Сравнение EWW с FLLA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA).
EWW и FLLA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Mexico IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. FLLA - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Latin America RIC Capped Index. Фонд был запущен 9 окт. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWW и FLLA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWW и FLLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWW iShares MSCI Mexico ETF | 10.15% | 53.65% | -28.22% | 40.32% | 1.24% | 20.27% | -3.06% | 12.64% | -14.32% |
FLLA Franklin FTSE Latin America ETF | 18.47% | 51.81% | -26.89% | 32.71% | 7.78% | -8.93% | -15.08% | 19.59% | -2.78% |
Доходность по периодам
С начала года, EWW показывает доходность 10.15%, что значительно ниже, чем у FLLA с доходностью 18.47%.
EWW
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 10.15%
- 6 месяцев
- 16.56%
- 1 год
- 52.24%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- 6.32%
FLLA
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- 18.47%
- 6 месяцев
- 27.88%
- 1 год
- 54.51%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 12.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWW и FLLA
EWW берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FLLA в 0.19%.
Доходность на риск
EWW vs. FLLA — Ранг доходности на риск
EWW
FLLA
Сравнение EWW c FLLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWW | FLLA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 2.38 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.76 | 2.95 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.42 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.97 | 4.87 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.08 | 15.67 | -0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWW | FLLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 2.38 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.56 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.26 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между EWW и FLLA составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWW и FLLA
Дивидендная доходность EWW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности FLLA в 5.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWW iShares MSCI Mexico ETF | 3.16% | 3.48% | 4.39% | 2.19% | 3.64% | 2.06% | 1.43% | 2.92% | 2.30% | 2.22% | 1.77% | 2.34% |
FLLA Franklin FTSE Latin America ETF | 5.12% | 6.06% | 7.04% | 5.45% | 9.55% | 7.60% | 2.12% | 3.18% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EWW и FLLA
Максимальная просадка EWW за все время составила -64.94%, что больше максимальной просадки FLLA в -53.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWW и FLLA.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWW | FLLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.94% | -53.88% | -11.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.98% | -11.59% | -2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.17% | -28.32% | -2.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.98% | -3.12% | -2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.60% | -13.68% | -4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.60% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWW и FLLA
iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA) имеют волатильность 10.35% и 10.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWW | FLLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.35% | 10.25% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.54% | 17.23% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.75% | 23.04% | +1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.43% | 22.80% | -0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.39% | 27.66% | -2.27% |