PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AUEG.L с 100D.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AUEG.L и 100D.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (AUEG.L) и Amundi FTSE 100 UCITS ETF (100D.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AUEG.L и 100D.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AUEG.L
Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD
5.81%25.28%8.99%3.02%-10.18%-2.18%14.26%2.19%
100D.L
Amundi FTSE 100 UCITS ETF
6.14%25.77%9.32%7.37%4.80%18.00%-11.78%4.12%

Доходность по периодам

С начала года, AUEG.L показывает доходность 5.81%, что значительно ниже, чем у 100D.L с доходностью 6.14%.


AUEG.L

1 день
3.27%
1 месяц
-5.61%
С начала года
5.81%
6 месяцев
10.15%
1 год
30.76%
3 года*
13.79%
5 лет*
5.05%
10 лет*
8.85%

100D.L

1 день
0.78%
1 месяц
0.46%
С начала года
6.14%
6 месяцев
12.24%
1 год
25.48%
3 года*
14.78%
5 лет*
13.00%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD

Amundi FTSE 100 UCITS ETF

Сравнение комиссий AUEG.L и 100D.L

AUEG.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии 100D.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

AUEG.L vs. 100D.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AUEG.L
Ранг доходности на риск AUEG.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUEG.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUEG.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUEG.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUEG.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUEG.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина

100D.L
Ранг доходности на риск 100D.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 100D.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 100D.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 100D.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 100D.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 100D.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUEG.L c 100D.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (AUEG.L) и Amundi FTSE 100 UCITS ETF (100D.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AUEG.L100D.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

1.89

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

2.36

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.40

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.86

3.08

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.04

12.67

-2.63

AUEG.L vs. 100D.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUEG.L на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 100D.L равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUEG.L и 100D.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AUEG.L100D.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.89

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

1.01

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.54

-0.01

Корреляция

Корреляция между AUEG.L и 100D.L составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AUEG.L и 100D.L

AUEG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 100D.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%.


TTM2025202420232022202120202019
AUEG.L
Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
100D.L
Amundi FTSE 100 UCITS ETF
3.56%3.78%4.17%3.90%3.80%3.39%3.11%4.30%

Просадки

Сравнение просадок AUEG.L и 100D.L

Максимальная просадка AUEG.L за все время составила -27.50%, что меньше максимальной просадки 100D.L в -34.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUEG.L и 100D.L.


Загрузка...

Показатели просадок


AUEG.L100D.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.50%

-34.63%

+7.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-9.36%

-1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.59%

-13.06%

-10.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.71%

-3.91%

-3.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.29%

-4.71%

-4.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.17%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности AUEG.L и 100D.L

Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (AUEG.L) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с Amundi FTSE 100 UCITS ETF (100D.L) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что AUEG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 100D.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AUEG.L100D.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

5.17%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

8.67%

+3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.53%

13.46%

+3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

12.88%

+2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.75%

15.97%

+1.78%