PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWY с VPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWY с VPL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EWY (iShares MSCI South Korea ETF) and VPL (Vanguard FTSE Pacific ETF) are both Asia Pacific Equities funds - EWY tracks the MSCI Korea Index while VPL tracks the FTSE Developed Asia Pacific Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWY returned 17.46%/yr vs 10.84%/yr for VPL. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWY charges 0.59%/yr vs 0.08%/yr for VPL.

Доходность

Сравнение доходности EWY и VPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWY показывает доходность 119.05%, что значительно выше, чем у VPL с доходностью 30.29%. За последние 10 лет акции EWY превзошли акции VPL по среднегодовой доходности: 17.46% против 10.84% соответственно.

EWY

1 день
-0.73%
1 месяц
30.18%
С начала года
119.05%
6 месяцев
134.13%
1 год
251.82%
3 года*
51.99%
5 лет*
20.31%
10 лет*
17.46%

VPL

1 день
-0.28%
1 месяц
10.45%
С начала года
30.29%
6 месяцев
33.07%
1 год
53.61%
3 года*
23.02%
5 лет*
10.36%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWY и VPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		119.05%95.33%-20.48%19.05%-26.59%-7.58%39.43%7.97%-20.37%44.97%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		30.29%32.66%1.68%15.58%-15.20%1.10%16.65%18.16%-14.40%28.85%

Correlation

The correlation between EWY and VPL is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2005 г.

0.76

The correlation between EWY and VPL has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWY и VPL

Секторы
EWY
VPL

Технологии

52.4%
22.6%

Промышленность

20.4%
20.5%

Финансовые услуги

9.6%
19.3%

Потребительский циклический сектор

5.7%
9.6%

Здравоохранение

3.5%
5.0%

Коммуникационные услуги

2.9%
4.8%

Сырьевые материалы

2.0%
7.3%

Потребительский защитный сектор

1.7%
3.5%

Энергетика

1.4%
1.6%

Коммунальные услуги

0.4%
1.6%

Недвижимость

-

4.3%

Технологии

EWY
52.4%
VPL
22.6%

Промышленность

EWY
20.4%
VPL
20.5%

Финансовые услуги

EWY
9.6%
VPL
19.3%

Потребительский циклический сектор

EWY
5.7%
VPL
9.6%

Здравоохранение

EWY
3.5%
VPL
5.0%

Коммуникационные услуги

EWY
2.9%
VPL
4.8%

Сырьевые материалы

EWY
2.0%
VPL
7.3%

Потребительский защитный сектор

EWY
1.7%
VPL
3.5%

Энергетика

EWY
1.4%
VPL
1.6%

Коммунальные услуги

EWY
0.4%
VPL
1.6%

Недвижимость

EWY

-

VPL
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI South Korea ETF

Vanguard FTSE Pacific ETF

Часто сравнивают с EWY:
EWY с FLKREWY с SPYEWY с EWJEWY с KORUEWY с QQQEWY с EWTEWY с EWH
Часто сравнивают с VPL:
VPL с AAXJVPL с VEAVPL с VWOVPL с IPACVPL с VXUSVPL с VGKVPL с VEU

Доходность на риск

EWY vs. VPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWY
Ранг доходности на риск EWY: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWY: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWY: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWY: 9797
Ранг коэф-та Мартина
VPL
Ранг доходности на риск VPL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWY c VPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWYVPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.02
2.76

+3.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.31
3.60

+1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.74

1.49

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.99

4.04

+6.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

40.91

15.95

+24.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWY vs. VPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWY на текущий момент составляет 6.02, что выше коэффициента Шарпа VPL равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWY и VPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWYVPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.02

2.76

+3.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.60

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.63

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.34

-0.01

Просадки

Сравнение просадок EWY и VPL

Максимальная просадка EWY за все время составила -74.14%, что больше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWY и VPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWYVPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.14%

-55.49%

-18.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.08%

-13.33%

-9.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.36%

-16.35%

-11.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.55%

-31.09%

-17.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.73%

-33.90%

-15.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-0.28%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.13%

-11.63%

-8.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.19%

3.37%

+2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности EWY и VPL

iShares MSCI South Korea ETF (EWY) имеет более высокую волатильность в 20.32% по сравнению с Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) с волатильностью 7.32%. Это указывает на то, что EWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWYVPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.32%

7.32%

+13.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.41%

16.71%

+20.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.10%

19.55%

+22.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.83%

17.29%

+11.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.37%

17.29%

+10.08%

Сравнение комиссий EWY и VPL

EWY берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWY и VPL

Дивидендная доходность EWY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности VPL в 2.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		0.96%2.10%2.55%2.52%1.23%2.16%0.73%2.10%1.34%2.90%1.21%2.42%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		2.73%4.01%3.15%3.12%2.75%3.19%1.81%2.84%3.06%2.57%2.65%2.43%

Часто задаваемые вопросы

EWY and VPL have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWY has higher volatility (20.32%) compared to VPL (7.32%). In terms of maximum drawdown, EWY dropped -74.14% vs VPL's -55.49%.

On 10-year performance, EWY leads with 17.46% vs 10.84% for VPL. On fees, VPL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, VPL has been the lower-risk option at 7.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWY has performed better with a 17.46% return vs 10.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VPL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.59% for EWY.

VPL has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 0.96% for EWY.

EWY tracks MSCI Korea Index, while VPL tracks FTSE Developed Asia Pacific Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.59% for EWY and 0.08% for VPL.

EWY currently has the higher Sharpe Ratio (6.02 vs 2.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWY и VPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор