PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KORU с DPST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KORU с DPST

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KORU (Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares) and DPST (Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - KORU tracks the MSCI Korea 25-50 Index while DPST tracks the Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, KORU returned 19.62%/yr vs -14.98%/yr for DPST. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. KORU charges 1.29%/yr vs 0.99%/yr for DPST.

Доходность

Сравнение доходности KORU и DPST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) и Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KORU показывает доходность 559.14%, что значительно выше, чем у DPST с доходностью 4.97%. За последние 10 лет акции KORU превзошли акции DPST по среднегодовой доходности: 19.62% против -14.98% соответственно.

KORU

1 день
-2.29%
1 месяц
92.47%
С начала года
559.14%
6 месяцев
689.29%
1 год
2,160.10%
3 года*
132.56%
5 лет*
23.42%
10 лет*
19.62%

DPST

1 день
-7.03%
1 месяц
-6.52%
С начала года
4.97%
6 месяцев
6.73%
1 год
37.91%
3 года*
23.22%
5 лет*
-26.61%
10 лет*
-14.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KORU и DPST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		559.14%432.73%-62.18%28.61%-70.16%-33.86%48.78%5.47%-59.89%167.08%
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares		4.97%-5.90%15.48%-55.79%-54.10%108.31%-76.53%70.65%-56.75%7.28%

Correlation

The correlation between KORU and DPST is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2015 г.

0.36

The correlation between KORU and DPST shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KORU и DPST

Секторы
KORU
DPST

Технологии

52.3%

-

Промышленность

20.4%

-

Финансовые услуги

16.7%
100.0%

Потребительский циклический сектор

5.8%

-

Здравоохранение

3.5%

-

Коммуникационные услуги

2.9%

-

Сырьевые материалы

2.0%

-

Потребительский защитный сектор

1.8%

-

Энергетика

1.4%

-

Коммунальные услуги

0.4%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

KORU
52.3%
DPST

-

Промышленность

KORU
20.4%
DPST

-

Финансовые услуги

KORU
16.7%
DPST
100.0%

Потребительский циклический сектор

KORU
5.8%
DPST

-

Здравоохранение

KORU
3.5%
DPST

-

Коммуникационные услуги

KORU
2.9%
DPST

-

Сырьевые материалы

KORU
2.0%
DPST

-

Потребительский защитный сектор

KORU
1.8%
DPST

-

Энергетика

KORU
1.4%
DPST

-

Коммунальные услуги

KORU
0.4%
DPST

-

Недвижимость

KORU

-

DPST

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares

Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares

Часто сравнивают с KORU:
KORU с EWYKORU с VOOKORU с QQQKORU с FLKRKORU с SOXLKORU с TQQQKORU с ARKK
Часто сравнивают с DPST:
DPST с KREDPST с FASDPST с BNKUDPST с NAILDPST с KBWBDPST с DRNDPST с SOXL

Доходность на риск

KORU vs. DPST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KORU
Ранг доходности на риск KORU: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORU: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORU: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
DPST
Ранг доходности на риск DPST: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPST: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPST: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPST: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPST: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPST: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KORU c DPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) и Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KORUDPSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
17.63
0.55

+17.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.20
1.18

+4.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.72

1.15

+0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

35.65

0.94

+34.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

112.99

2.11

+110.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KORU vs. DPST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KORU на текущий момент составляет 17.63, что выше коэффициента Шарпа DPST равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KORU и DPST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KORUDPSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63

0.55

+17.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

-0.30

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

-0.16

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

-0.17

+0.29

Просадки

Сравнение просадок KORU и DPST

Максимальная просадка KORU за все время составила -95.79%, примерно равная максимальной просадке DPST в -97.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KORU и DPST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KORUDPSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.79%

-97.73%

+1.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.39%

-40.44%

-20.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.71%

-68.38%

-5.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.35%

-93.99%

+0.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.79%

-97.73%

+1.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-93.57%

+88.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.53%

-64.12%

+6.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.33%

18.04%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности KORU и DPST

Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) имеет более высокую волатильность в 60.18% по сравнению с Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) с волатильностью 17.99%. Это указывает на то, что KORU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KORUDPSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

60.18%

17.99%

+42.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

110.71%

47.46%

+63.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

124.15%

69.35%

+54.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.11%

89.36%

-4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.91%

94.57%

-14.66%

Сравнение комиссий KORU и DPST

KORU берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии DPST в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KORU и DPST

Дивидендная доходность KORU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности DPST в 2.01%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares		2.01%2.18%1.55%1.78%1.51%0.58%0.90%1.29%2.18%0.30%
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		0.14%0.89%4.10%2.55%0.48%0.76%0.01%0.93%1.40%3.59%

Часто задаваемые вопросы

KORU and DPST have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KORU has higher volatility (60.18%) compared to DPST (17.99%). In terms of maximum drawdown, KORU dropped -95.79% vs DPST's -97.73%.

On 10-year performance, KORU leads with 19.62% vs -14.98% for DPST. On fees, DPST is cheaper at 0.99% per year. On volatility, DPST has been the lower-risk option at 17.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KORU has performed better with a 19.62% return vs -14.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DPST is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for KORU.

DPST has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 0.14% for KORU.

KORU tracks MSCI Korea 25-50 Index, while DPST tracks Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%). Their fees differ too: 1.29% for KORU and 0.99% for DPST.

KORU currently has the higher Sharpe Ratio (17.63 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KORU и DPST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор