Сравнение AUEG.L с 500U.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (AUEG.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500U.L).
AUEG.L и 500U.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AUEG.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г.. 500U.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AUEG.L и 500U.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AUEG.L и 500U.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUEG.L Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | 4.54% | 25.28% | 8.99% | 3.02% | -10.18% | -2.18% | 14.26% | 13.31% | -9.74% | 25.23% |
500U.L Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc | -2.50% | 9.90% | 26.63% | 20.51% | -9.65% | 31.37% | 13.61% | 27.86% | -0.37% | 11.56% |
Разные валюты инструментов
AUEG.L торгуется в GBp, в то время как 500U.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 500U.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AUEG.L показывает доходность 4.54%, что значительно выше, чем у 500U.L с доходностью -2.43%. За последние 10 лет акции AUEG.L уступали акциям 500U.L по среднегодовой доходности: 8.78% против 15.08% соответственно.
AUEG.L
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- 4.54%
- 6 месяцев
- 7.82%
- 1 год
- 29.75%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 8.78%
500U.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- -2.43%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 15.64%
- 3 года*
- 16.00%
- 5 лет*
- 12.87%
- 10 лет*
- 15.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AUEG.L и 500U.L
AUEG.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии 500U.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AUEG.L vs. 500U.L — Ранг доходности на риск
AUEG.L
500U.L
Сравнение AUEG.L c 500U.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (AUEG.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500U.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUEG.L | 500U.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 0.99 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 1.44 | +0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.20 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 2.94 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.10 | 9.87 | +1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUEG.L | 500U.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 0.99 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.85 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 1.07 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.26 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между AUEG.L и 500U.L составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUEG.L и 500U.L
Ни AUEG.L, ни 500U.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AUEG.L и 500U.L
Максимальная просадка AUEG.L за все время составила -27.50%, что больше максимальной просадки 500U.L в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUEG.L и 500U.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| AUEG.L | 500U.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.50% | -34.04% | +6.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -8.34% | -2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.59% | -24.22% | +0.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.50% | -34.04% | +6.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.81% | -5.62% | -3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.29% | -4.81% | -4.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 1.89% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUEG.L и 500U.L
Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (AUEG.L) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500U.L) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что AUEG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 500U.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AUEG.L | 500U.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.06% | 4.72% | +2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.52% | 9.13% | +3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.55% | 15.68% | +0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.80% | 15.28% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.75% | 18.73% | -0.98% |