PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWW с AUEG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EWW с AUEG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (AUEG.L).

EWW и AUEG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Mexico IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. AUEG.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EWW и AUEG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (AUEG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWW и AUEG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWW
iShares MSCI Mexico ETF		10.15%53.65%-28.22%40.32%1.24%20.27%-3.06%12.64%-14.58%14.47%
AUEG.L
Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD		4.62%34.73%7.17%8.46%-19.79%-3.07%17.76%18.29%-15.16%37.15%
Разные валюты инструментов

EWW торгуется в USD, в то время как AUEG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AUEG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EWW показывает доходность 10.15%, что значительно выше, чем у AUEG.L с доходностью 4.62%. За последние 10 лет акции EWW уступали акциям AUEG.L по среднегодовой доходности: 6.32% против 8.13% соответственно.

EWW

1 день
1.52%
1 месяц
-3.89%
С начала года
10.15%
6 месяцев
16.56%
1 год
52.24%
3 года*
12.30%
5 лет*
14.90%
10 лет*
6.32%

AUEG.L

1 день
3.94%
1 месяц
-6.32%
С начала года
4.62%
6 месяцев
8.75%
1 год
34.63%
3 года*
16.72%
5 лет*
4.24%
10 лет*
8.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Mexico ETF

Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD

Часто сравнивают с EWW:
EWW с EWZEWW с FLMXEWW с ILFEWW с SPYEWW с VOOEWW с MEXXEWW с ECH
Часто сравнивают с AUEG.L:
AUEG.L с VFEM.LAUEG.L с CW8G.LAUEG.L с GLDAUEG.L с 500G.LAUEG.L с 100D.LAUEG.L с 500U.LAUEG.L с EMVL.L

Сравнение комиссий EWW и AUEG.L

EWW берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии AUEG.L в 0.20%.

EWW
iShares MSCI Mexico ETF
AUEG.L
Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD

Доходность на риск

EWW vs. AUEG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWW
Ранг доходности на риск EWW: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWW: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWW: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWW: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWW: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWW: 9494
Ранг коэф-та Мартина
AUEG.L
Ранг доходности на риск AUEG.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUEG.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUEG.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUEG.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUEG.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUEG.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWW c AUEG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Mexico ETF (EWW) и Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (AUEG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWWAUEG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

1.84

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

2.38

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.34

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.97

2.60

+1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.08

9.86

+5.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWW vs. AUEG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWW на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUEG.L равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWW и AUEG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWWAUEG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.84

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.23

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.42

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.43

-0.13

Корреляция

Корреляция между EWW и AUEG.L составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWW и AUEG.L

Дивидендная доходность EWW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, тогда как AUEG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWW
iShares MSCI Mexico ETF		3.16%3.48%4.39%2.19%3.64%2.06%1.43%2.92%2.30%2.22%1.77%2.34%
AUEG.L
Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EWW и AUEG.L

Максимальная просадка EWW за все время составила -64.94%, что больше максимальной просадки AUEG.L в -39.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWW и AUEG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

EWWAUEG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.94%

-27.50%

-37.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.98%

-10.97%

-3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.17%

-23.59%

-7.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.62%

-27.50%

-26.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.98%

-7.71%

+1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.60%

-9.29%

-9.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

3.12%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности EWW и AUEG.L

iShares MSCI Mexico ETF (EWW) имеет более высокую волатильность в 10.35% по сравнению с Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (AUEG.L) с волатильностью 8.06%. Это указывает на то, что EWW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUEG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EWWAUEG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.35%

8.06%

+2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.54%

13.63%

+3.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.75%

18.75%

+6.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.43%

18.19%

+4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.39%

19.18%

+6.21%