PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWV с XTJL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWV и XTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWV и XTJL


2026 (YTD)20252024202320222021
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan
-15.06%-37.70%-11.06%-28.34%34.35%-5.36%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July
-0.71%15.42%14.43%25.72%-15.66%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, EWV показывает доходность -15.06%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью -0.71%.


EWV

1 день
-5.13%
1 месяц
6.61%
С начала года
-15.06%
6 месяцев
-21.77%
1 год
-45.71%
3 года*
-27.01%
5 лет*
-15.32%
10 лет*
-19.92%

XTJL

1 день
0.66%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
1.81%
1 год
16.00%
3 года*
14.59%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort MSCI Japan

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Сравнение комиссий EWV и XTJL

EWV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.


Доходность на риск

EWV vs. XTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWV
Ранг доходности на риск EWV: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWV: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWV: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWV: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWV: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWV: 44
Ранг коэф-та Мартина

XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWV c XTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWVXTJLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.03

0.88

-1.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.54

1.41

-2.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.81

1.28

-0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.73

1.18

-1.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.05

7.45

-8.50

EWV vs. XTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWV на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа XTJL равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWV и XTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EWVXTJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.03

0.88

-1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.45

0.57

-1.02

Корреляция

Корреляция между EWV и XTJL составляет -0.62. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWV и XTJL

Дивидендная доходность EWV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan
4.22%3.63%3.39%3.42%0.65%0.00%0.00%0.33%0.00%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EWV и XTJL

Максимальная просадка EWV за все время составила -99.12%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWV и XTJL.


Загрузка...

Показатели просадок


EWVXTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.12%

-23.24%

-75.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.39%

-13.81%

-47.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.98%

-2.12%

-96.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.14%

-4.18%

-79.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.88%

2.19%

+40.69%

Волатильность

Сравнение волатильности EWV и XTJL

ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) имеет более высокую волатильность в 19.59% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что EWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EWVXTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.59%

4.50%

+15.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.79%

6.30%

+24.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.59%

18.18%

+26.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.36%

15.46%

+20.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.99%

15.46%

+19.53%