PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWX с EMDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWX с EMDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EWX (SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF) and EMDV (ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EWX tracks the S&P Emerging Markets Under USD2 Billion Index while EMDV tracks the MSCI Emerging Markets Dividend Masters Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWX returned 9.70%/yr vs 2.53%/yr for EMDV. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWX charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for EMDV.

Доходность

Сравнение доходности EWX и EMDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) и ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWX показывает доходность 14.25%, что значительно выше, чем у EMDV с доходностью 0.78%. За последние 10 лет акции EWX превзошли акции EMDV по среднегодовой доходности: 9.70% против 2.53% соответственно.

EWX

1 день
0.39%
1 месяц
1.26%
С начала года
14.25%
6 месяцев
16.49%
1 год
27.75%
3 года*
15.76%
5 лет*
7.18%
10 лет*
9.70%

EMDV

1 день
-0.38%
1 месяц
-0.38%
С начала года
0.78%
6 месяцев
0.56%
1 год
6.45%
3 года*
2.77%
5 лет*
-3.23%
10 лет*
2.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWX и EMDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF		14.25%15.46%6.81%18.13%-15.00%18.15%14.84%15.59%-18.75%34.12%
EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF		0.78%11.90%0.06%-1.03%-18.19%1.11%-0.09%14.93%-7.52%26.98%

Correlation

The correlation between EWX and EMDV is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2016 г.

0.76

The correlation between EWX and EMDV has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWX и EMDV

Секторы
EWX
EMDV

Технологии

16.0%
22.5%

Промышленность

9.8%
6.2%

Сырьевые материалы

6.0%
1.9%

Потребительский циклический сектор

5.5%
6.2%

Финансовые услуги

4.7%
24.1%

Здравоохранение

3.6%
8.2%

Потребительский защитный сектор

2.4%
16.4%

Недвижимость

2.3%

-

Энергетика

2.0%

-

Коммунальные услуги

1.2%
8.3%

Коммуникационные услуги

0.9%
6.2%

Технологии

EWX
16.0%
EMDV
22.5%

Промышленность

EWX
9.8%
EMDV
6.2%

Сырьевые материалы

EWX
6.0%
EMDV
1.9%

Потребительский циклический сектор

EWX
5.5%
EMDV
6.2%

Финансовые услуги

EWX
4.7%
EMDV
24.1%

Здравоохранение

EWX
3.6%
EMDV
8.2%

Потребительский защитный сектор

EWX
2.4%
EMDV
16.4%

Недвижимость

EWX
2.3%
EMDV

-

Энергетика

EWX
2.0%
EMDV

-

Коммунальные услуги

EWX
1.2%
EMDV
8.3%

Коммуникационные услуги

EWX
0.9%
EMDV
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF

ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с EWX:
EWX с EWTEWX с EEMSEWX с VWOEWX с EYLDEWX с FEMSEWX с AVEEEWX с QQQ
Часто сравнивают с EMDV:
EMDV с CRBNEMDV с VWOEMDV с SCHDEMDV с EMBEMDV с DIVOEMDV с NOBLEMDV с BDVG

Доходность на риск

EWX vs. EMDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWX
Ранг доходности на риск EWX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
EMDV
Ранг доходности на риск EMDV: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDV: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDV: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDV: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDV: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDV: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWX c EMDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) и ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWXEMDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
0.58

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
0.89

+1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.11

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

0.89

+2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.05

2.72

+8.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWX vs. EMDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWX на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа EMDV равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWX и EMDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWXEMDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

0.58

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

-0.21

+0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.14

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.21

0.00

Просадки

Сравнение просадок EWX и EMDV

Максимальная просадка EWX за все время составила -63.90%, что больше максимальной просадки EMDV в -39.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWX и EMDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWXEMDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.90%

-39.20%

-24.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.98%

-7.24%

-0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.37%

-20.71%

-0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.67%

-34.97%

+10.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.00%

-39.20%

-3.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-15.13%

+14.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.17%

-13.55%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.38%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности EWX и EMDV

SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что EWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWXEMDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

4.11%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

9.22%

+3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.86%

11.22%

+3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.20%

15.41%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

18.26%

-1.12%

Сравнение комиссий EWX и EMDV

EWX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EMDV в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWX и EMDV

Дивидендная доходность EWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности EMDV в 2.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF		2.42%2.46%2.79%1.88%3.68%2.12%3.12%2.38%1.27%2.09%2.87%0.00%
EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF		2.54%2.91%2.90%2.32%3.00%2.77%2.24%2.73%3.26%2.30%2.46%3.04%

Часто задаваемые вопросы

EWX and EMDV have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWX has higher volatility (5.06%) compared to EMDV (4.11%). In terms of maximum drawdown, EWX dropped -63.90% vs EMDV's -39.20%.

On 10-year performance, EWX leads with 9.70% vs 2.53% for EMDV. On fees, EMDV is cheaper at 0.60% per year. On volatility, EMDV has been the lower-risk option at 4.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWX has performed better with a 9.70% return vs 2.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMDV is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for EWX.

EWX has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 2.42% for EMDV.

EWX tracks S&P Emerging Markets Under USD2 Billion Index, while EMDV tracks MSCI Emerging Markets Dividend Masters Index. They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.65% for EWX and 0.60% for EMDV.

EWX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWX и EMDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор