Сравнение EWY с KF
EWY (iShares MSCI South Korea ETF) and KF (The Korea Fund Inc) are both funds - EWY is a South Korea Equities fund tracking the MSCI Korea Index, while KF is a Emerging Markets Equities fund managed by Allianz. Over the past 10 years, EWY returned 13.83%/yr vs 13.59%/yr for KF. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. EWY charges 0.59%/yr vs 0.01%/yr for KF.
Доходность
Сравнение доходности EWY и KF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EWY показывает доходность 73.98%, что значительно выше, чем у KF с доходностью 66.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EWY имеют среднегодовую доходность 13.83%, а акции KF немного отстают с 13.59%.
EWY
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -10.91%
- 6 месяцев
- 40.65%
- С начала года
- 73.98%
- 1 год
- 137.26%
- 3 года*
- 40.99%
- 5 лет*
- 15.75%
- 10 лет*
- 13.83%
- Всё время*
- 9.94%
KF
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -15.57%
- 6 месяцев
- 31.60%
- С начала года
- 66.49%
- 1 год
- 120.43%
- 3 года*
- 39.18%
- 5 лет*
- 15.12%
- 10 лет*
- 13.59%
- Всё время*
- 7.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.54B | $4.39B | $4.17B | |
| $2.06M | $1.53M | $1.58M |
Сравнение доходности по годам EWY и KF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 73.98% | 95.33% | -20.48% | 19.05% | -26.59% | -7.58% | 39.43% | 7.97% | -20.37% | 44.97% |
KF The Korea Fund Inc | 66.49% | 99.36% | -19.29% | 12.34% | -30.02% | 8.44% | 37.14% | 6.83% | -19.26% | 42.50% |
Correlation
The correlation between EWY and KF is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.94 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2000 г. | 0.83 |
The correlation between EWY and KF shifts across timeframes, from 0.83 (all time) to 0.94 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EWY vs. KF — Ранг доходности на риск
EWY
KF
Сравнение EWY c KF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и The Korea Fund Inc (KF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EWY | KF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.38 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | 3.44 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.91 | 11.83 | +2.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EWY и KF
Максимальная просадка EWY за все время составила -74.14%, что меньше максимальной просадки KF в -85.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWY и KF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EWY | KF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.14% | -85.25% | +11.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.21% | -35.19% | +0.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.21% | -35.19% | +0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.49% | -46.53% | +0.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.73% | -52.91% | +3.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.84% | -24.46% | +1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.10% | -37.79% | +17.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.91% | 10.22% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWY и KF
iShares MSCI South Korea ETF (EWY) имеет более высокую волатильность в 22.13% по сравнению с The Korea Fund Inc (KF) с волатильностью 19.31%. Это указывает на то, что EWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EWY | KF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.13% | 19.31% | +2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.21% | 47.40% | +3.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.55% | 50.68% | +3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.93% | 30.84% | +2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.46% | 27.67% | +1.79% |
Сравнение комиссий EWY и KF
EWY берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии KF в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWY и KF
Дивидендная доходность EWY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности KF в 0.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 1.20% | 2.10% | 2.55% | 2.52% | 1.23% | 2.16% | 0.73% | 2.10% | 1.34% | 2.90% | 1.21% | 2.42% |
KF The Korea Fund Inc | 0.72% | 1.20% | 2.46% | 0.00% | 15.93% | 26.50% | 1.30% | 0.24% | 18.67% | 9.75% | 1.03% | 13.66% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, EWY and KF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EWY has higher volatility (22.13%) compared to KF (19.31%). In terms of maximum drawdown, EWY dropped -74.14% vs KF's -85.25%.
EWY currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EWY и KF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор