PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWV с OOQB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EWV и OOQB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWV показывает доходность -27.97%, что значительно ниже, чем у OOQB с доходностью -18.43%.


EWV

1 день
-0.28%
1 месяц
-12.11%
С начала года
-27.97%
6 месяцев
-29.61%
1 год
-43.86%
3 года*
-28.45%
5 лет*
-17.58%
10 лет*
-20.24%

OOQB

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
-18.43%
6 месяцев
-24.99%
1 год
-27.35%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWV и OOQB


Correlation

The correlation between EWV and OOQB is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

-0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort MSCI Japan

Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF

Доходность на риск

EWV vs. OOQB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWV
Ранг доходности на риск EWV: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWV: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWV: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWV: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWV: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWV: 11
Ранг коэф-та Мартина

OOQB
Ранг доходности на риск OOQB: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OOQB: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OOQB: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OOQB: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OOQB: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OOQB: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWV c OOQB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWVOOQBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

0.94

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

-0.51

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.51

-0.91

-0.60

EWV vs. OOQB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWV на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа OOQB равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWV и OOQB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EWVOOQBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.11

-0.53

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.47

-0.41

-0.06

Просадки

Сравнение просадок EWV и OOQB

Максимальная просадка EWV за все время составила -99.13%, что больше максимальной просадки OOQB в -53.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWV и OOQB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EWVOOQBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.13%

-53.44%

-45.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.88%

-53.44%

+6.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.13%

-43.69%

-55.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.28%

-23.26%

-61.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.05%

30.11%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности EWV и OOQB

ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что EWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OOQB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EWVOOQBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.11%

0.00%

+9.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.22%

39.39%

-8.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.88%

51.57%

-11.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.62%

58.12%

-21.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.95%

58.12%

-23.17%

Сравнение комиссий EWV и OOQB

EWV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии OOQB в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWV и OOQB

Дивидендная доходность EWV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что меньше доходности OOQB в 11.62%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan
4.98%3.63%3.39%3.42%0.65%0.00%0.00%0.33%0.00%
OOQB
Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF
11.62%9.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


EWV and OOQB have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWV has higher volatility (9.11%) compared to OOQB (0.00%). In terms of maximum drawdown, EWV dropped -99.13% vs OOQB's -53.44%.

On 1-year performance, OOQB leads with -27.35% vs -43.86% for EWV. On fees, OOQB is cheaper at 0.75% per year. On volatility, OOQB has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OOQB has performed better with a -27.35% return vs -43.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OOQB is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for EWV.

OOQB has the higher dividend yield at 11.62%, compared with 4.98% for EWV.

EWV is categorized as Leveraged Equities, while OOQB is Nasdaq-100. They also come from different issuers: ProShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.95% for EWV and 0.75% for OOQB.

OOQB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWV и OOQB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор