Сравнение OPPJ с EWJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ).
OPPJ и EWJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OPPJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Opportunities Index. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г.. EWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OPPJ и EWJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPPJ и EWJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPPJ WisdomTree Japan Opportunities ETF | 20.51% | 37.08% | 20.70% | 38.96% | 5.02% | 11.66% | -3.22% | 18.24% | -18.69% | 29.56% |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 7.11% | 25.84% | 7.03% | 20.29% | -17.72% | 1.16% | 15.40% | 19.34% | -14.10% | 24.27% |
Доходность по периодам
С начала года, OPPJ показывает доходность 20.51%, что значительно выше, чем у EWJ с доходностью 7.11%. За последние 10 лет акции OPPJ превзошли акции EWJ по среднегодовой доходности: 16.92% против 9.04% соответственно.
OPPJ
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 20.51%
- 6 месяцев
- 36.21%
- 1 год
- 64.63%
- 3 года*
- 35.70%
- 5 лет*
- 23.61%
- 10 лет*
- 16.92%
EWJ
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- 7.11%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- 32.61%
- 3 года*
- 17.20%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPPJ и EWJ
OPPJ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии EWJ в 0.49%.
Доходность на риск
OPPJ vs. EWJ — Ранг доходности на риск
OPPJ
EWJ
Сравнение OPPJ c EWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPPJ | EWJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.07 | 1.49 | +1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.80 | 2.12 | +1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.29 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.51 | 2.35 | +3.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.57 | 8.67 | +13.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPPJ | EWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.07 | 1.49 | +1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.33 | 0.40 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.52 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.10 | +0.65 |
Корреляция
Корреляция между OPPJ и EWJ составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPPJ и EWJ
Дивидендная доходность OPPJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности EWJ в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPPJ WisdomTree Japan Opportunities ETF | 1.58% | 1.78% | 4.02% | 2.71% | 2.63% | 2.96% | 3.04% | 2.17% | 2.06% | 1.53% | 1.66% | 3.61% |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 4.22% | 4.52% | 2.34% | 2.03% | 1.23% | 2.08% | 1.04% | 2.03% | 1.71% | 1.25% | 1.95% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок OPPJ и EWJ
Максимальная просадка OPPJ за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки EWJ в -60.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPPJ и EWJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPPJ | EWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.30% | -60.93% | +21.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.09% | -13.59% | +2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.49% | -33.14% | +16.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | -33.14% | -6.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.94% | -7.97% | +5.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.54% | -21.84% | +15.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 3.68% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPPJ и EWJ
Текущая волатильность для WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ) составляет 8.05%, в то время как у iShares MSCI Japan ETF (EWJ) волатильность равна 9.02%. Это указывает на то, что OPPJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPPJ | EWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.05% | 9.02% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.35% | 15.04% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.19% | 21.96% | -0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.87% | 18.12% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.90% | 17.32% | +2.58% |