PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPPJ с DXJS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OPPJ с DXJS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

OPPJ (WisdomTree Japan Opportunities ETF) and DXJS (WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund) are both Japan Equities funds from WisdomTree - OPPJ tracks the WisdomTree Japan Opportunities Index while DXJS tracks the WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, OPPJ returned 18.38%/yr vs 16.84%/yr for DXJS. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.58% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности OPPJ и DXJS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ) и WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OPPJ показывает доходность 26.34%, что значительно выше, чем у DXJS с доходностью 23.30%. За последние 10 лет акции OPPJ превзошли акции DXJS по среднегодовой доходности: 18.38% против 16.84% соответственно.

OPPJ

1 день
-4.11%
1 месяц
0.60%
С начала года
26.34%
6 месяцев
27.22%
1 год
63.54%
3 года*
34.64%
5 лет*
25.28%
10 лет*
18.38%

DXJS

1 день
-2.83%
1 месяц
-1.82%
С начала года
23.30%
6 месяцев
24.16%
1 год
59.61%
3 года*
33.69%
5 лет*
24.61%
10 лет*
16.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OPPJ и DXJS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OPPJ
WisdomTree Japan Opportunities ETF		26.34%37.08%20.70%38.96%5.02%11.66%-3.22%18.24%-18.69%29.56%
DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund		23.30%37.08%20.70%38.96%5.02%11.66%-3.22%18.24%-18.69%29.56%

Correlation

The correlation between OPPJ and DXJS is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2013 г.

1.00

The correlation between OPPJ and DXJS has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Opportunities ETF

WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund

Часто сравнивают с OPPJ:
OPPJ с DXJOPPJ с EWJVOPPJ с FLJHOPPJ с EWJOPPJ с EUFNOPPJ с GVALOPPJ с FLKR
Часто сравнивают с DXJS:
DXJS с DXJDXJS с DFJDXJS с FXYDXJS с GSJYDXJS с FJSCXDXJS с SHDXJS с PRIJ.L

Доходность на риск

OPPJ vs. DXJS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPPJ
Ранг доходности на риск OPPJ: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPPJ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPPJ: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPPJ: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPPJ: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPPJ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
DXJS

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPPJ c DXJS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ) и WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OPPJDXJSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.09
3.08

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.95
4.03

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.51

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.50

6.24

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.87

22.10

-0.24

OPPJ vs. DXJS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPPJ на текущий момент составляет 3.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXJS равному 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPPJ и DXJS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OPPJ и DXJS

Максимальная просадка OPPJ за все время составила -39.30%, примерно равная максимальной просадке DXJS в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPPJ и DXJS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OPPJDXJSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.30%

-39.30%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-9.82%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.49%

-16.49%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.49%

-16.49%

0.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

-39.30%

0.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.13%

-6.44%

+2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.48%

-6.49%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.77%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности OPPJ и DXJS

WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что OPPJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OPPJDXJSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

5.19%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.54%

15.69%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.67%

19.86%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.25%

18.08%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.59%

19.72%

-0.13%

Сравнение комиссий OPPJ и DXJS

И OPPJ, и DXJS имеют комиссию равную 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPPJ и DXJS

Дивидендная доходность OPPJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, тогда как DXJS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund		1.54%1.78%4.02%2.71%2.63%2.96%3.04%2.17%2.06%1.53%1.66%3.61%
OPPJ
WisdomTree Japan Opportunities ETF		1.50%1.78%4.02%2.71%2.63%2.96%3.04%2.17%2.06%1.53%1.66%3.61%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, OPPJ and DXJS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

OPPJ has higher volatility (7.39%) compared to DXJS (5.19%). In terms of maximum drawdown, OPPJ dropped -39.30% vs DXJS's -39.30%.

On 10-year performance, OPPJ leads with 18.38% vs 16.84% for DXJS. Both ETFs have the same 0.58% expense ratio. On volatility, DXJS has been the lower-risk option at 5.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, OPPJ has performed better with a 18.38% return vs 16.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OPPJ and DXJS have the same expense ratio: 0.58% per year.

DXJS has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 1.50% for OPPJ.

OPPJ tracks WisdomTree Japan Opportunities Index, while DXJS tracks WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index.

OPPJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 3.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OPPJ и DXJS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор