PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWV с XDQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWV с XDQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EWV (ProShares UltraShort MSCI Japan) and XDQQ (Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly) are both Leveraged Equities funds. EWV is passively managed, while XDQQ is actively managed. Over the past 5 years, EWV returned -17.67%/yr vs 8.32%/yr for XDQQ. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions. EWV charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for XDQQ.

Доходность

Сравнение доходности EWV и XDQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWV показывает доходность -28.36%, что значительно ниже, чем у XDQQ с доходностью 2.62%.

EWV

1 день
-0.54%
1 месяц
-9.95%
С начала года
-28.36%
6 месяцев
-28.20%
1 год
-44.27%
3 года*
-28.76%
5 лет*
-17.67%
10 лет*
-20.10%

XDQQ

1 день
0.04%
1 месяц
1.17%
С начала года
2.62%
6 месяцев
2.67%
1 год
17.22%
3 года*
17.88%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWV и XDQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan		-28.36%-37.70%-11.06%-28.34%34.35%-3.91%
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly		2.62%13.75%31.47%30.15%-33.74%18.29%

Correlation

The correlation between EWV and XDQQ is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

-0.58

The correlation between EWV and XDQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.58 to -0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI Japan

Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly

Часто сравнивают с EWV:
EWV с EZJEWV с FLJPEWV с DXJEWV с TMFEWV с SPYEWV с WTIUEWV с UPRO
Часто сравнивают с XDQQ:
XDQQ с QQQXDQQ с EALTXDQQ с VOOXDQQ с RSSBXDQQ с TQQQXDQQ с QLDXDQQ с SOXL

Доходность на риск

EWV vs. XDQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWV
Ранг доходности на риск EWV: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWV: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWV: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWV: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWV: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWV: 11
Ранг коэф-та Мартина
XDQQ
Ранг доходности на риск XDQQ: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDQQ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDQQ: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDQQ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDQQ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDQQ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWV c XDQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWVXDQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
1.25

-2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.65
1.72

-3.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.26

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

1.46

-2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

6.63

-8.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWV vs. XDQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWV на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа XDQQ равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWV и XDQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWVXDQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.12

1.25

-2.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

0.42

-0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.47

0.46

-0.93

Просадки

Сравнение просадок EWV и XDQQ

Максимальная просадка EWV за все время составила -99.14%, что больше максимальной просадки XDQQ в -35.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWV и XDQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWVXDQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.14%

-35.63%

-63.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.17%

-11.84%

-35.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.84%

-23.17%

-45.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.84%

-35.63%

-42.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.14%

-0.01%

-99.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.28%

-10.83%

-73.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.20%

2.60%

+26.60%

Волатильность

Сравнение волатильности EWV и XDQQ

ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) имеет более высокую волатильность в 8.77% по сравнению с Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что EWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWVXDQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.77%

0.36%

+8.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.21%

11.10%

+20.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.79%

13.80%

+25.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.61%

19.80%

+16.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.95%

19.65%

+15.30%

Сравнение комиссий EWV и XDQQ

EWV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XDQQ в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWV и XDQQ

Дивидендная доходность EWV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, тогда как XDQQ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan		5.00%3.63%3.39%3.42%0.65%0.00%0.00%0.33%0.00%
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EWV and XDQQ have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWV has higher volatility (8.77%) compared to XDQQ (0.36%). In terms of maximum drawdown, EWV dropped -99.14% vs XDQQ's -35.63%.

On 5-year performance, XDQQ leads with 8.32% vs -17.67% for EWV. On fees, XDQQ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XDQQ has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XDQQ has performed better with a 8.32% return vs -17.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XDQQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for EWV.

EWV has the higher dividend yield at 5.00%, compared with 0.00% for XDQQ.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for EWV and 0.79% for XDQQ.

XDQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWV и XDQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор