Сравнение AUEG.L с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (AUEG.L) и SPDR Gold Shares (GLD).
AUEG.L и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AUEG.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AUEG.L и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AUEG.L и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUEG.L Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | 5.81% | 25.28% | 8.99% | 3.02% | -10.18% | -2.18% | 14.26% | 13.31% | -9.74% | 25.23% |
GLD SPDR Gold Shares | 12.30% | 52.02% | 28.87% | 7.06% | 11.03% | -3.24% | 21.15% | 13.37% | 3.87% | 3.05% |
Разные валюты инструментов
AUEG.L торгуется в GBp, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AUEG.L показывает доходность 5.81%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 12.30%. За последние 10 лет акции AUEG.L уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 8.85% против 15.03% соответственно.
AUEG.L
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- 5.81%
- 6 месяцев
- 10.15%
- 1 год
- 30.76%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 5.05%
- 10 лет*
- 8.85%
GLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- 12.30%
- 6 месяцев
- 25.11%
- 1 год
- 49.01%
- 3 года*
- 30.50%
- 5 лет*
- 23.04%
- 10 лет*
- 15.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AUEG.L и GLD
AUEG.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
AUEG.L vs. GLD — Ранг доходности на риск
AUEG.L
GLD
Сравнение AUEG.L c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (AUEG.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUEG.L | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.86 | 1.90 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 2.34 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.36 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 2.72 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.04 | 10.28 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUEG.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 1.90 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 1.40 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.93 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.71 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между AUEG.L и GLD составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUEG.L и GLD
Ни AUEG.L, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AUEG.L и GLD
Максимальная просадка AUEG.L за все время составила -27.50%, что меньше максимальной просадки GLD в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUEG.L и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| AUEG.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.50% | -45.56% | +18.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -19.21% | +8.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.59% | -21.03% | -2.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.50% | -22.00% | -5.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.71% | -13.41% | +5.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.29% | -16.17% | +6.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 5.32% | -2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUEG.L и GLD
Текущая волатильность для Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (AUEG.L) составляет 7.08%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что AUEG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AUEG.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.08% | 10.76% | -3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.46% | 23.27% | -10.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.53% | 25.92% | -9.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.80% | 16.54% | -0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.75% | 16.23% | +1.52% |