Сравнение EWUS с DFE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF (EWUS) и WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE).
EWUS и DFE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI United Kingdom Small Cap Index. Фонд был запущен 25 янв. 2012 г.. DFE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWUS и DFE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWUS и DFE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWUS iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF | -5.72% | 25.13% | 3.55% | 15.41% | -31.19% | 12.55% | -2.58% | 35.16% | -20.16% | 32.17% |
DFE WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | -0.10% | 32.85% | -0.61% | 14.94% | -22.15% | 18.44% | 2.15% | 27.15% | -21.23% | 32.71% |
Доходность по периодам
С начала года, EWUS показывает доходность -5.72%, что значительно ниже, чем у DFE с доходностью -0.10%. За последние 10 лет акции EWUS уступали акциям DFE по среднегодовой доходности: 3.52% против 6.62% соответственно.
EWUS
- 1 день
- 3.35%
- 1 месяц
- -11.10%
- С начала года
- -5.72%
- 6 месяцев
- -2.16%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 10.68%
- 5 лет*
- -0.08%
- 10 лет*
- 3.52%
DFE
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -7.61%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 22.70%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 6.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWUS и DFE
EWUS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DFE в 0.58%.
Доходность на риск
EWUS vs. DFE — Ранг доходности на риск
EWUS
DFE
Сравнение EWUS c DFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF (EWUS) и WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWUS | DFE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.34 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.87 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.27 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.85 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.99 | 6.48 | -2.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWUS | DFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.34 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.26 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.34 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.28 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между EWUS и DFE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWUS и DFE
Дивидендная доходность EWUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности DFE в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWUS iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF | 3.81% | 3.59% | 3.67% | 2.88% | 2.03% | 3.54% | 1.97% | 2.59% | 3.53% | 2.61% | 3.18% | 2.85% |
DFE WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | 4.10% | 4.38% | 4.93% | 4.97% | 5.84% | 2.56% | 2.43% | 3.39% | 4.97% | 2.53% | 4.05% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок EWUS и DFE
Максимальная просадка EWUS за все время составила -49.33%, что меньше максимальной просадки DFE в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWUS и DFE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWUS | DFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.33% | -69.38% | +20.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.21% | -11.41% | -3.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.14% | -40.34% | -7.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.33% | -49.66% | +0.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.37% | -7.99% | -4.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.17% | -17.87% | +4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 3.25% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWUS и DFE
iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF (EWUS) и WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) имеют волатильность 7.54% и 7.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWUS | DFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 7.34% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.10% | 10.80% | +1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.62% | 17.03% | +1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.83% | 18.95% | +1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.44% | 19.70% | +2.74% |