Сравнение EWV с JPY
EWV (ProShares UltraShort MSCI Japan) and JPY (Lazard Japanese Equity ETF) are both exchange-traded funds - EWV is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Japan Index (-200%), while JPY is a Japan Equities fund actively managed by Lazard. EWV is passively managed, while JPY is actively managed. Over the past year, EWV returned -46.22% vs 34.42% for JPY. At a correlation of -0.94, they often move in opposite directions. EWV charges 0.95%/yr vs 0.60%/yr for JPY.
Доходность
Сравнение доходности EWV и JPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EWV показывает доходность -27.73%, что значительно ниже, чем у JPY с доходностью 14.88%.
EWV
- 1 день
- 9.12%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- -27.73%
- 6 месяцев
- -26.75%
- 1 год
- -46.22%
- 3 года*
- -28.99%
- 5 лет*
- -17.97%
- 10 лет*
- -20.50%
JPY
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 14.88%
- 6 месяцев
- 14.45%
- 1 год
- 34.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EWV и JPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | -27.73% | -47.34% |
JPY Lazard Japanese Equity ETF | 14.88% | 39.95% |
Correlation
The correlation between EWV and JPY is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | -0.94 |
The correlation between EWV and JPY has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EWV vs. JPY — Ранг доходности на риск
EWV
JPY
Сравнение EWV c JPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и Lazard Japanese Equity ETF (JPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EWV | JPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.31 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 2.29 | -3.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 7.73 | -9.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EWV и JPY
Максимальная просадка EWV за все время составила -99.20%, что больше максимальной просадки JPY в -15.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWV и JPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EWV | JPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.20% | -15.13% | -84.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.16% | -15.13% | -36.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.19% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.13% | -3.23% | -95.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.30% | -2.53% | -81.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.92% | 4.47% | +26.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWV и JPY
ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) имеет более высокую волатильность в 15.65% по сравнению с Lazard Japanese Equity ETF (JPY) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что EWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EWV | JPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.65% | 5.98% | +9.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.20% | 15.66% | +18.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.12% | 20.33% | +21.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.15% | 21.21% | +15.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.09% | 21.21% | +13.88% |
Сравнение комиссий EWV и JPY
EWV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JPY в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWV и JPY
Дивидендная доходность EWV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности JPY в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | 4.96% | 3.63% | 3.39% | 3.42% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.33% | 0.00% |
JPY Lazard Japanese Equity ETF | 1.20% | 2.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EWV and JPY have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EWV has higher volatility (15.65%) compared to JPY (5.98%). In terms of maximum drawdown, EWV dropped -99.20% vs JPY's -15.13%.
On 1-year performance, JPY leads with 34.42% vs -46.22% for EWV. On fees, JPY is cheaper at 0.60% per year. On volatility, JPY has been the lower-risk option at 5.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JPY has performed better with a 34.42% return vs -46.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JPY is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for EWV.
EWV has the higher dividend yield at 4.96%, compared with 1.20% for JPY.
EWV is categorized as Leveraged Equities, while JPY is Japan Equities. They also come from different issuers: ProShares and Lazard. Their fees differ too: 0.95% for EWV and 0.60% for JPY.
JPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EWV и JPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор