PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWV с XTJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWV с XTJL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EWV (ProShares UltraShort MSCI Japan) and XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. EWV is passively managed, while XTJL is actively managed. Over the past 3 years, EWV returned -28.76%/yr vs 14.67%/yr for XTJL. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. EWV charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for XTJL.

Доходность

Сравнение доходности EWV и XTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWV показывает доходность -28.36%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью 5.38%.

EWV

1 день
-0.54%
1 месяц
-9.95%
С начала года
-28.36%
6 месяцев
-28.20%
1 год
-44.27%
3 года*
-28.76%
5 лет*
-17.67%
10 лет*
-20.10%

XTJL

1 день
0.02%
1 месяц
1.01%
С начала года
5.38%
6 месяцев
6.35%
1 год
15.58%
3 года*
14.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWV и XTJL

2026 (YTD)20252024202320222021
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan		-28.36%-37.70%-11.06%-28.34%34.35%-5.36%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		5.38%15.42%14.43%25.72%-15.66%7.28%

Correlation

The correlation between EWV and XTJL is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

-0.62

The correlation between EWV and XTJL has been stable across timeframes, ranging from -0.62 to -0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI Japan

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с EWV:
EWV с EZJEWV с FLJPEWV с DXJEWV с TMFEWV с SPYEWV с WTIUEWV с UPRO
Часто сравнивают с XTJL:
XTJL с SPYXTJL с IONXXTJL с NFLUXTJL с SOXLXTJL с HIMZXTJL с TTDUXTJL с CONL

Доходность на риск

EWV vs. XTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWV
Ранг доходности на риск EWV: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWV: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWV: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWV: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWV: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWV: 11
Ранг коэф-та Мартина
XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWV c XTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWVXTJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
2.11

-3.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.65
3.13

-4.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.46

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

3.06

-4.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

17.30

-18.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWV vs. XTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWV на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа XTJL равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWV и XTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWVXTJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.12

2.11

-3.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.47

0.65

-1.11

Просадки

Сравнение просадок EWV и XTJL

Максимальная просадка EWV за все время составила -99.14%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWV и XTJL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWVXTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.14%

-23.24%

-75.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.17%

-5.12%

-42.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.84%

-16.70%

-52.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.84%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.14%

0.00%

-99.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.28%

-4.04%

-80.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.20%

0.90%

+28.30%

Волатильность

Сравнение волатильности EWV и XTJL

ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) имеет более высокую волатильность в 8.77% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что EWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWVXTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.77%

0.31%

+8.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.21%

5.72%

+25.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.79%

7.42%

+32.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.61%

15.21%

+21.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.95%

15.21%

+19.74%

Сравнение комиссий EWV и XTJL

EWV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWV и XTJL

Дивидендная доходность EWV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan		5.00%3.63%3.39%3.42%0.65%0.00%0.00%0.33%0.00%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EWV and XTJL have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWV has higher volatility (8.77%) compared to XTJL (0.31%). In terms of maximum drawdown, EWV dropped -99.14% vs XTJL's -23.24%.

On 3-year performance, XTJL leads with 14.67% vs -28.76% for EWV. On fees, XTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTJL has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XTJL has performed better with a 14.67% return vs -28.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for EWV.

EWV has the higher dividend yield at 5.00%, compared with 0.00% for XTJL.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for EWV and 0.79% for XTJL.

XTJL currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWV и XTJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор