Сравнение EWY с BTC-USD
EWY (iShares MSCI South Korea ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Korea Index, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, EWY returned 15.69%/yr vs 58.73%/yr for BTC-USD. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EWY и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EWY показывает доходность 89.31%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -29.30%. За последние 10 лет акции EWY уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 15.69% против 58.73% соответственно.
EWY
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- 89.31%
- 6 месяцев
- 96.91%
- 1 год
- 183.07%
- 3 года*
- 43.66%
- 5 лет*
- 17.13%
- 10 лет*
- 15.69%
BTC-USD
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- -24.74%
- С начала года
- -29.30%
- 6 месяцев
- -33.26%
- 1 год
- -43.91%
- 3 года*
- 33.75%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 58.73%
Сравнение доходности по годам EWY и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 89.31% | 95.33% | -20.48% | 19.05% | -26.59% | -7.58% | 39.43% | 7.97% | -20.37% | 44.97% |
BTC-USD Bitcoin | -29.30% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between EWY and BTC-USD is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2012 г. | 0.11 |
The correlation between EWY and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EWY vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
EWY
BTC-USD
Сравнение EWY c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWY | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 0.84 | +0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.98 | -0.86 | +8.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.51 | -1.52 | +30.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWY | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.09 | -1.03 | +5.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.20 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.86 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 1.13 | -0.82 |
Просадки
Сравнение просадок EWY и BTC-USD
Максимальная просадка EWY за все время составила -74.14%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWY и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EWY | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.14% | -85.30% | +11.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.08% | -51.21% | +28.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.36% | -51.21% | +23.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.55% | -76.67% | +28.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.73% | -83.80% | +34.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.07% | -50.40% | +35.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.12% | -42.32% | +22.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.45% | 34.60% | -28.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWY и BTC-USD
iShares MSCI South Korea ETF (EWY) имеет более высокую волатильность в 24.90% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 11.29%. Это указывает на то, что EWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EWY | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.90% | 11.29% | +13.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.20% | 34.48% | +6.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.06% | 35.69% | +9.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.70% | 44.74% | -15.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.82% | 56.71% | -28.89% |
Часто задаваемые вопросы
EWY and BTC-USD have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EWY has higher volatility (24.90%) compared to BTC-USD (11.29%). In terms of maximum drawdown, EWY dropped -74.14% vs BTC-USD's -85.30%.
EWY currently has the higher Sharpe Ratio (4.09 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EWY и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор