Сравнение EWY с VPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL).
EWY и VPL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Korea Index. Фонд был запущен 12 мая 2000 г.. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWY и VPL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWY и VPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 29.83% | 95.33% | -20.48% | 19.05% | -26.59% | -7.58% | 39.43% | 7.97% | -20.37% | 44.97% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 10.38% | 32.66% | 1.68% | 15.58% | -15.20% | 1.10% | 16.65% | 18.16% | -14.40% | 28.85% |
Доходность по периодам
С начала года, EWY показывает доходность 29.83%, что значительно выше, чем у VPL с доходностью 10.38%. За последние 10 лет акции EWY превзошли акции VPL по среднегодовой доходности: 11.34% против 9.42% соответственно.
EWY
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -14.45%
- С начала года
- 29.83%
- 6 месяцев
- 57.60%
- 1 год
- 135.29%
- 3 года*
- 30.35%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- 11.34%
VPL
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- 10.38%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 42.48%
- 3 года*
- 17.67%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- 9.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWY и VPL
EWY берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%.
Доходность на риск
EWY vs. VPL — Ранг доходности на риск
EWY
VPL
Сравнение EWY c VPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWY | VPL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.75 | 2.08 | +1.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.92 | 2.72 | +1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.41 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.01 | 3.21 | +2.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.11 | 12.99 | +11.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWY | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.75 | 2.08 | +1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.44 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.55 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.31 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между EWY и VPL составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWY и VPL
Дивидендная доходность EWY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности VPL в 3.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 1.61% | 2.10% | 2.55% | 2.52% | 1.23% | 2.16% | 0.73% | 2.10% | 1.34% | 2.90% | 1.21% | 2.42% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.22% | 4.01% | 3.15% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.84% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% |
Просадки
Сравнение просадок EWY и VPL
Максимальная просадка EWY за все время составила -74.14%, что больше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWY и VPL.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWY | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.14% | -55.49% | -18.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.08% | -13.33% | -9.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.55% | -31.09% | -17.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.73% | -33.90% | -15.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.61% | -8.40% | -8.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.23% | -11.71% | -8.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.76% | 3.29% | +2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWY и VPL
iShares MSCI South Korea ETF (EWY) имеет более высокую волатильность в 20.29% по сравнению с Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) с волатильностью 9.81%. Это указывает на то, что EWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWY | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.29% | 9.81% | +10.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.19% | 14.85% | +16.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.35% | 20.56% | +15.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.63% | 16.83% | +9.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.20% | 17.11% | +9.09% |