PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWX с VSS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EWX с VSS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS).

EWX и VSS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Under USD2 Billion Index. Фонд был запущен 12 мая 2008 г.. VSS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global Small Cap ex US Index. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EWX и VSS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWX и VSS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF		1.07%15.46%6.81%18.13%-15.00%18.15%14.84%15.59%-18.75%34.12%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		3.27%29.61%2.94%15.52%-21.48%13.05%11.81%21.36%-18.48%30.61%

Доходность по периодам

С начала года, EWX показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у VSS с доходностью 3.27%. За последние 10 лет акции EWX превзошли акции VSS по среднегодовой доходности: 8.33% против 7.80% соответственно.

EWX

1 день
0.36%
1 месяц
-3.63%
С начала года
1.07%
6 месяцев
0.32%
1 год
20.02%
3 года*
12.47%
5 лет*
6.50%
10 лет*
8.33%

VSS

1 день
1.52%
1 месяц
-6.14%
С начала года
3.27%
6 месяцев
5.96%
1 год
32.12%
3 года*
14.42%
5 лет*
5.70%
10 лет*
7.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF

Часто сравнивают с EWX:
EWX с EEMSEWX с EWTEWX с VWOEWX с EYLDEWX с FEMSEWX с FMEWX с AVEE
Часто сравнивают с VSS:
VSS с AVDVVSS с VEUVSS с VXUSVSS с SCHCVSS с SCZVSS с VWOVSS с VOO

Сравнение комиссий EWX и VSS

EWX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VSS в 0.07%.

EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF

Доходность на риск

EWX vs. VSS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWX
Ранг доходности на риск EWX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VSS
Ранг доходности на риск VSS: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSS: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSS: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWX c VSS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWXVSSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.97

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

2.61

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.40

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

2.80

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.23

10.97

-3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWX vs. VSS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWX на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа VSS равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWX и VSS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWXVSSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.97

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.35

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.46

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.53

-0.34

Корреляция

Корреляция между EWX и VSS составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWX и VSS

Дивидендная доходность EWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности VSS в 3.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF		2.88%2.91%2.90%2.32%3.00%2.77%2.24%2.73%3.26%2.30%2.46%3.04%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		3.28%3.39%3.44%3.14%2.30%2.74%1.90%3.25%2.80%2.83%2.93%2.66%

Просадки

Сравнение просадок EWX и VSS

Максимальная просадка EWX за все время составила -63.90%, что больше максимальной просадки VSS в -43.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWX и VSS.

Загрузка...

Показатели просадок

EWXVSSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.90%

-43.51%

-20.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.90%

-11.62%

-1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.67%

-33.93%

+9.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.00%

-43.51%

+0.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.62%

-7.52%

+1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.28%

-9.72%

-3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.97%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности EWX и VSS

Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) составляет 6.64%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что EWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EWXVSSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

7.00%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.51%

11.10%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

16.40%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

16.26%

-1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

17.17%

-0.09%