PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWY с KF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWY с KF

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EWY (iShares MSCI South Korea ETF) and KF (The Korea Fund Inc) are both funds - EWY is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Korea Index, while KF is a Emerging Markets Equities fund managed by Allianz Global Investors. Over the past 10 years, EWY returned 16.60%/yr vs 16.63%/yr for KF. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. EWY charges 0.59%/yr vs 0.01%/yr for KF.

Доходность

Сравнение доходности EWY и KF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и The Korea Fund Inc (KF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EWY показывает доходность 97.70%, а KF немного ниже – 94.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EWY имеют среднегодовую доходность 16.60%, а акции KF немного впереди с 16.63%.

EWY

1 день
-12.25%
1 месяц
5.59%
С начала года
97.70%
6 месяцев
107.34%
1 год
183.08%
3 года*
48.30%
5 лет*
17.96%
10 лет*
16.60%

KF

1 день
-11.46%
1 месяц
6.90%
С начала года
94.44%
6 месяцев
99.44%
1 год
176.02%
3 года*
46.53%
5 лет*
18.29%
10 лет*
16.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWY и KF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		97.70%95.33%-20.48%19.05%-26.59%-7.58%39.43%7.97%-20.37%44.97%
KF
The Korea Fund Inc		94.44%99.36%-19.29%12.34%-30.02%8.44%37.14%6.83%-19.26%42.50%

Correlation

The correlation between EWY and KF is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2000 г.

0.83

The correlation between EWY and KF has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI South Korea ETF

The Korea Fund Inc

Часто сравнивают с EWY:
EWY с FLKREWY с SPYEWY с EWJEWY с KORUEWY с EWTEWY с QQQEWY с EWH
Часто сравнивают с KF:
KF с IIFKF с EADKF с IFNKF с FEDDXKF с PZIEXKF с FEDIXKF с PEAFX

Доходность на риск

EWY vs. KF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWY
Ранг доходности на риск EWY: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWY: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWY: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWY: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
KF
Ранг доходности на риск KF: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KF: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KF: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KF: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KF: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWY c KF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и The Korea Fund Inc (KF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWYKFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.76
3.86

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
3.75

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.57

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.98

6.97

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.66

24.90

+2.76

EWY vs. KF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWY на текущий момент составляет 3.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KF равному 3.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWY и KF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWY и KF

Максимальная просадка EWY за все время составила -74.14%, что меньше максимальной просадки KF в -85.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWY и KF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWYKFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.14%

-85.25%

+11.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.08%

-25.42%

+2.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.36%

-28.04%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.55%

-47.62%

-0.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.73%

-52.91%

+3.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.32%

-11.78%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.10%

-37.85%

+17.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.65%

7.10%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности EWY и KF

iShares MSCI South Korea ETF (EWY) имеет более высокую волатильность в 29.47% по сравнению с The Korea Fund Inc (KF) с волатильностью 26.65%. Это указывает на то, что EWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWYKFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.47%

26.65%

+2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.53%

42.61%

+2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.00%

45.95%

+3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.00%

29.23%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.43%

26.82%

+1.61%

Сравнение комиссий EWY и KF

EWY берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии KF в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWY и KF

Дивидендная доходность EWY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности KF в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		1.06%2.10%2.55%2.52%1.23%2.16%0.73%2.10%1.34%2.90%1.21%2.42%
KF
The Korea Fund Inc		0.62%1.20%2.46%0.00%15.93%26.50%1.30%0.24%18.67%9.75%1.03%13.66%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, EWY and KF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EWY has higher volatility (29.47%) compared to KF (26.65%). In terms of maximum drawdown, EWY dropped -74.14% vs KF's -85.25%.

KF currently has the higher Sharpe Ratio (3.85 vs 3.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWY и KF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор