PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDG с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVDG с TQQQ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NVDG (Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both Leveraged Equities funds. NVDG is actively managed, while TQQQ is passively managed. Over the past year, NVDG returned 70.59% vs 103.91% for TQQQ. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NVDG charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for TQQQ.

Доходность

Сравнение доходности NVDG и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDG показывает доходность 8.61%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 38.79%.

NVDG

1 день
-12.31%
1 месяц
-4.74%
С начала года
8.61%
6 месяцев
11.95%
1 год
70.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TQQQ

1 день
-14.28%
1 месяц
2.07%
С начала года
38.79%
6 месяцев
30.51%
1 год
103.91%
3 года*
60.11%
5 лет*
24.09%
10 лет*
42.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDG и TQQQ

2026 (YTD)20252024
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF		8.61%32.45%-0.75%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		38.79%34.35%-11.19%

Correlation

The correlation between NVDG and TQQQ is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г.

0.70

The correlation between NVDG and TQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с NVDG:
NVDG с NVDLNVDG с NVDANVDG с NVDXNVDG с IONNVDG с HOOGNVDG с NVIINVDG с SOXL
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL

Доходность на риск

NVDG vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDG
Ранг доходности на риск NVDG: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDG: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDG: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDG c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDGTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
2.10

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
2.41

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.33

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

2.83

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.75

9.20

-5.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDG vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDG на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDG и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDGTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

2.10

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.71

-0.41

Просадки

Сравнение просадок NVDG и TQQQ

Максимальная просадка NVDG за все время составила -66.19%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDG и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDGTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.19%

-81.66%

+15.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.72%

-36.97%

-5.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-58.04%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-81.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.43%

-16.25%

-9.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.05%

-18.52%

-4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.86%

11.33%

+7.53%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDG и TQQQ

Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) имеет более высокую волатильность в 26.49% по сравнению с ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) с волатильностью 20.42%. Это указывает на то, что NVDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDGTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.49%

20.42%

+6.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.99%

39.33%

+12.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.90%

49.81%

+19.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.12%

66.79%

+24.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.12%

66.11%

+25.01%

Сравнение комиссий NVDG и TQQQ

NVDG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDG и TQQQ

Дивидендная доходность NVDG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.88%, что больше доходности TQQQ в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF		10.88%11.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.43%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

NVDG and TQQQ have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDG has higher volatility (26.49%) compared to TQQQ (20.42%). In terms of maximum drawdown, NVDG dropped -66.19% vs TQQQ's -81.66%.

On 1-year performance, TQQQ leads with 103.91% vs 70.59% for NVDG. On fees, NVDG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, TQQQ has been the lower-risk option at 20.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TQQQ has performed better with a 103.91% return vs 70.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVDG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for TQQQ.

NVDG has the higher dividend yield at 10.88%, compared with 0.43% for TQQQ.

They also come from different issuers: Leverage Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for NVDG and 0.95% for TQQQ.

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDG и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор