PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWUS с EUSC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EWUS с EUSC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF (EWUS) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC).

EWUS и EUSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI United Kingdom Small Cap Index. Фонд был запущен 25 янв. 2012 г.. EUSC - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index. Фонд был запущен 4 мар. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EWUS и EUSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF (EWUS) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWUS и EUSC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWUS
iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF		-3.67%25.13%3.55%15.41%-31.19%12.55%-2.58%35.16%-20.16%32.17%
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		6.05%38.80%10.42%19.80%-11.14%23.52%-2.92%28.60%-13.34%22.25%

Доходность по периодам

С начала года, EWUS показывает доходность -3.67%, что значительно ниже, чем у EUSC с доходностью 6.05%. За последние 10 лет акции EWUS уступали акциям EUSC по среднегодовой доходности: 3.74% против 12.18% соответственно.

EWUS

1 день
2.18%
1 месяц
-7.86%
С начала года
-3.67%
6 месяцев
-0.55%
1 год
20.33%
3 года*
11.47%
5 лет*
0.35%
10 лет*
3.74%

EUSC

1 день
1.25%
1 месяц
-2.00%
С начала года
6.05%
6 месяцев
10.83%
1 год
32.59%
3 года*
21.46%
5 лет*
13.76%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF

WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund

Часто сравнивают с EWUS:
EWUS с EWUEWUS с HSCZEWUS с EWZSEWUS с SCJEWUS с SMINEWUS с SCZEWUS с QQQ
Часто сравнивают с EUSC:
EUSC с VGKEUSC с IXUSEUSC с AVDVEUSC с IEUSEUSC с SYLDEUSC с IEUREUSC с DBEF

Сравнение комиссий EWUS и EUSC

EWUS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EUSC в 0.58%.

EWUS
iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund

Доходность на риск

EWUS vs. EUSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWUS
Ранг доходности на риск EWUS: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWUS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWUS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWUS: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWUS: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWUS: 4949
Ранг коэф-та Мартина
EUSC
Ранг доходности на риск EUSC: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUSC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSC: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWUS c EUSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF (EWUS) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWUSEUSCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.77

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

2.47

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.38

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

2.77

-1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.06

12.39

-7.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWUS vs. EUSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWUS на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа EUSC равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWUS и EUSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWUSEUSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.77

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.90

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.71

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.62

-0.34

Корреляция

Корреляция между EWUS и EUSC составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWUS и EUSC

Дивидендная доходность EWUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности EUSC в 2.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWUS
iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF		3.73%3.59%3.67%2.88%2.03%3.54%1.97%2.59%3.53%2.61%3.18%2.85%
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		2.89%2.95%3.99%3.53%5.13%2.39%3.42%3.08%2.34%1.46%2.60%4.39%

Просадки

Сравнение просадок EWUS и EUSC

Максимальная просадка EWUS за все время составила -49.33%, что больше максимальной просадки EUSC в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWUS и EUSC.

Загрузка...

Показатели просадок

EWUSEUSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.33%

-39.28%

-10.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.21%

-11.80%

-3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.14%

-24.49%

-23.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.33%

-39.28%

-10.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.46%

-3.39%

-7.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.17%

-5.53%

-7.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

2.65%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности EWUS и EUSC

iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF (EWUS) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что EWUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EWUSEUSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

6.44%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.25%

10.11%

+2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.66%

18.46%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.84%

15.32%

+5.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.45%

17.10%

+5.35%