Сравнение EWV с XTJL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL).
EWV и XTJL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index (-200%). Фонд был запущен 6 нояб. 2007 г.. XTJL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 июл. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности EWV и XTJL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWV и XTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | -15.06% | -37.70% | -11.06% | -28.34% | 34.35% | -5.36% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | -0.71% | 15.42% | 14.43% | 25.72% | -15.66% | 7.28% |
Доходность по периодам
С начала года, EWV показывает доходность -15.06%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью -0.71%.
EWV
- 1 день
- -5.13%
- 1 месяц
- 6.61%
- С начала года
- -15.06%
- 6 месяцев
- -21.77%
- 1 год
- -45.71%
- 3 года*
- -27.01%
- 5 лет*
- -15.32%
- 10 лет*
- -19.92%
XTJL
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 16.00%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWV и XTJL
EWV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.
Доходность на риск
EWV vs. XTJL — Ранг доходности на риск
EWV
XTJL
Сравнение EWV c XTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWV | XTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | 0.88 | -1.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | 1.41 | -2.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.28 | -0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 1.18 | -1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 7.45 | -8.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWV | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.03 | 0.88 | -1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 0.57 | -1.02 |
Корреляция
Корреляция между EWV и XTJL составляет -0.62. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWV и XTJL
Дивидендная доходность EWV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | 4.22% | 3.63% | 3.39% | 3.42% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.33% | 0.00% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EWV и XTJL
Максимальная просадка EWV за все время составила -99.12%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWV и XTJL.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWV | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.12% | -23.24% | -75.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.39% | -13.81% | -47.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.98% | -2.12% | -96.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.14% | -4.18% | -79.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.88% | 2.19% | +40.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWV и XTJL
ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) имеет более высокую волатильность в 19.59% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что EWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWV | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.59% | 4.50% | +15.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.79% | 6.30% | +24.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.59% | 18.18% | +26.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.36% | 15.46% | +20.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.99% | 15.46% | +19.53% |