PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KORU с DPST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KORU с DPST

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) и Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST).

KORU и DPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KORU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Korea 25-50 Index. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г.. DPST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%). Фонд был запущен 19 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KORU и DPST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) и Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KORU и DPST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		68.52%432.73%-62.18%28.61%-70.16%-33.86%48.78%5.47%-59.89%167.08%
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares		-0.89%-5.90%15.48%-55.79%-54.10%108.31%-76.53%70.65%-56.75%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, KORU показывает доходность 68.52%, что значительно выше, чем у DPST с доходностью -0.89%. За последние 10 лет акции KORU превзошли акции DPST по среднегодовой доходности: 3.68% против -14.00% соответственно.

KORU

1 день
7.69%
1 месяц
-47.68%
С начала года
68.52%
6 месяцев
174.68%
1 год
673.62%
3 года*
54.87%
5 лет*
-4.56%
10 лет*
3.68%

DPST

1 день
3.15%
1 месяц
-8.22%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
2.26%
1 год
20.25%
3 года*
11.50%
5 лет*
-25.41%
10 лет*
-14.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares

Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares

Часто сравнивают с KORU:
KORU с EWYKORU с VOOKORU с QQQKORU с FLKRKORU с ARKKKORU с TECLKORU с NVDL
Часто сравнивают с DPST:
DPST с KREDPST с FASDPST с BNKUDPST с NAILDPST с KBWBDPST с DRNDPST с SOXL

Сравнение комиссий KORU и DPST

KORU берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии DPST в 0.99%.

KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares

Доходность на риск

KORU vs. DPST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KORU
Ранг доходности на риск KORU: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORU: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORU: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORU: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORU: 9898
Ранг коэф-та Мартина
DPST
Ранг доходности на риск DPST: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPST: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPST: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPST: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPST: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPST: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KORU c DPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) и Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KORUDPSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.40

0.24

+6.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.79

0.91

+2.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.13

+0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

11.58

0.43

+11.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

41.52

0.95

+40.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KORU vs. DPST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KORU на текущий момент составляет 6.40, что выше коэффициента Шарпа DPST равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KORU и DPST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KORUDPSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.40

0.24

+6.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

-0.28

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

-0.15

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

-0.17

+0.16

Корреляция

Корреляция между KORU и DPST составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KORU и DPST

Дивидендная доходность KORU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности DPST в 2.13%

TTM202520242023202220212020201920182017
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		0.55%0.89%4.10%2.55%0.48%0.76%0.01%0.93%1.40%3.59%
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares		2.13%2.18%1.55%1.78%1.51%0.58%0.90%1.29%2.18%0.30%

Просадки

Сравнение просадок KORU и DPST

Максимальная просадка KORU за все время составила -95.79%, примерно равная максимальной просадке DPST в -97.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KORU и DPST.

Загрузка...

Показатели просадок

KORUDPSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.79%

-97.73%

+1.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.39%

-41.50%

-19.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.54%

-93.99%

+0.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.79%

-97.73%

+1.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.60%

-93.93%

+40.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.03%

-63.65%

+5.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.13%

18.66%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности KORU и DPST

Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) имеет более высокую волатильность в 59.12% по сравнению с Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) с волатильностью 16.21%. Это указывает на то, что KORU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KORUDPSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

59.12%

16.21%

+42.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

93.35%

54.34%

+39.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

106.33%

83.74%

+22.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

78.49%

89.63%

-11.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

76.33%

94.76%

-18.43%