Сравнение EWV с NVDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG).
EWV и NVDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index (-200%). Фонд был запущен 6 нояб. 2007 г.. NVDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности EWV и NVDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWV и NVDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | -15.06% | -37.70% | 4.58% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | -16.59% | 32.45% | -0.75% |
Доходность по периодам
С начала года, EWV показывает доходность -15.06%, что значительно выше, чем у NVDG с доходностью -16.59%.
EWV
- 1 день
- -5.13%
- 1 месяц
- 6.61%
- С начала года
- -15.06%
- 6 месяцев
- -21.77%
- 1 год
- -45.71%
- 3 года*
- -27.01%
- 5 лет*
- -15.32%
- 10 лет*
- -19.92%
NVDG
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- -16.59%
- 6 месяцев
- -22.21%
- 1 год
- 91.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWV и NVDG
EWV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NVDG в 0.75%.
Доходность на риск
EWV vs. NVDG — Ранг доходности на риск
EWV
NVDG
Сравнение EWV c NVDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWV | NVDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | 1.13 | -2.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | 1.89 | -3.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.24 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 2.25 | -2.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 5.38 | -6.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWV | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.03 | 1.13 | -2.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 0.08 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между EWV и NVDG составляет -0.36. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWV и NVDG
Дивидендная доходность EWV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности NVDG в 14.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | 4.22% | 3.63% | 3.39% | 3.42% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.33% | 0.00% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 14.16% | 11.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EWV и NVDG
Максимальная просадка EWV за все время составила -99.12%, что больше максимальной просадки NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWV и NVDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWV | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.12% | -66.19% | -32.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.39% | -42.72% | -18.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.98% | -35.41% | -63.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.14% | -24.03% | -60.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.88% | 17.91% | +24.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWV и NVDG
Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) составляет 19.59%, в то время как у Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) волатильность равна 20.81%. Это указывает на то, что EWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWV | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.59% | 20.81% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.79% | 50.85% | -20.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.59% | 81.32% | -36.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.36% | 92.39% | -56.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.99% | 92.39% | -57.40% |