Сравнение EWY с GDMN
EWY (iShares MSCI South Korea ETF) and GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) are both exchange-traded funds - EWY is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Korea Index, while GDMN is a Commodities fund actively managed by WisdomTree. EWY is passively managed, while GDMN is actively managed. Over the past 3 years, EWY returned 50.62%/yr vs 59.33%/yr for GDMN. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. EWY charges 0.59%/yr vs 0.45%/yr for GDMN.
Доходность
Сравнение доходности EWY и GDMN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EWY показывает доходность 117.50%, что значительно выше, чем у GDMN с доходностью -7.24%.
EWY
- 1 день
- 7.09%
- 1 месяц
- 18.22%
- С начала года
- 117.50%
- 6 месяцев
- 133.15%
- 1 год
- 225.50%
- 3 года*
- 50.62%
- 5 лет*
- 20.64%
- 10 лет*
- 17.58%
GDMN
- 1 день
- 7.58%
- 1 месяц
- -7.37%
- С начала года
- -7.24%
- 6 месяцев
- -6.40%
- 1 год
- 63.42%
- 3 года*
- 59.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EWY и GDMN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 117.50% | 95.33% | -20.48% | 19.05% | -26.59% | -1.05% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | -7.24% | 237.09% | 28.23% | 12.97% | -14.62% | 6.93% |
Correlation
The correlation between EWY and GDMN is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г. | 0.39 |
Сравнение распределения секторов EWY и GDMN
Секторы
EWY
GDMN
Технологии
-
Промышленность
-
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
-
Технологии
EWY
GDMN
-
Промышленность
EWY
GDMN
-
Финансовые услуги
EWY
GDMN
-
Потребительский циклический сектор
EWY
GDMN
-
Здравоохранение
EWY
GDMN
-
Коммуникационные услуги
EWY
GDMN
-
Сырьевые материалы
EWY
GDMN
Потребительский защитный сектор
EWY
GDMN
-
Энергетика
EWY
GDMN
-
Коммунальные услуги
EWY
GDMN
-
Недвижимость
EWY
-
GDMN
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EWY vs. GDMN — Ранг доходности на риск
EWY
GDMN
Сравнение EWY c GDMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EWY | GDMN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.21 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.84 | 1.31 | +8.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 34.39 | 3.52 | +30.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EWY и GDMN
Максимальная просадка EWY за все время составила -74.14%, что больше максимальной просадки GDMN в -52.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWY и GDMN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EWY | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.14% | -52.82% | -21.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.08% | -48.76% | +25.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.36% | -48.76% | +21.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.42% | -39.10% | +36.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.11% | -19.04% | -1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.59% | 18.18% | -11.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWY и GDMN
iShares MSCI South Korea ETF (EWY) имеет более высокую волатильность в 26.48% по сравнению с WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) с волатильностью 23.53%. Это указывает на то, что EWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EWY | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.48% | 23.53% | +2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.04% | 54.66% | -11.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.01% | 63.80% | -16.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.33% | 48.17% | -17.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.15% | 48.17% | -20.02% |
Сравнение комиссий EWY и GDMN
EWY берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии GDMN в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWY и GDMN
Дивидендная доходность EWY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности GDMN в 2.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 0.96% | 2.10% | 2.55% | 2.52% | 1.23% | 2.16% | 0.73% | 2.10% | 1.34% | 2.90% | 1.21% | 2.42% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 2.91% | 2.70% | 9.44% | 7.69% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EWY and GDMN have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EWY has higher volatility (26.48%) compared to GDMN (23.53%). In terms of maximum drawdown, EWY dropped -74.14% vs GDMN's -52.82%.
On 3-year performance, GDMN leads with 59.33% vs 50.62% for EWY. On fees, GDMN is cheaper at 0.45% per year. On volatility, GDMN has been the lower-risk option at 23.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GDMN has performed better with a 59.33% return vs 50.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDMN is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.59% for EWY.
GDMN has the higher dividend yield at 2.91%, compared with 0.96% for EWY.
EWY is categorized as Asia Pacific Equities, while GDMN is Commodities. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.59% for EWY and 0.45% for GDMN.
EWY currently has the higher Sharpe Ratio (4.84 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EWY и GDMN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор