Сравнение EWY с KF
EWY (iShares MSCI South Korea ETF) and KF (The Korea Fund Inc) are both funds - EWY is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Korea Index, while KF is a Emerging Markets Equities fund managed by Allianz Global Investors. Over the past 10 years, EWY returned 17.46%/yr vs 17.29%/yr for KF. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. EWY charges 0.59%/yr vs 0.01%/yr for KF.
Доходность
Сравнение доходности EWY и KF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EWY показывает доходность 119.05%, что значительно выше, чем у KF с доходностью 112.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EWY имеют среднегодовую доходность 17.46%, а акции KF немного отстают с 17.29%.
EWY
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 30.18%
- С начала года
- 119.05%
- 6 месяцев
- 134.13%
- 1 год
- 251.82%
- 3 года*
- 51.99%
- 5 лет*
- 20.31%
- 10 лет*
- 17.46%
KF
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 26.02%
- С начала года
- 112.42%
- 6 месяцев
- 119.32%
- 1 год
- 237.36%
- 3 года*
- 50.20%
- 5 лет*
- 20.31%
- 10 лет*
- 17.29%
Сравнение доходности по годам EWY и KF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 119.05% | 95.33% | -20.48% | 19.05% | -26.59% | -7.58% | 39.43% | 7.97% | -20.37% | 44.97% |
KF The Korea Fund Inc | 112.42% | 99.36% | -19.29% | 12.34% | -30.02% | 8.44% | 37.14% | 6.83% | -19.26% | 42.50% |
Correlation
The correlation between EWY and KF is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2000 г. | 0.83 |
The correlation between EWY and KF has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EWY vs. KF — Ранг доходности на риск
EWY
KF
Сравнение EWY c KF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и The Korea Fund Inc (KF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWY | KF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.74 | 1.78 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.99 | 9.40 | +1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 40.91 | 35.25 | +5.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWY | KF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.02 | 5.95 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.75 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.67 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.22 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок EWY и KF
Максимальная просадка EWY за все время составила -74.14%, что меньше максимальной просадки KF в -85.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWY и KF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EWY | KF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.14% | -85.25% | +11.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.08% | -25.42% | +2.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.36% | -28.04% | +0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.55% | -47.62% | -0.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.73% | -52.91% | +3.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -1.84% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.13% | -37.89% | +17.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.19% | 6.77% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWY и KF
iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и The Korea Fund Inc (KF) имеют волатильность 20.32% и 20.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EWY | KF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.32% | 20.55% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.41% | 35.84% | +1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.10% | 40.16% | +1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.83% | 27.37% | +1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.37% | 25.90% | +1.47% |
Сравнение комиссий EWY и KF
EWY берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии KF в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWY и KF
Дивидендная доходность EWY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности KF в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 0.96% | 2.10% | 2.55% | 2.52% | 1.23% | 2.16% | 0.73% | 2.10% | 1.34% | 2.90% | 1.21% | 2.42% |
KF The Korea Fund Inc | 0.57% | 1.20% | 2.46% | 0.00% | 15.93% | 26.50% | 1.30% | 0.24% | 18.67% | 9.75% | 1.03% | 13.66% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, EWY and KF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
KF has higher volatility (20.55%) compared to EWY (20.32%). In terms of maximum drawdown, EWY dropped -74.14% vs KF's -85.25%.
EWY currently has the higher Sharpe Ratio (6.02 vs 5.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EWY и KF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор