PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWV с OPPJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EWV и OPPJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWV показывает доходность -26.88%, что значительно ниже, чем у OPPJ с доходностью 22.94%. За последние 10 лет акции EWV уступали акциям OPPJ по среднегодовой доходности: -19.64% против 17.08% соответственно.


EWV

1 день
3.28%
1 месяц
4.00%
6 месяцев
-18.42%
С начала года
-26.88%
1 год
-45.59%
3 года*
-27.47%
5 лет*
-18.13%
10 лет*
-19.64%

OPPJ

1 день
-2.04%
1 месяц
-3.76%
6 месяцев
11.89%
С начала года
22.94%
1 год
60.73%
3 года*
32.84%
5 лет*
24.53%
10 лет*
17.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWV и OPPJ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan
-26.88%-37.70%-11.06%-28.34%34.35%-10.19%-38.57%-30.38%29.90%-36.24%
OPPJ
WisdomTree Japan Opportunities ETF
22.94%37.08%20.70%38.96%5.02%11.66%-3.22%18.24%-18.69%29.56%

Correlation

The correlation between EWV and OPPJ is -0.77, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2013 г.

-0.74

The correlation between EWV and OPPJ shifts across timeframes, from -0.77 (1 year) to -0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort MSCI Japan

WisdomTree Japan Opportunities ETF

Доходность на риск

EWV vs. OPPJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWV
Ранг доходности на риск EWV: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWV: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWV: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWV: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWV: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWV: 22
Ранг коэф-та Мартина

OPPJ
Ранг доходности на риск OPPJ: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPPJ: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPPJ: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPPJ: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPPJ: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPPJ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWV c OPPJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


EWVOPPJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-5.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.48

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

6.21

-7.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

19.42

-20.81

EWV vs. OPPJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWV на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа OPPJ равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWV и OPPJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWV и OPPJ

Максимальная просадка EWV за все время составила -99.20%, что больше максимальной просадки OPPJ в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWV и OPPJ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EWVOPPJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.20%

-39.30%

-59.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.96%

-9.82%

-41.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.19%

-16.49%

-54.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.51%

-16.49%

-63.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.92%

-39.30%

-50.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.12%

-6.71%

-92.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.35%

-6.48%

-77.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.89%

3.14%

+29.75%

Волатильность

Сравнение волатильности EWV и OPPJ

ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) имеет более высокую волатильность в 14.22% по сравнению с WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что EWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OPPJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EWVOPPJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.22%

7.53%

+6.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.94%

17.13%

+17.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.49%

20.93%

+21.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.26%

18.33%

+18.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.16%

19.56%

+15.60%

Сравнение комиссий EWV и OPPJ

EWV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии OPPJ в 0.58%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWV и OPPJ

Дивидендная доходность EWV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности OPPJ в 1.14%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan
4.95%3.63%3.39%3.42%0.65%0.00%0.00%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%
OPPJ
WisdomTree Japan Opportunities ETF
1.14%1.78%4.02%2.71%2.63%2.96%3.04%2.17%2.06%1.53%1.66%3.61%

Часто задаваемые вопросы


EWV and OPPJ have a correlation of -0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWV has higher volatility (14.22%) compared to OPPJ (7.53%). In terms of maximum drawdown, EWV dropped -99.20% vs OPPJ's -39.30%.

On 10-year performance, OPPJ leads with 17.08% vs -19.64% for EWV. On fees, OPPJ is cheaper at 0.58% per year. On volatility, OPPJ has been the lower-risk option at 7.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, OPPJ has performed better with a 17.08% return vs -19.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OPPJ is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for EWV.

EWV has the higher dividend yield at 4.95%, compared with 1.14% for OPPJ.

EWV tracks MSCI Japan Index (-200%), while OPPJ tracks WisdomTree Japan Opportunities Index. They also come from different issuers: ProShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.95% for EWV and 0.58% for OPPJ.

OPPJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWV и OPPJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор