PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AUEG.L с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AUEG.L и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (AUEG.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AUEG.L и GLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AUEG.L
Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD
5.81%25.28%8.99%3.02%-10.18%-2.18%14.26%13.31%-9.74%25.23%
GLD
SPDR Gold Shares
12.30%52.02%28.87%7.06%11.03%-3.24%21.15%13.37%3.87%3.05%
Разные валюты инструментов

AUEG.L торгуется в GBp, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AUEG.L показывает доходность 5.81%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 12.30%. За последние 10 лет акции AUEG.L уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 8.85% против 15.03% соответственно.


AUEG.L

1 день
3.27%
1 месяц
-5.61%
С начала года
5.81%
6 месяцев
10.15%
1 год
30.76%
3 года*
13.79%
5 лет*
5.05%
10 лет*
8.85%

GLD

1 день
0.00%
1 месяц
-5.76%
С начала года
12.30%
6 месяцев
25.11%
1 год
49.01%
3 года*
30.50%
5 лет*
23.04%
10 лет*
15.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD

SPDR Gold Shares

Сравнение комиссий AUEG.L и GLD

AUEG.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.


Доходность на риск

AUEG.L vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AUEG.L
Ранг доходности на риск AUEG.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUEG.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUEG.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUEG.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUEG.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUEG.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUEG.L c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (AUEG.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AUEG.LGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

1.90

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

2.34

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.86

2.72

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.04

10.28

-0.24

AUEG.L vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUEG.L на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUEG.L и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AUEG.LGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.90

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

1.40

-1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.93

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.71

-0.17

Корреляция

Корреляция между AUEG.L и GLD составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AUEG.L и GLD

Ни AUEG.L, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AUEG.L и GLD

Максимальная просадка AUEG.L за все время составила -27.50%, что меньше максимальной просадки GLD в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUEG.L и GLD.


Загрузка...

Показатели просадок


AUEG.LGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.50%

-45.56%

+18.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-19.21%

+8.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.59%

-21.03%

-2.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.50%

-22.00%

-5.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.71%

-13.41%

+5.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.29%

-16.17%

+6.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

5.32%

-2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности AUEG.L и GLD

Текущая волатильность для Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (AUEG.L) составляет 7.08%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что AUEG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AUEG.LGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

10.76%

-3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

23.27%

-10.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.53%

25.92%

-9.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

16.54%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.75%

16.23%

+1.52%