Сравнение EWV с OPPJ
EWV (ProShares UltraShort MSCI Japan) and OPPJ (WisdomTree Japan Opportunities ETF) are both Japan Equities funds - EWV tracks the MSCI Japan Index (-200%) while OPPJ tracks the WisdomTree Japan Opportunities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWV returned -19.64%/yr vs 17.08%/yr for OPPJ. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. EWV charges 0.95%/yr vs 0.58%/yr for OPPJ.
Доходность
Сравнение доходности EWV и OPPJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EWV показывает доходность -26.88%, что значительно ниже, чем у OPPJ с доходностью 22.94%. За последние 10 лет акции EWV уступали акциям OPPJ по среднегодовой доходности: -19.64% против 17.08% соответственно.
EWV
- 1 день
- 3.28%
- 1 месяц
- 4.00%
- 6 месяцев
- -18.42%
- С начала года
- -26.88%
- 1 год
- -45.59%
- 3 года*
- -27.47%
- 5 лет*
- -18.13%
- 10 лет*
- -19.64%
OPPJ
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- -3.76%
- 6 месяцев
- 11.89%
- С начала года
- 22.94%
- 1 год
- 60.73%
- 3 года*
- 32.84%
- 5 лет*
- 24.53%
- 10 лет*
- 17.08%
Сравнение доходности по годам EWV и OPPJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | -26.88% | -37.70% | -11.06% | -28.34% | 34.35% | -10.19% | -38.57% | -30.38% | 29.90% | -36.24% |
OPPJ WisdomTree Japan Opportunities ETF | 22.94% | 37.08% | 20.70% | 38.96% | 5.02% | 11.66% | -3.22% | 18.24% | -18.69% | 29.56% |
Correlation
The correlation between EWV and OPPJ is -0.77, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2013 г. | -0.74 |
The correlation between EWV and OPPJ shifts across timeframes, from -0.77 (1 year) to -0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EWV vs. OPPJ — Ранг доходности на риск
EWV
OPPJ
Сравнение EWV c OPPJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EWV | OPPJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.48 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 6.21 | -7.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 19.42 | -20.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EWV и OPPJ
Максимальная просадка EWV за все время составила -99.20%, что больше максимальной просадки OPPJ в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWV и OPPJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EWV | OPPJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.20% | -39.30% | -59.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.96% | -9.82% | -41.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.19% | -16.49% | -54.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.51% | -16.49% | -63.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.92% | -39.30% | -50.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.12% | -6.71% | -92.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.35% | -6.48% | -77.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.89% | 3.14% | +29.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWV и OPPJ
ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) имеет более высокую волатильность в 14.22% по сравнению с WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что EWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OPPJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EWV | OPPJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.22% | 7.53% | +6.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.94% | 17.13% | +17.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.49% | 20.93% | +21.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.26% | 18.33% | +18.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.16% | 19.56% | +15.60% |
Сравнение комиссий EWV и OPPJ
EWV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии OPPJ в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWV и OPPJ
Дивидендная доходность EWV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности OPPJ в 1.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | 4.95% | 3.63% | 3.39% | 3.42% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OPPJ WisdomTree Japan Opportunities ETF | 1.14% | 1.78% | 4.02% | 2.71% | 2.63% | 2.96% | 3.04% | 2.17% | 2.06% | 1.53% | 1.66% | 3.61% |
Часто задаваемые вопросы
EWV and OPPJ have a correlation of -0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EWV has higher volatility (14.22%) compared to OPPJ (7.53%). In terms of maximum drawdown, EWV dropped -99.20% vs OPPJ's -39.30%.
On 10-year performance, OPPJ leads with 17.08% vs -19.64% for EWV. On fees, OPPJ is cheaper at 0.58% per year. On volatility, OPPJ has been the lower-risk option at 7.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, OPPJ has performed better with a 17.08% return vs -19.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OPPJ is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for EWV.
EWV has the higher dividend yield at 4.95%, compared with 1.14% for OPPJ.
EWV tracks MSCI Japan Index (-200%), while OPPJ tracks WisdomTree Japan Opportunities Index. They also come from different issuers: ProShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.95% for EWV and 0.58% for OPPJ.
OPPJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EWV и OPPJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор