PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWX с TJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWX с TJUN

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EWX (SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF) and TJUN (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June) are both exchange-traded funds - EWX is a Emerging Markets Equities fund tracking the S&P Emerging Markets Under USD2 Billion Index, while TJUN is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Over the past year, EWX returned 23.59% vs 11.95% for TJUN. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWX charges 0.65%/yr vs 0.95%/yr for TJUN.

Доходность

Сравнение доходности EWX и TJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWX показывает доходность 13.08%, что значительно выше, чем у TJUN с доходностью 2.12%.

EWX

1 день
-0.15%
1 месяц
-2.12%
С начала года
13.08%
6 месяцев
13.58%
1 год
23.59%
3 года*
15.46%
5 лет*
6.80%
10 лет*
10.01%

TJUN

1 день
0.81%
1 месяц
-2.78%
С начала года
2.12%
6 месяцев
2.48%
1 год
11.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWX и TJUN

2026 (YTD)2025
EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF		13.08%13.70%
TJUN
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June		2.12%11.79%

Correlation

The correlation between EWX and TJUN is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г.

0.74

The correlation between EWX and TJUN has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF

FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June

Часто сравнивают с EWX:
EWX с EWTEWX с EEMSEWX с VWOEWX с EYLDEWX с FEMSEWX с AVEEEWX с QQQ
Часто сравнивают с TJUN:
TJUN с EDOGTJUN с SCHETJUN с VWOTJUN с WCMETJUN с DEMTJUN с CPSMTJUN с EMCR

Доходность на риск

EWX vs. TJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWX
Ранг доходности на риск EWX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
TJUN
Ранг доходности на риск TJUN: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TJUN: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TJUN: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TJUN: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TJUN: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TJUN: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWX c TJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWXTJUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.47

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
1.92

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

2.69

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.07

10.98

-1.91

EWX vs. TJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWX на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TJUN равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWX и TJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWX и TJUN

Максимальная просадка EWX за все время составила -63.90%, что больше максимальной просадки TJUN в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWX и TJUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWXTJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.90%

-4.47%

-59.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.98%

-4.47%

-3.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.37%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.67%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.62%

-3.44%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.13%

-0.60%

-12.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

1.09%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности EWX и TJUN

SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что EWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWXTJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

4.12%

+3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.04%

6.45%

+7.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.93%

8.18%

+7.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.50%

8.34%

+7.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

8.34%

+8.82%

Сравнение комиссий EWX и TJUN

EWX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии TJUN в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWX и TJUN

Дивидендная доходность EWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, тогда как TJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF		2.50%2.91%2.90%2.32%3.00%2.77%2.24%2.73%3.26%2.30%2.46%3.04%
TJUN
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EWX and TJUN have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWX has higher volatility (7.61%) compared to TJUN (4.12%). In terms of maximum drawdown, EWX dropped -63.90% vs TJUN's -4.47%.

On 1-year performance, EWX leads with 23.59% vs 11.95% for TJUN. On fees, EWX is cheaper at 0.65% per year. On volatility, TJUN has been the lower-risk option at 4.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EWX has performed better with a 23.59% return vs 11.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWX is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for TJUN.

EWX has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 0.00% for TJUN.

EWX is categorized as Emerging Markets Equities, while TJUN is Defined Outcome. They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.65% for EWX and 0.95% for TJUN.

EWX currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWX и TJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор