PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWX с DBEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWX с DBEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EWX (SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF) and DBEM (Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EWX tracks the S&P Emerging Markets Under USD2 Billion Index while DBEM tracks the MSCI EM US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWX returned 9.70%/yr vs 10.50%/yr for DBEM. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWX charges 0.65%/yr vs 0.66%/yr for DBEM.

Доходность

Сравнение доходности EWX и DBEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) и Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWX показывает доходность 14.25%, что значительно ниже, чем у DBEM с доходностью 30.19%. За последние 10 лет акции EWX уступали акциям DBEM по среднегодовой доходности: 9.70% против 10.50% соответственно.

EWX

1 день
0.39%
1 месяц
1.26%
С начала года
14.25%
6 месяцев
16.49%
1 год
27.75%
3 года*
15.76%
5 лет*
7.18%
10 лет*
9.70%

DBEM

1 день
-1.50%
1 месяц
6.99%
С начала года
30.19%
6 месяцев
33.08%
1 год
59.68%
3 года*
25.33%
5 лет*
9.41%
10 лет*
10.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWX и DBEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF		14.25%15.46%6.81%18.13%-15.00%18.15%14.84%15.59%-18.75%34.12%
DBEM
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF		30.19%30.42%10.61%10.53%-17.00%-2.26%18.12%16.77%-10.81%27.10%

Correlation

The correlation between EWX and DBEM is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2011 г.

0.77

The correlation between EWX and DBEM has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWX и DBEM

Секторы
EWX
DBEM

Технологии

16.0%
36.4%

Промышленность

9.8%
7.6%

Сырьевые материалы

6.0%
6.6%

Потребительский циклический сектор

5.5%
9.6%

Финансовые услуги

4.7%
19.6%

Здравоохранение

3.6%
2.9%

Потребительский защитный сектор

2.4%
3.0%

Недвижимость

2.3%
1.1%

Энергетика

2.0%
4.1%

Коммунальные услуги

1.2%
2.1%

Коммуникационные услуги

0.9%
7.0%

Технологии

EWX
16.0%
DBEM
36.4%

Промышленность

EWX
9.8%
DBEM
7.6%

Сырьевые материалы

EWX
6.0%
DBEM
6.6%

Потребительский циклический сектор

EWX
5.5%
DBEM
9.6%

Финансовые услуги

EWX
4.7%
DBEM
19.6%

Здравоохранение

EWX
3.6%
DBEM
2.9%

Потребительский защитный сектор

EWX
2.4%
DBEM
3.0%

Недвижимость

EWX
2.3%
DBEM
1.1%

Энергетика

EWX
2.0%
DBEM
4.1%

Коммунальные услуги

EWX
1.2%
DBEM
2.1%

Коммуникационные услуги

EWX
0.9%
DBEM
7.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF

Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с EWX:
EWX с EWTEWX с EEMSEWX с VWOEWX с EYLDEWX с FEMSEWX с AVEEEWX с QQQ
Часто сравнивают с DBEM:
DBEM с ECLNDBEM с FEMKXDBEM с IEFADBEM с VWODBEM с SPEMDBEM с URTHDBEM с ESGE

Доходность на риск

EWX vs. DBEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWX
Ранг доходности на риск EWX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
DBEM
Ранг доходности на риск DBEM: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWX c DBEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) и Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWXDBEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
3.33

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
4.34

-1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.60

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

5.71

-2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.05

22.69

-11.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWX vs. DBEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWX на текущий момент составляет 1.88, что ниже коэффициента Шарпа DBEM равного 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWX и DBEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWXDBEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

3.33

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.55

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.61

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.33

-0.11

Просадки

Сравнение просадок EWX и DBEM

Максимальная просадка EWX за все время составила -63.90%, что больше максимальной просадки DBEM в -33.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWX и DBEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWXDBEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.90%

-33.51%

-30.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.98%

-10.51%

+2.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.37%

-15.12%

-6.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.67%

-30.48%

+5.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.00%

-33.51%

-9.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-2.18%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.17%

-11.69%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.64%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности EWX и DBEM

Текущая волатильность для SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX) составляет 5.06%, в то время как у Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что EWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWXDBEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

7.65%

-2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

15.63%

-3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.86%

18.04%

-3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.20%

17.09%

-1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

17.14%

0.00%

Сравнение комиссий EWX и DBEM

EWX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии DBEM в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWX и DBEM

Дивидендная доходность EWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности DBEM в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEM
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF		1.42%1.84%2.48%2.55%2.65%1.77%1.74%2.59%2.85%1.51%1.59%3.49%
EWX
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF		2.54%2.91%2.90%2.32%3.00%2.77%2.24%2.73%3.26%2.30%2.46%3.04%

Часто задаваемые вопросы

EWX and DBEM have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBEM has higher volatility (7.65%) compared to EWX (5.06%). In terms of maximum drawdown, EWX dropped -63.90% vs DBEM's -33.51%.

On 10-year performance, DBEM leads with 10.50% vs 9.70% for EWX. On fees, EWX is cheaper at 0.65% per year. On volatility, EWX has been the lower-risk option at 5.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBEM has performed better with a 10.50% return vs 9.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWX is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.66% for DBEM.

EWX has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 1.42% for DBEM.

EWX tracks S&P Emerging Markets Under USD2 Billion Index, while DBEM tracks MSCI EM US Dollar Hedged Index. They also come from different issuers: State Street and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.65% for EWX and 0.66% for DBEM.

DBEM currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWX и DBEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор