PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWW с FLLA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWW и FLLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWW и FLLA


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EWW
iShares MSCI Mexico ETF
10.15%53.65%-28.22%40.32%1.24%20.27%-3.06%12.64%-14.32%
FLLA
Franklin FTSE Latin America ETF
18.47%51.81%-26.89%32.71%7.78%-8.93%-15.08%19.59%-2.78%

Доходность по периодам

С начала года, EWW показывает доходность 10.15%, что значительно ниже, чем у FLLA с доходностью 18.47%.


EWW

1 день
1.52%
1 месяц
-3.89%
С начала года
10.15%
6 месяцев
16.56%
1 год
52.24%
3 года*
12.30%
5 лет*
14.90%
10 лет*
6.32%

FLLA

1 день
0.92%
1 месяц
-0.83%
С начала года
18.47%
6 месяцев
27.88%
1 год
54.51%
3 года*
18.87%
5 лет*
12.65%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Mexico ETF

Franklin FTSE Latin America ETF

Сравнение комиссий EWW и FLLA

EWW берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FLLA в 0.19%.


Доходность на риск

EWW vs. FLLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWW
Ранг доходности на риск EWW: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWW: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWW: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWW: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWW: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWW: 9494
Ранг коэф-та Мартина

FLLA
Ранг доходности на риск FLLA: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLLA: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLLA: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLLA: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLLA: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLLA: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWW c FLLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWWFLLADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

2.38

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

2.95

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.42

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.97

4.87

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.08

15.67

-0.59

EWW vs. FLLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWW на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLLA равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWW и FLLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EWWFLLAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.38

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.56

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.26

+0.04

Корреляция

Корреляция между EWW и FLLA составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWW и FLLA

Дивидендная доходность EWW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности FLLA в 5.12%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWW
iShares MSCI Mexico ETF
3.16%3.48%4.39%2.19%3.64%2.06%1.43%2.92%2.30%2.22%1.77%2.34%
FLLA
Franklin FTSE Latin America ETF
5.12%6.06%7.04%5.45%9.55%7.60%2.12%3.18%0.48%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EWW и FLLA

Максимальная просадка EWW за все время составила -64.94%, что больше максимальной просадки FLLA в -53.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWW и FLLA.


Загрузка...

Показатели просадок


EWWFLLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.94%

-53.88%

-11.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.98%

-11.59%

-2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.17%

-28.32%

-2.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.98%

-3.12%

-2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.60%

-13.68%

-4.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

3.60%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности EWW и FLLA

iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA) имеют волатильность 10.35% и 10.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EWWFLLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.35%

10.25%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.54%

17.23%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.75%

23.04%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.43%

22.80%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.39%

27.66%

-2.27%