PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWUS с EUSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWUS с EUSC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EWUS (iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF) and EUSC (WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund) are both Europe Equities funds - EWUS tracks the MSCI United Kingdom Small Cap Index while EUSC tracks the WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index. Both are passively managed. EWUS charges 0.59%/yr vs 0.58%/yr for EUSC.

Доходность

Сравнение доходности EWUS и EUSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF (EWUS) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EWUS

1 день
1.69%
1 месяц
2.59%
С начала года
2.92%
6 месяцев
6.42%
1 год
9.64%
3 года*
13.01%
5 лет*
0.18%
10 лет*
3.99%

EUSC

1 день
0.00%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWUS и EUSC

2026 (YTD)
EWUS
iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF		0.20%
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		0.00%

Сравнение распределения секторов EWUS и EUSC

Секторы
EWUS
EUSC

Финансовые услуги

22.9%
28.4%

Промышленность

20.7%
20.1%

Потребительский циклический сектор

14.6%
9.1%

Недвижимость

10.1%
9.3%

Сырьевые материалы

6.7%
6.5%

Коммуникационные услуги

5.7%
5.0%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.1%

Технологии

4.3%
4.4%

Энергетика

3.3%
3.7%

Здравоохранение

3.2%
2.9%

Коммунальные услуги

3.0%
6.5%

Финансовые услуги

EWUS
22.9%
EUSC
28.4%

Промышленность

EWUS
20.7%
EUSC
20.1%

Потребительский циклический сектор

EWUS
14.6%
EUSC
9.1%

Недвижимость

EWUS
10.1%
EUSC
9.3%

Сырьевые материалы

EWUS
6.7%
EUSC
6.5%

Коммуникационные услуги

EWUS
5.7%
EUSC
5.0%

Потребительский защитный сектор

EWUS
4.6%
EUSC
4.1%

Технологии

EWUS
4.3%
EUSC
4.4%

Энергетика

EWUS
3.3%
EUSC
3.7%

Здравоохранение

EWUS
3.2%
EUSC
2.9%

Коммунальные услуги

EWUS
3.0%
EUSC
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF

WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund

Часто сравнивают с EWUS:
EWUS с EWUEWUS с HSCZEWUS с EWZSEWUS с SCJEWUS с SCZEWUS с SMINEWUS с QQQ
Часто сравнивают с EUSC:
EUSC с VGKEUSC с IXUSEUSC с IEUSEUSC с SYLDEUSC с IEUREUSC с FEZEUSC с AVDV

Доходность на риск

EWUS vs. EUSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWUS
Ранг доходности на риск EWUS: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWUS: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWUS: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWUS: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWUS: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWUS: 1919
Ранг коэф-та Мартина
EUSC
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWUS c EUSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF (EWUS) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWUSEUSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.08

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWUS vs. EUSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWUSEUSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

—

—

Просадки

Сравнение просадок EWUS и EUSC

Максимальная просадка EWUS за все время составила -49.33%, что больше максимальной просадки EUSC в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWUS и EUSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWUSEUSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.33%

0.00%

-49.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.21%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.84%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

0.00%

-4.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.08%

0.00%

-13.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности EWUS и EUSC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWUSEUSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.61%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

0.00%

+17.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.13%

0.00%

+21.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.59%

0.00%

+22.59%

Сравнение комиссий EWUS и EUSC

EWUS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EUSC в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWUS и EUSC

Дивидендная доходность EWUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, тогда как EUSC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EWUS
iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF		3.49%3.59%3.67%2.88%2.03%3.54%1.97%2.59%3.53%2.61%3.18%2.85%

Часто задаваемые вопросы

On fees, EUSC is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUSC is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.59% for EWUS.

EWUS has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 0.00% for EUSC.

EWUS tracks MSCI United Kingdom Small Cap Index, while EUSC tracks WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.59% for EWUS and 0.58% for EUSC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWUS и EUSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор