Сравнение OPPJ с GVAL
OPPJ (WisdomTree Japan Opportunities ETF) and GVAL (Cambria Global Value ETF) are both exchange-traded funds - OPPJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Opportunities Index, while GVAL is a Global Equities fund actively managed by Cambria. OPPJ is passively managed, while GVAL is actively managed. Over the past 10 years, OPPJ returned 17.47%/yr vs 11.13%/yr for GVAL. Their 0.45 correlation means their historical movements had little consistent relationship. OPPJ charges 0.58%/yr vs 0.66%/yr for GVAL.
Доходность
Сравнение доходности OPPJ и GVAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OPPJ показывает доходность 24.43%, что значительно выше, чем у GVAL с доходностью 21.84%. За последние 10 лет акции OPPJ превзошли акции GVAL по среднегодовой доходности: 17.47% против 11.13% соответственно.
OPPJ
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -2.58%
- 6 месяцев
- 8.24%
- С начала года
- 24.43%
- 1 год
- 55.02%
- 3 года*
- 32.11%
- 5 лет*
- 24.78%
- 10 лет*
- 17.47%
- Всё время*
- 15.23%
GVAL
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 3.41%
- 6 месяцев
- 8.68%
- С начала года
- 21.84%
- 1 год
- 40.39%
- 3 года*
- 27.08%
- 5 лет*
- 15.30%
- 10 лет*
- 11.13%
- Всё время*
- 7.07%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.49M | $4.81M | $6.25M | |
| $2.25M | $2.32M | $4.28M |
Сравнение доходности по годам OPPJ и GVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPPJ WisdomTree Japan Opportunities ETF | 24.43% | 37.08% | 20.70% | 38.96% | 5.02% | 11.66% | -3.22% | 18.24% | -18.69% | 29.56% |
GVAL Cambria Global Value ETF | 21.84% | 55.87% | 2.59% | 13.30% | -7.98% | 10.70% | -8.51% | 17.24% | -14.30% | 29.50% |
Correlation
The correlation between OPPJ and GVAL is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.54 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2014 г. | 0.45 |
The correlation between OPPJ and GVAL shifts across timeframes, from 0.38 (3 years) to 0.54 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPPJ vs. GVAL — Ранг доходности на риск
OPPJ
GVAL
Сравнение OPPJ c GVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OPPJ | GVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.44 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.63 | 3.53 | +2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.66 | 13.04 | +2.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OPPJ и GVAL
Максимальная просадка OPPJ за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки GVAL в -46.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPPJ и GVAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPPJ | GVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.30% | -46.82% | +7.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.82% | -11.50% | +1.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.49% | -15.72% | -0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.49% | -30.83% | +14.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | -46.82% | +7.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.58% | -0.03% | -5.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.48% | -13.71% | +7.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 3.11% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPPJ и GVAL
WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с Cambria Global Value ETF (GVAL) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что OPPJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPPJ | GVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 4.37% | +2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.40% | 14.08% | +3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.21% | 15.97% | +5.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.42% | 18.64% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.61% | 19.00% | +0.61% |
Сравнение комиссий OPPJ и GVAL
OPPJ берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии GVAL в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPPJ и GVAL
Дивидендная доходность OPPJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности GVAL в 2.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVAL Cambria Global Value ETF | 2.34% | 2.93% | 4.75% | 6.12% | 5.05% | 2.97% | 1.90% | 2.84% | 4.65% | 2.00% | 2.54% | 2.11% |
OPPJ WisdomTree Japan Opportunities ETF | 1.12% | 1.78% | 4.02% | 2.71% | 2.63% | 2.96% | 3.04% | 2.17% | 2.06% | 1.53% | 1.66% | 3.61% |
Часто задаваемые вопросы
OPPJ and GVAL have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OPPJ has higher volatility (7.09%) compared to GVAL (4.37%). In terms of maximum drawdown, OPPJ dropped -39.30% vs GVAL's -46.82%.
On 10-year performance, OPPJ leads with 17.47% vs 11.13% for GVAL. On fees, OPPJ is cheaper at 0.58% per year. On volatility, GVAL has been the lower-risk option at 4.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, OPPJ has performed better with a 17.47% return vs 11.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OPPJ is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.66% for GVAL.
GVAL has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 1.12% for OPPJ.
OPPJ is categorized as Japan Equities, while GVAL is Global Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and Cambria. Their fees differ too: 0.58% for OPPJ and 0.66% for GVAL.
OPPJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OPPJ и GVAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор