Сравнение EWV с NVDG
EWV (ProShares UltraShort MSCI Japan) and NVDG (Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - EWV is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Index (-200%), while NVDG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. EWV is passively managed, while NVDG is actively managed. Over the past year, EWV returned -45.59% vs 14.63% for NVDG. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. EWV charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for NVDG.
Доходность
Сравнение доходности EWV и NVDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EWV показывает доходность -26.88%, что значительно ниже, чем у NVDG с доходностью 7.36%.
EWV
- 1 день
- 3.28%
- 1 месяц
- 4.00%
- 6 месяцев
- -18.42%
- С начала года
- -26.88%
- 1 год
- -45.59%
- 3 года*
- -27.47%
- 5 лет*
- -18.13%
- 10 лет*
- -19.64%
NVDG
- 1 день
- -4.74%
- 1 месяц
- -2.22%
- 6 месяцев
- 7.61%
- С начала года
- 7.36%
- 1 год
- 14.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EWV и NVDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | -26.88% | -37.70% | 6.90% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 7.36% | 32.45% | -0.52% |
Correlation
The correlation between EWV and NVDG is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | -0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EWV vs. NVDG — Ранг доходности на риск
EWV
NVDG
Сравнение EWV c NVDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EWV | NVDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.09 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 0.34 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 0.70 | -2.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EWV и NVDG
Максимальная просадка EWV за все время составила -99.20%, что больше максимальной просадки NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWV и NVDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EWV | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.20% | -66.19% | -33.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.96% | -42.72% | -8.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.19% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.12% | -26.28% | -72.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.35% | -23.33% | -61.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.89% | 21.01% | +11.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWV и NVDG
Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) составляет 14.22%, в то время как у Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) волатильность равна 22.21%. Это указывает на то, что EWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EWV | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.22% | 22.21% | -7.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.94% | 54.70% | -19.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.49% | 70.83% | -28.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.26% | 89.97% | -52.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.16% | 89.97% | -54.81% |
Сравнение комиссий EWV и NVDG
EWV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NVDG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWV и NVDG
Дивидендная доходность EWV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что меньше доходности NVDG в 11.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | 4.95% | 3.63% | 3.39% | 3.42% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.33% | 0.00% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 11.00% | 11.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EWV and NVDG have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDG has higher volatility (22.21%) compared to EWV (14.22%). In terms of maximum drawdown, EWV dropped -99.20% vs NVDG's -66.19%.
On 1-year performance, NVDG leads with 14.63% vs -45.59% for EWV. On fees, NVDG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, EWV has been the lower-risk option at 14.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDG has performed better with a 14.63% return vs -45.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for EWV.
NVDG has the higher dividend yield at 11.00%, compared with 4.95% for EWV.
EWV is categorized as Japan Equities, while NVDG is Leveraged Equities. They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for EWV and 0.75% for NVDG.
NVDG currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EWV и NVDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор