PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWW с INDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWW с INDA

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EWW (iShares MSCI Mexico ETF) and INDA (iShares MSCI India ETF) are both exchange-traded funds - EWW is a Latin America Equities fund tracking the MSCI Mexico IMI 25/50 Index, while INDA is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWW returned 7.89%/yr vs 7.09%/yr for INDA. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. EWW charges 0.49%/yr vs 0.69%/yr for INDA.

Доходность

Сравнение доходности EWW и INDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и iShares MSCI India ETF (INDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWW показывает доходность 13.18%, что значительно выше, чем у INDA с доходностью -10.58%. За последние 10 лет акции EWW превзошли акции INDA по среднегодовой доходности: 7.89% против 7.09% соответственно.

EWW

1 день
1.46%
1 месяц
-0.67%
С начала года
13.18%
6 месяцев
13.14%
1 год
33.34%
3 года*
10.87%
5 лет*
13.02%
10 лет*
7.89%

INDA

1 день
1.13%
1 месяц
-0.06%
С начала года
-10.58%
6 месяцев
-9.05%
1 год
-10.57%
3 года*
4.51%
5 лет*
2.79%
10 лет*
7.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWW и INDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWW
iShares MSCI Mexico ETF		13.18%53.65%-28.22%40.32%1.24%20.27%-3.06%12.64%-14.58%14.47%
INDA
iShares MSCI India ETF		-10.58%2.68%8.63%17.16%-8.94%21.36%14.83%6.49%-6.67%36.08%

Correlation

The correlation between EWW and INDA is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2012 г.

0.49

The correlation between EWW and INDA shifts across timeframes, from 0.32 (3 years) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EWW и INDA

Секторы
EWW
INDA

Сырьевые материалы

26.2%
8.6%

Потребительский защитный сектор

23.9%
5.8%

Финансовые услуги

17.8%
28.9%

Промышленность

12.7%
10.6%

Коммуникационные услуги

9.8%
5.1%

Недвижимость

7.7%
1.3%

Потребительский циклический сектор

1.4%
12.0%

Здравоохранение

0.5%
6.1%

Энергетика

-

9.1%

Технологии

-

8.0%

Коммунальные услуги

-

4.4%

Сырьевые материалы

EWW
26.2%
INDA
8.6%

Потребительский защитный сектор

EWW
23.9%
INDA
5.8%

Финансовые услуги

EWW
17.8%
INDA
28.9%

Промышленность

EWW
12.7%
INDA
10.6%

Коммуникационные услуги

EWW
9.8%
INDA
5.1%

Недвижимость

EWW
7.7%
INDA
1.3%

Потребительский циклический сектор

EWW
1.4%
INDA
12.0%

Здравоохранение

EWW
0.5%
INDA
6.1%

Энергетика

EWW

-

INDA
9.1%

Технологии

EWW

-

INDA
8.0%

Коммунальные услуги

EWW

-

INDA
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Mexico ETF

iShares MSCI India ETF

Часто сравнивают с EWW:
EWW с EWZEWW с FLMXEWW с ILFEWW с SPYEWW с VOOEWW с MEXXEWW с ECH
Часто сравнивают с INDA:
INDA с FLININDA с INDYINDA с EPIINDA с SMININDA с VOOINDA с MCHIINDA с VNM

Доходность на риск

EWW vs. INDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWW
Ранг доходности на риск EWW: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWW: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWW: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWW: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWW: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWW: 5454
Ранг коэф-та Мартина
INDA
Ранг доходности на риск INDA: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDA: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWW c INDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWWINDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
-0.80

+2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
-1.10

+3.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.88

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

-0.63

+2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.25

-1.46

+9.71

EWW vs. INDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWW на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа INDA равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWW и INDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWW и INDA

Максимальная просадка EWW за все время составила -64.94%, что больше максимальной просадки INDA в -45.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWW и INDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWWINDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.94%

-45.07%

-19.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.98%

-18.69%

+4.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.17%

-22.72%

-8.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.17%

-22.72%

-8.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.62%

-45.07%

-8.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.40%

-17.77%

+14.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.51%

-9.59%

-8.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

8.09%

-4.16%

Волатильность

Сравнение волатильности EWW и INDA

iShares MSCI Mexico ETF (EWW) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с iShares MSCI India ETF (INDA) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что EWW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWWINDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

4.16%

+2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.46%

12.77%

+5.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.76%

14.79%

+6.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.58%

15.40%

+7.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.39%

21.11%

+4.28%

Сравнение комиссий EWW и INDA

EWW берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии INDA в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWW и INDA

Дивидендная доходность EWW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, тогда как INDA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWW
iShares MSCI Mexico ETF		3.07%3.48%4.39%2.19%3.64%2.06%1.43%2.92%2.30%2.22%1.77%2.34%
INDA
iShares MSCI India ETF		0.00%0.00%0.76%0.16%0.00%6.44%0.27%0.99%0.94%1.09%0.90%1.19%

Часто задаваемые вопросы

EWW and INDA have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWW has higher volatility (6.96%) compared to INDA (4.16%). In terms of maximum drawdown, EWW dropped -64.94% vs INDA's -45.07%.

On 10-year performance, EWW leads with 7.89% vs 7.09% for INDA. On fees, EWW is cheaper at 0.49% per year. On volatility, INDA has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWW has performed better with a 7.89% return vs 7.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWW is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.69% for INDA.

EWW has the higher dividend yield at 3.07%, compared with 0.00% for INDA.

EWW is categorized as Latin America Equities, while INDA is Asia Pacific Equities. EWW tracks MSCI Mexico IMI 25/50 Index, while INDA tracks MSCI India Index. Their fees differ too: 0.49% for EWW and 0.69% for INDA.

EWW currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWW и INDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор