Сравнение NVDG с TQQQ
NVDG (Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both Leveraged Equities funds. NVDG is actively managed, while TQQQ is passively managed. Over the past year, NVDG returned 18.71% vs 71.21% for TQQQ. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. NVDG charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for TQQQ.
Доходность
Сравнение доходности NVDG и TQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDG показывает доходность 18.95%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 38.71%.
NVDG
- 1 день
- 7.27%
- 1 месяц
- 23.11%
- 6 месяцев
- 38.73%
- С начала года
- 18.95%
- 1 год
- 18.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 31.46%
TQQQ
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -4.68%
- 6 месяцев
- 46.96%
- С начала года
- 38.71%
- 1 год
- 71.21%
- 3 года*
- 54.16%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 40.49%
- Всё время*
- 43.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.50M | $4.23M | $6.05M | |
| $5.00B | $4.56B | $5.34B |
Сравнение доходности по годам NVDG и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 18.95% | 32.45% | -0.52% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 38.71% | 34.35% | -9.29% |
Correlation
The correlation between NVDG and TQQQ is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | 0.70 |
The correlation between NVDG and TQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDG vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
NVDG
TQQQ
Сравнение NVDG c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDG | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.22 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 1.94 | -1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.85 | 5.34 | -4.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDG и TQQQ
Максимальная просадка NVDG за все время составила -66.19%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDG и TQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDG | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.19% | -81.66% | +15.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.72% | -36.97% | -5.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -58.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -81.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.32% | -16.29% | -2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.52% | -18.49% | -5.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.11% | 13.38% | +8.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDG и TQQQ
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) имеет более высокую волатильность в 26.09% по сравнению с ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) с волатильностью 21.96%. Это указывает на то, что NVDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDG | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.09% | 21.96% | +4.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.20% | 48.60% | +7.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.44% | 58.14% | +14.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.79% | 68.26% | +21.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.79% | 66.67% | +23.12% |
Сравнение комиссий NVDG и TQQQ
NVDG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDG и TQQQ
Дивидендная доходность NVDG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.93%, что больше доходности TQQQ в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 9.93% | 11.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.52% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
NVDG and TQQQ have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDG has higher volatility (26.09%) compared to TQQQ (21.96%). In terms of maximum drawdown, NVDG dropped -66.19% vs TQQQ's -81.66%.
On 1-year performance, TQQQ leads with 71.21% vs 18.71% for NVDG. On fees, NVDG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, TQQQ has been the lower-risk option at 21.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TQQQ has performed better with a 71.21% return vs 18.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for TQQQ.
NVDG has the higher dividend yield at 9.93%, compared with 0.52% for TQQQ.
They also come from different issuers: Leverage Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for NVDG and 0.95% for TQQQ.
TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDG и TQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор