQ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWZ c EMEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWZEMEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
2.82

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
3.09

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.45

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

5.57

-3.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.09

18.27

-13.18

EWZ vs. EMEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWZ на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа EMEQ равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWZ и EMEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWZ и EMEQ

Максимальная просадка EWZ за все время составила -77.25%, что больше максимальной просадки EMEQ в -19.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWZ и EMEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWZEMEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.25%

-19.99%

-57.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.27%

-19.83%

+0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.36%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.24%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.48%

-19.24%

-2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.89%

-4.37%

-31.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.50%

6.04%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности EWZ и EMEQ

Текущая волатильность для iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) составляет 5.63%, в то время как у Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) волатильность равна 17.23%. Это указывает на то, что EWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWZEMEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

17.23%

-11.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.81%

36.59%

-16.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.92%

39.26%

-14.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.55%

33.67%

-6.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.91%

33.67%

+0.24%

Сравнение комиссий EWZ и EMEQ

EWZ берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии EMEQ в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWZ и EMEQ

Дивидендная доходность EWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности EMEQ в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		1.76%2.76%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		4.13%5.19%8.91%5.66%12.59%9.87%1.71%2.54%2.89%1.71%1.81%4.08%

Часто задаваемые вопросы

EWZ and EMEQ have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMEQ has higher volatility (17.23%) compared to EWZ (5.63%). In terms of maximum drawdown, EWZ dropped -77.25% vs EMEQ's -19.99%.

On 1-year performance, EMEQ leads with 109.85% vs 38.07% for EWZ. On fees, EWZ is cheaper at 0.59% per year. On volatility, EWZ has been the lower-risk option at 5.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMEQ has performed better with a 109.85% return vs 38.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWZ is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.86% for EMEQ.

EWZ has the higher dividend yield at 4.13%, compared with 1.76% for EMEQ.

EWZ is categorized as Latin America Equities, while EMEQ is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: iShares and Nomura. Their fees differ too: 0.59% for EWZ and 0.86% for EMEQ.

EMEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWZ и EMEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор