PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWU с ENOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWU с ENOR

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EWU (iShares MSCI United Kingdom ETF) and ENOR (iShares MSCI Norway ETF) are both Europe Equities funds from iShares - EWU tracks the MSCI United Kingdom Index while ENOR tracks the MSCI Norway IMI 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWU returned 9.15%/yr vs 9.44%/yr for ENOR. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWU charges 0.50%/yr vs 0.53%/yr for ENOR.

Доходность

Сравнение доходности EWU и ENOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) и iShares MSCI Norway ETF (ENOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWU показывает доходность 5.82%, что значительно ниже, чем у ENOR с доходностью 15.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EWU имеют среднегодовую доходность 9.15%, а акции ENOR немного впереди с 9.44%.

EWU

1 день
0.95%
1 месяц
-1.86%
С начала года
5.82%
6 месяцев
5.57%
1 год
20.76%
3 года*
17.21%
5 лет*
10.90%
10 лет*
9.15%

ENOR

1 день
-0.47%
1 месяц
-11.71%
С начала года
15.32%
6 месяцев
14.48%
1 год
22.51%
3 года*
19.42%
5 лет*
6.49%
10 лет*
9.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWU и ENOR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF		5.82%34.95%6.74%12.40%-4.39%18.19%-11.80%21.29%-14.30%21.54%
ENOR
iShares MSCI Norway ETF		15.32%32.00%-2.29%4.80%-12.53%18.69%2.54%12.77%-8.50%21.98%

Correlation

The correlation between EWU and ENOR is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2012 г.

0.69

Over the past year, the correlation between EWU and ENOR has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов EWU и ENOR

Секторы
EWU
ENOR

Финансовые услуги

25.7%
22.0%

Здравоохранение

14.5%

-

Промышленность

13.2%
14.4%

Потребительский защитный сектор

13.1%
12.0%

Энергетика

11.6%
28.0%

Сырьевые материалы

9.5%
11.0%

Коммунальные услуги

5.1%
0.7%

Потребительский циклический сектор

3.8%
0.6%

Коммуникационные услуги

2.3%
6.6%

Технологии

0.7%
4.4%

Недвижимость

0.6%
0.4%

Финансовые услуги

EWU
25.7%
ENOR
22.0%

Здравоохранение

EWU
14.5%
ENOR

-

Промышленность

EWU
13.2%
ENOR
14.4%

Потребительский защитный сектор

EWU
13.1%
ENOR
12.0%

Энергетика

EWU
11.6%
ENOR
28.0%

Сырьевые материалы

EWU
9.5%
ENOR
11.0%

Коммунальные услуги

EWU
5.1%
ENOR
0.7%

Потребительский циклический сектор

EWU
3.8%
ENOR
0.6%

Коммуникационные услуги

EWU
2.3%
ENOR
6.6%

Технологии

EWU
0.7%
ENOR
4.4%

Недвижимость

EWU
0.6%
ENOR
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI United Kingdom ETF

iShares MSCI Norway ETF

Часто сравнивают с EWU:
EWU с FLGBEWU с EWUSEWU с SPYEWU с FEZEWU с FKUEWU с BNDWEWU с VOO
Часто сравнивают с ENOR:
ENOR с NORWENOR с EDENENOR с QATENOR с EIRLENOR с CN1G.DEENOR с NATENOR с VOO

Доходность на риск

EWU vs. ENOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWU
Ранг доходности на риск EWU: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWU: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWU: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWU: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWU: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWU: 4848
Ранг коэф-та Мартина
ENOR
Ранг доходности на риск ENOR: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENOR: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENOR: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENOR: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENOR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENOR: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWU c ENOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) и iShares MSCI Norway ETF (ENOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWUENORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.28

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
1.90

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

1.75

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.11

6.32

+0.80

EWU vs. ENOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWU на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENOR равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWU и ENOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWU и ENOR

Максимальная просадка EWU за все время составила -63.99%, что больше максимальной просадки ENOR в -55.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWU и ENOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWUENORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.99%

-55.35%

-8.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-12.89%

+2.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.63%

-15.84%

+3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.91%

-32.65%

+7.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.33%

-54.21%

+10.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.40%

-12.89%

+8.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.14%

-16.54%

+2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.57%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности EWU и ENOR

Текущая волатильность для iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) составляет 4.07%, в то время как у iShares MSCI Norway ETF (ENOR) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что EWU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWUENORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

4.41%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

14.38%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.70%

17.74%

-3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

22.17%

-5.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

23.77%

-5.42%

Сравнение комиссий EWU и ENOR

EWU берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ENOR в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWU и ENOR

Дивидендная доходность EWU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности ENOR в 5.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENOR
iShares MSCI Norway ETF		5.79%2.96%6.32%5.06%4.02%2.24%2.39%3.15%2.79%2.47%2.96%3.24%
EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF		3.26%3.73%4.16%4.14%3.43%4.35%2.48%4.13%4.98%3.91%3.97%4.11%

Часто задаваемые вопросы

EWU and ENOR have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENOR has higher volatility (4.41%) compared to EWU (4.07%). In terms of maximum drawdown, EWU dropped -63.99% vs ENOR's -55.35%.

On 10-year performance, ENOR leads with 9.44% vs 9.15% for EWU. On fees, EWU is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EWU has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ENOR has performed better with a 9.44% return vs 9.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWU is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.53% for ENOR.

ENOR has the higher dividend yield at 5.79%, compared with 3.26% for EWU.

EWU tracks MSCI United Kingdom Index, while ENOR tracks MSCI Norway IMI 25/50 Index. Their fees differ too: 0.50% for EWU and 0.53% for ENOR.

EWU currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWU и ENOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор