Сравнение EWV с OOQB
EWV (ProShares UltraShort MSCI Japan) and OOQB (Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - EWV is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Japan Index (-200%), while OOQB is a Nasdaq-100 fund actively managed by Volatility Shares. EWV is passively managed, while OOQB is actively managed. Over the past year, EWV returned -43.86% vs -27.35% for OOQB. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. EWV charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for OOQB.
Доходность
Сравнение доходности EWV и OOQB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EWV показывает доходность -27.97%, что значительно ниже, чем у OOQB с доходностью -18.43%.
EWV
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -12.11%
- С начала года
- -27.97%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -43.86%
- 3 года*
- -28.45%
- 5 лет*
- -17.58%
- 10 лет*
- -20.24%
OOQB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -18.43%
- 6 месяцев
- -24.99%
- 1 год
- -27.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EWV и OOQB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | -27.97% | -33.23% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | -18.43% | -13.30% |
Correlation
The correlation between EWV and OOQB is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | -0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EWV vs. OOQB — Ранг доходности на риск
EWV
OOQB
Сравнение EWV c OOQB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWV | OOQB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.94 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.51 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | -0.91 | -0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWV | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.11 | -0.53 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | -0.41 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок EWV и OOQB
Максимальная просадка EWV за все время составила -99.13%, что больше максимальной просадки OOQB в -53.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWV и OOQB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EWV | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.13% | -53.44% | -45.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.88% | -53.44% | +6.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.67% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.13% | -43.69% | -55.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.28% | -23.26% | -61.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.05% | 30.11% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWV и OOQB
ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что EWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OOQB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EWV | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.11% | 0.00% | +9.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.22% | 39.39% | -8.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.88% | 51.57% | -11.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.62% | 58.12% | -21.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.95% | 58.12% | -23.17% |
Сравнение комиссий EWV и OOQB
EWV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии OOQB в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWV и OOQB
Дивидендная доходность EWV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что меньше доходности OOQB в 11.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | 4.98% | 3.63% | 3.39% | 3.42% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.33% | 0.00% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | 11.62% | 9.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EWV and OOQB have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EWV has higher volatility (9.11%) compared to OOQB (0.00%). In terms of maximum drawdown, EWV dropped -99.13% vs OOQB's -53.44%.
On 1-year performance, OOQB leads with -27.35% vs -43.86% for EWV. On fees, OOQB is cheaper at 0.75% per year. On volatility, OOQB has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OOQB has performed better with a -27.35% return vs -43.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OOQB is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for EWV.
OOQB has the higher dividend yield at 11.62%, compared with 4.98% for EWV.
EWV is categorized as Leveraged Equities, while OOQB is Nasdaq-100. They also come from different issuers: ProShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.95% for EWV and 0.75% for OOQB.
OOQB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EWV и OOQB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор