PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EWY с KF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWY с KF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EWY (iShares MSCI South Korea ETF) and KF (The Korea Fund Inc) are both funds - EWY is a South Korea Equities fund tracking the MSCI Korea Index, while KF is a Emerging Markets Equities fund managed by Allianz Global Investors. Over the past 10 years, EWY returned 13.72%/yr vs 13.87%/yr for KF. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. EWY charges 0.59%/yr vs 0.01%/yr for KF.

Доходность

Сравнение доходности EWY и KF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и The Korea Fund Inc (KF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWY показывает доходность 68.03%, что значительно выше, чем у KF с доходностью 64.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EWY имеют среднегодовую доходность 13.72%, а акции KF немного впереди с 13.87%.

EWY

1 день
-4.82%
1 месяц
-20.66%
6 месяцев
47.10%
С начала года
68.03%
1 год
128.56%
3 года*
37.48%
5 лет*
14.87%
10 лет*
13.72%

KF

1 день
-5.01%
1 месяц
-20.27%
6 месяцев
44.49%
С начала года
64.54%
1 год
121.68%
3 года*
37.50%
5 лет*
14.95%
10 лет*
13.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWY и KF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		68.03%95.33%-20.48%19.05%-26.59%-7.58%39.43%7.97%-20.37%44.97%
KF
The Korea Fund Inc		64.54%99.36%-19.29%12.34%-30.02%8.44%37.14%6.83%-19.26%42.50%

Correlation

The correlation between EWY and KF is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2000 г.

0.83

The correlation between EWY and KF has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI South Korea ETF

The Korea Fund Inc

Часто сравнивают с EWY:
EWY с FLKREWY с SPYEWY с EWJEWY с KORUEWY с EWTEWY с QQQEWY с EWH
Часто сравнивают с KF:
KF с IIFKF с EADKF с IFNKF с FEDDXKF с PZIEXKF с PEAFXKF с FEDIX

Доходность на риск

EWY vs. KF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWY
Ранг доходности на риск EWY: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWY: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWY: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWY: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWY: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
KF
Ранг доходности на риск KF: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KF: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KF: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KF: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KF: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWY c KF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и The Korea Fund Inc (KF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWYKFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.54

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
2.82

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.41

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.08

4.81

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.52

15.21

+1.32

EWY vs. KF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWY на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KF равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWY и KF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWY и KF

Максимальная просадка EWY за все время составила -74.14%, что меньше максимальной просадки KF в -85.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWY и KF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWYKFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.14%

-85.25%

+11.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.47%

-25.42%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.36%

-28.04%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.15%

-46.83%

-0.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.73%

-52.91%

+3.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.47%

-25.35%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.09%

-37.81%

+17.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.81%

8.03%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности EWY и KF

iShares MSCI South Korea ETF (EWY) имеет более высокую волатильность в 22.95% по сравнению с The Korea Fund Inc (KF) с волатильностью 20.87%. Это указывает на то, что EWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWYKFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.95%

20.87%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.51%

45.17%

+3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.62%

48.22%

+3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.93%

30.00%

+1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.89%

27.20%

+1.69%

Сравнение комиссий EWY и KF

EWY берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии KF в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWY и KF

Дивидендная доходность EWY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности KF в 0.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		1.25%2.10%2.55%2.52%1.23%2.16%0.73%2.10%1.34%2.90%1.21%2.42%
KF
The Korea Fund Inc		0.73%1.20%2.46%0.00%15.93%26.50%1.30%0.24%18.67%9.75%1.03%13.66%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, EWY and KF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EWY has higher volatility (22.95%) compared to KF (20.87%). In terms of maximum drawdown, EWY dropped -74.14% vs KF's -85.25%.

KF currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWY и KF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор