Сравнение AUEG.L с EMVL.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (AUEG.L) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L).
AUEG.L и EMVL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AUEG.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г.. EMVL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 6 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AUEG.L и EMVL.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AUEG.L и EMVL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUEG.L Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | 4.54% | 25.28% | 8.99% | 3.02% | -10.18% | -2.18% | 14.26% | 12.65% |
EMVL.L iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) | 12.40% | 32.93% | 16.48% | 12.46% | -6.33% | 6.28% | 2.62% | 13.52% |
Разные валюты инструментов
AUEG.L торгуется в GBp, в то время как EMVL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMVL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AUEG.L показывает доходность 4.54%, что значительно ниже, чем у EMVL.L с доходностью 12.40%.
AUEG.L
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- 4.54%
- 6 месяцев
- 7.82%
- 1 год
- 29.75%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 8.78%
EMVL.L
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- 12.40%
- 6 месяцев
- 22.26%
- 1 год
- 49.12%
- 3 года*
- 24.09%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AUEG.L и EMVL.L
AUEG.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EMVL.L в 0.40%.
Доходность на риск
AUEG.L vs. EMVL.L — Ранг доходности на риск
AUEG.L
EMVL.L
Сравнение AUEG.L c EMVL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (AUEG.L) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUEG.L | EMVL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 2.58 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 3.15 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.46 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 6.00 | -2.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.10 | 18.82 | -7.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUEG.L | EMVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 2.58 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.68 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.64 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между AUEG.L и EMVL.L составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUEG.L и EMVL.L
Ни AUEG.L, ни EMVL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AUEG.L и EMVL.L
Максимальная просадка AUEG.L за все время составила -27.50%, что больше максимальной просадки EMVL.L в -25.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUEG.L и EMVL.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| AUEG.L | EMVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.50% | -34.95% | +7.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -11.65% | +0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.59% | -34.95% | +11.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.81% | -10.03% | +1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.29% | -10.19% | +0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 3.23% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUEG.L и EMVL.L
Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (AUEG.L) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (EMVL.L) имеют волатильность 7.06% и 7.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AUEG.L | EMVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.06% | 7.20% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.52% | 14.81% | -2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.55% | 18.92% | -2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.80% | 17.94% | -2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.75% | 20.52% | -2.77% |