PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWY с WGMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWY с WGMI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EWY (iShares MSCI South Korea ETF) and WGMI (Valkyrie Bitcoin Miners ETF) are both exchange-traded funds - EWY is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Korea Index, while WGMI is a Cryptocurrency fund actively managed by Valkyrie. EWY is passively managed, while WGMI is actively managed. Over the past 3 years, EWY returned 44.08%/yr vs 86.64%/yr for WGMI. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. EWY charges 0.59%/yr vs 0.75%/yr for WGMI.

Доходность

Сравнение доходности EWY и WGMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWY показывает доходность 90.95%, что значительно выше, чем у WGMI с доходностью 71.81%.

EWY

1 день
5.96%
1 месяц
-2.40%
С начала года
90.95%
6 месяцев
99.65%
1 год
189.48%
3 года*
44.08%
5 лет*
17.62%
10 лет*
15.79%

WGMI

1 день
6.75%
1 месяц
13.32%
С начала года
71.81%
6 месяцев
41.61%
1 год
235.97%
3 года*
86.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWY и WGMI

2026 (YTD)2025202420232022
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		90.95%95.33%-20.48%19.05%-21.88%
WGMI
Valkyrie Bitcoin Miners ETF		71.81%72.47%23.54%304.08%-83.48%

Correlation

The correlation between EWY and WGMI is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2022 г.

0.45

Сравнение распределения секторов EWY и WGMI

Секторы
EWY
WGMI

Технологии

52.4%
45.9%

Промышленность

20.4%
0.5%

Финансовые услуги

9.6%
51.3%

Потребительский циклический сектор

5.7%

-

Здравоохранение

3.5%

-

Коммуникационные услуги

2.9%
1.2%

Сырьевые материалы

2.0%

-

Потребительский защитный сектор

1.7%

-

Энергетика

1.4%

-

Коммунальные услуги

0.4%
1.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

EWY
52.4%
WGMI
45.9%

Промышленность

EWY
20.4%
WGMI
0.5%

Финансовые услуги

EWY
9.6%
WGMI
51.3%

Потребительский циклический сектор

EWY
5.7%
WGMI

-

Здравоохранение

EWY
3.5%
WGMI

-

Коммуникационные услуги

EWY
2.9%
WGMI
1.2%

Сырьевые материалы

EWY
2.0%
WGMI

-

Потребительский защитный сектор

EWY
1.7%
WGMI

-

Энергетика

EWY
1.4%
WGMI

-

Коммунальные услуги

EWY
0.4%
WGMI
1.2%

Недвижимость

EWY

-

WGMI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI South Korea ETF

Valkyrie Bitcoin Miners ETF

Часто сравнивают с EWY:
EWY с FLKREWY с SPYEWY с EWJEWY с KORUEWY с QQQEWY с EWTEWY с EWH
Часто сравнивают с WGMI:
WGMI с BITQWGMI с BLOKWGMI с DAPPWGMI с BITXWGMI с HODLWGMI с SATOWGMI с CRPT

Доходность на риск

EWY vs. WGMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWY
Ранг доходности на риск EWY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWY: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWY: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWY: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWY: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
WGMI
Ранг доходности на риск WGMI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGMI: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGMI: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGMI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGMI: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGMI: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWY c WGMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWYWGMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.23
3.11

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.98
3.09

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.37

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.26

4.66

+3.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

29.84

9.45

+20.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWY vs. WGMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWY на текущий момент составляет 4.23, что выше коэффициента Шарпа WGMI равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWY и WGMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWYWGMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.23

3.11

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.28

+0.03

Просадки

Сравнение просадок EWY и WGMI

Максимальная просадка EWY за все время составила -74.14%, что меньше максимальной просадки WGMI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWY и WGMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWYWGMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.14%

-85.76%

+11.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.08%

-50.94%

+27.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.36%

-62.79%

+35.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.33%

-8.05%

-6.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.12%

-42.81%

+22.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.38%

25.10%

-18.72%

Волатильность

Сравнение волатильности EWY и WGMI

iShares MSCI South Korea ETF (EWY) имеет более высокую волатильность в 25.98% по сравнению с Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) с волатильностью 20.94%. Это указывает на то, что EWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWYWGMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.98%

20.94%

+5.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.23%

56.53%

-15.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.13%

76.50%

-31.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.70%

81.67%

-51.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.83%

81.67%

-53.84%

Сравнение комиссий EWY и WGMI

EWY берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии WGMI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWY и WGMI

Дивидендная доходность EWY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, тогда как WGMI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		1.10%2.10%2.55%2.52%1.23%2.16%0.73%2.10%1.34%2.90%1.21%2.42%
WGMI
Valkyrie Bitcoin Miners ETF		0.00%0.00%0.22%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EWY and WGMI have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWY has higher volatility (25.98%) compared to WGMI (20.94%). In terms of maximum drawdown, EWY dropped -74.14% vs WGMI's -85.76%.

On 3-year performance, WGMI leads with 86.64% vs 44.08% for EWY. On fees, EWY is cheaper at 0.59% per year. On volatility, WGMI has been the lower-risk option at 20.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WGMI has performed better with a 86.64% return vs 44.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWY is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for WGMI.

EWY has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.00% for WGMI.

EWY is categorized as Asia Pacific Equities, while WGMI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: iShares and Valkyrie. Their fees differ too: 0.59% for EWY and 0.75% for WGMI.

EWY currently has the higher Sharpe Ratio (4.23 vs 3.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWY и WGMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор