PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AUEG.L с 500G.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AUEG.L и 500G.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (AUEG.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AUEG.L и 500G.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AUEG.L
Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD
5.81%25.28%8.99%3.02%-10.18%-2.18%14.26%13.31%-9.74%25.23%
500G.L
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc
-3.13%9.44%27.44%19.89%-8.86%31.35%13.81%27.01%0.05%10.79%

Доходность по периодам

С начала года, AUEG.L показывает доходность 5.81%, что значительно выше, чем у 500G.L с доходностью -3.13%. За последние 10 лет акции AUEG.L уступали акциям 500G.L по среднегодовой доходности: 8.85% против 14.77% соответственно.


AUEG.L

1 день
3.27%
1 месяц
-5.61%
С начала года
5.81%
6 месяцев
10.15%
1 год
30.76%
3 года*
13.79%
5 лет*
5.05%
10 лет*
8.85%

500G.L

1 день
1.61%
1 месяц
-3.27%
С начала года
-3.13%
6 месяцев
0.09%
1 год
14.84%
3 года*
15.85%
5 лет*
12.74%
10 лет*
14.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD

Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc

Сравнение комиссий AUEG.L и 500G.L

AUEG.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии 500G.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

AUEG.L vs. 500G.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AUEG.L
Ранг доходности на риск AUEG.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUEG.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUEG.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUEG.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUEG.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUEG.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина

500G.L
Ранг доходности на риск 500G.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 500G.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 500G.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 500G.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 500G.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 500G.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUEG.L c 500G.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (AUEG.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AUEG.L500G.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

0.95

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

1.38

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.20

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.86

2.06

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.04

7.18

+2.85

AUEG.L vs. 500G.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUEG.L на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа 500G.L равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUEG.L и 500G.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AUEG.L500G.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

0.95

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.89

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.95

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.99

-0.45

Корреляция

Корреляция между AUEG.L и 500G.L составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AUEG.L и 500G.L

Ни AUEG.L, ни 500G.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AUEG.L и 500G.L

Максимальная просадка AUEG.L за все время составила -27.50%, что больше максимальной просадки 500G.L в -25.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUEG.L и 500G.L.


Загрузка...

Показатели просадок


AUEG.L500G.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.50%

-25.52%

-1.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-10.72%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.59%

-21.12%

-2.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.50%

-25.52%

-1.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.71%

-4.76%

-2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.29%

-3.33%

-5.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.04%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности AUEG.L и 500G.L

Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (AUEG.L) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что AUEG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 500G.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AUEG.L500G.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

3.74%

+3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

8.35%

+4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.53%

15.53%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

14.37%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.75%

15.57%

+2.18%