Сравнение EWX с TJUN
EWX (SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF) and TJUN (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June) are both exchange-traded funds - EWX is a Emerging Markets Equities fund tracking the S&P Emerging Markets Under USD2 Billion Index, while TJUN is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWX charges 0.65%/yr vs 0.95%/yr for TJUN.
Доходность
Сравнение доходности EWX и TJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EWX показывает доходность 14.25%, что значительно выше, чем у TJUN с доходностью 5.26%.
EWX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 14.25%
- 6 месяцев
- 16.49%
- 1 год
- 27.75%
- 3 года*
- 15.76%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 9.70%
TJUN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EWX и TJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EWX SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 14.25% | 12.83% |
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 5.26% | 11.69% |
Correlation
The correlation between EWX and TJUN is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EWX vs. TJUN — Ранг доходности на риск
EWX
TJUN
Сравнение EWX c TJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWX | TJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.05 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWX | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 2.48 | -2.26 |
Просадки
Сравнение просадок EWX и TJUN
Максимальная просадка EWX за все время составила -63.90%, что больше максимальной просадки TJUN в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWX и TJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EWX | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.90% | -4.47% | -59.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.98% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.37% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.67% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | 0.00% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.17% | -0.59% | -12.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EWX и TJUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EWX | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.23% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.86% | 7.52% | +7.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.20% | 7.52% | +7.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.14% | 7.52% | +9.62% |
Сравнение комиссий EWX и TJUN
EWX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии TJUN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWX и TJUN
Дивидендная доходность EWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, тогда как TJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWX SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 2.54% | 2.91% | 2.90% | 2.32% | 3.00% | 2.77% | 2.24% | 2.73% | 3.26% | 2.30% | 2.46% | 3.04% |
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EWX and TJUN have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EWX is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EWX is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for TJUN.
EWX has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 0.00% for TJUN.
EWX is categorized as Emerging Markets Equities, while TJUN is Defined Outcome. They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.65% for EWX and 0.95% for TJUN.
Подберите оптимальное распределение для EWX и TJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор