PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWV с AMDG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWV и AMDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWV и AMDG


2026 (YTD)2025
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan
-15.06%-35.44%
AMDG
Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF
-16.65%96.98%

Доходность по периодам

С начала года, EWV показывает доходность -15.06%, что значительно выше, чем у AMDG с доходностью -16.65%.


EWV

1 день
-5.13%
1 месяц
6.61%
С начала года
-15.06%
6 месяцев
-21.77%
1 год
-45.71%
3 года*
-27.01%
5 лет*
-15.32%
10 лет*
-19.92%

AMDG

1 день
6.82%
1 месяц
8.29%
С начала года
-16.65%
6 месяцев
21.40%
1 год
149.72%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort MSCI Japan

Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF

Сравнение комиссий EWV и AMDG

EWV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AMDG в 0.75%.


Доходность на риск

EWV vs. AMDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWV
Ранг доходности на риск EWV: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWV: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWV: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWV: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWV: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWV: 44
Ранг коэф-та Мартина

AMDG
Ранг доходности на риск AMDG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDG: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDG: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDG: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWV c AMDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWVAMDGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.03

1.16

-2.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.54

2.22

-3.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.81

1.29

-0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.73

2.65

-3.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.05

5.15

-6.20

EWV vs. AMDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWV на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа AMDG равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWV и AMDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EWVAMDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.03

1.16

-2.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.45

0.42

-0.87

Корреляция

Корреляция между EWV и AMDG составляет -0.36. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWV и AMDG

Дивидендная доходность EWV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности AMDG в 13.44%


TTM20252024202320222021202020192018
EWV
ProShares UltraShort MSCI Japan
4.22%3.63%3.39%3.42%0.65%0.00%0.00%0.33%0.00%
AMDG
Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF
13.44%11.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EWV и AMDG

Максимальная просадка EWV за все время составила -99.12%, что больше максимальной просадки AMDG в -63.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWV и AMDG.


Загрузка...

Показатели просадок


EWVAMDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.12%

-63.04%

-36.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.39%

-56.48%

-4.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.98%

-49.06%

-49.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.14%

-27.74%

-56.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.88%

29.05%

+13.83%

Волатильность

Сравнение волатильности EWV и AMDG

Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI Japan (EWV) составляет 19.59%, в то время как у Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) волатильность равна 32.60%. Это указывает на то, что EWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EWVAMDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.59%

32.60%

-13.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.79%

98.81%

-68.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.59%

129.88%

-85.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.36%

124.87%

-88.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.99%

124.87%

-89.88%