PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWUS с DFE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWUS с DFE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EWUS (iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF) and DFE (WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund) are both Europe Equities funds - EWUS tracks the MSCI United Kingdom Small Cap Index while DFE tracks the WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWUS returned 3.77%/yr vs 6.78%/yr for DFE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWUS charges 0.59%/yr vs 0.58%/yr for DFE.

Доходность

Сравнение доходности EWUS и DFE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF (EWUS) и WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWUS показывает доходность 1.21%, что значительно ниже, чем у DFE с доходностью 5.19%. За последние 10 лет акции EWUS уступали акциям DFE по среднегодовой доходности: 3.77% против 6.78% соответственно.

EWUS

1 день
-1.03%
1 месяц
2.10%
С начала года
1.21%
6 месяцев
5.28%
1 год
8.92%
3 года*
12.21%
5 лет*
-0.15%
10 лет*
3.77%

DFE

1 день
-1.08%
1 месяц
1.12%
С начала года
5.19%
6 месяцев
8.60%
1 год
14.01%
3 года*
14.44%
5 лет*
4.05%
10 лет*
6.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWUS и DFE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWUS
iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF		1.21%25.13%3.55%15.41%-31.19%12.55%-2.58%35.16%-20.16%32.17%
DFE
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund		5.19%32.85%-0.61%14.94%-22.15%18.44%2.15%27.15%-21.23%32.71%

Correlation

The correlation between EWUS and DFE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2012 г.

0.79

The correlation between EWUS and DFE shifts across timeframes, from 0.79 (all time) to 0.91 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EWUS и DFE

Секторы
EWUS
DFE

Финансовые услуги

22.9%
9.7%

Промышленность

20.7%
25.3%

Потребительский циклический сектор

14.6%
9.5%

Недвижимость

10.1%
6.3%

Сырьевые материалы

6.7%
7.5%

Коммуникационные услуги

5.7%
5.5%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.3%

Технологии

4.3%
7.1%

Энергетика

3.3%
6.9%

Здравоохранение

3.2%
3.5%

Коммунальные услуги

3.0%
3.5%

Финансовые услуги

EWUS
22.9%
DFE
9.7%

Промышленность

EWUS
20.7%
DFE
25.3%

Потребительский циклический сектор

EWUS
14.6%
DFE
9.5%

Недвижимость

EWUS
10.1%
DFE
6.3%

Сырьевые материалы

EWUS
6.7%
DFE
7.5%

Коммуникационные услуги

EWUS
5.7%
DFE
5.5%

Потребительский защитный сектор

EWUS
4.6%
DFE
4.3%

Технологии

EWUS
4.3%
DFE
7.1%

Энергетика

EWUS
3.3%
DFE
6.9%

Здравоохранение

EWUS
3.2%
DFE
3.5%

Коммунальные услуги

EWUS
3.0%
DFE
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF

WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund

Часто сравнивают с EWUS:
EWUS с EWUEWUS с HSCZEWUS с EWZSEWUS с SCJEWUS с SCZEWUS с SMINEWUS с QQQ
Часто сравнивают с DFE:
DFE с FEPDFE с GALDFE с ALTYDFE с HEDJDFE с VGKDFE с FDDDFE с QGRW

Доходность на риск

EWUS vs. DFE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWUS
Ранг доходности на риск EWUS: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWUS: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWUS: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWUS: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWUS: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWUS: 1818
Ранг коэф-та Мартина
DFE
Ранг доходности на риск DFE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWUS c DFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF (EWUS) и WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWUSDFEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
0.96

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.86
1.43

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.18

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.59

1.23

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.92

4.24

-2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWUS vs. DFE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWUS на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа DFE равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWUS и DFE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWUSDFEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

0.96

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.21

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.34

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.29

+0.01

Просадки

Сравнение просадок EWUS и DFE

Максимальная просадка EWUS за все время составила -49.33%, что меньше максимальной просадки DFE в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWUS и DFE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWUSDFEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.33%

-69.38%

+20.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.21%

-11.41%

-3.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.84%

-16.41%

-3.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.14%

-40.34%

-7.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.33%

-49.66%

+0.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.93%

-3.11%

-2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.08%

-17.73%

+4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

3.31%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности EWUS и DFE

iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF (EWUS) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что EWUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWUSDFEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

5.06%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.52%

11.98%

+2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.78%

14.64%

+3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.12%

19.01%

+2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.59%

19.77%

+2.82%

Сравнение комиссий EWUS и DFE

EWUS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DFE в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWUS и DFE

Дивидендная доходность EWUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности DFE в 3.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFE
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund		3.89%4.38%4.93%4.97%5.84%2.56%2.43%3.39%4.97%2.53%4.05%2.78%
EWUS
iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF		3.55%3.59%3.67%2.88%2.03%3.54%1.97%2.59%3.53%2.61%3.18%2.85%

Часто задаваемые вопросы

EWUS and DFE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWUS has higher volatility (6.12%) compared to DFE (5.06%). In terms of maximum drawdown, EWUS dropped -49.33% vs DFE's -69.38%.

On 10-year performance, DFE leads with 6.78% vs 3.77% for EWUS. On fees, DFE is cheaper at 0.58% per year. On volatility, DFE has been the lower-risk option at 5.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DFE has performed better with a 6.78% return vs 3.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFE is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.59% for EWUS.

DFE has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 3.55% for EWUS.

EWUS tracks MSCI United Kingdom Small Cap Index, while DFE tracks WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.59% for EWUS and 0.58% for DFE.

DFE currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWUS и DFE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор