Сравнение EWT с UMC
EWT (iShares MSCI Taiwan ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Taiwan Index, while UMC (United Microelectronics Corporation) is a stock. Over the past 10 years, EWT returned 19.72%/yr vs 33.06%/yr for UMC. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности EWT и UMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EWT показывает доходность 66.46%, что значительно ниже, чем у UMC с доходностью 164.50%. За последние 10 лет акции EWT уступали акциям UMC по среднегодовой доходности: 19.72% против 33.06% соответственно.
EWT
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 13.99%
- С начала года
- 66.46%
- 6 месяцев
- 71.46%
- 1 год
- 104.98%
- 3 года*
- 37.99%
- 5 лет*
- 18.07%
- 10 лет*
- 19.72%
UMC
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- 48.39%
- С начала года
- 164.50%
- 6 месяцев
- 164.17%
- 1 год
- 189.83%
- 3 года*
- 45.28%
- 5 лет*
- 23.06%
- 10 лет*
- 33.06%
Сравнение доходности по годам EWT и UMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | 66.46% | 28.38% | 16.11% | 23.97% | -28.90% | 26.18% | 31.50% | 33.36% | -9.90% | 26.81% |
UMC United Microelectronics Corporation | 164.50% | 28.65% | -19.01% | 39.20% | -40.32% | 43.16% | 230.69% | 56.10% | -21.85% | 39.99% |
Correlation
The correlation between EWT and UMC is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2000 г. | 0.61 |
The correlation between EWT and UMC shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EWT vs. UMC — Ранг доходности на риск
EWT
UMC
Сравнение EWT c UMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и United Microelectronics Corporation (UMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWT | UMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.60 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.04 | 6.16 | +3.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.81 | 15.65 | +15.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWT | UMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.20 | 3.93 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.59 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | 0.84 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.17 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок EWT и UMC
Максимальная просадка EWT за все время составила -64.37%, что меньше максимальной просадки UMC в -72.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWT и UMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EWT | UMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.37% | -72.52% | +8.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.51% | -31.01% | +20.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.66% | -36.00% | +10.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.88% | -54.30% | +15.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.88% | -54.30% | +15.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -9.17% | +7.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.23% | -42.57% | +23.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 12.19% | -8.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWT и UMC
Текущая волатильность для iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) составляет 10.42%, в то время как у United Microelectronics Corporation (UMC) волатильность равна 20.10%. Это указывает на то, что EWT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EWT | UMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.42% | 20.10% | -9.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.58% | 42.92% | -22.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.14% | 48.78% | -23.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.59% | 39.56% | -16.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.60% | 39.55% | -17.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWT и UMC
Дивидендная доходность EWT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности UMC в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | 2.66% | 4.43% | 3.32% | 8.12% | 18.82% | 0.55% | 1.83% | 2.49% | 3.16% | 2.81% | 2.39% | 3.12% |
UMC United Microelectronics Corporation | 2.29% | 6.06% | 7.14% | 6.93% | 7.92% | 2.44% | 1.62% | 3.51% | 6.59% | 2.41% | 3.61% | 3.15% |
Часто задаваемые вопросы
EWT and UMC have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UMC has higher volatility (20.10%) compared to EWT (10.42%). In terms of maximum drawdown, EWT dropped -64.37% vs UMC's -72.52%.
EWT currently has the higher Sharpe Ratio (4.20 vs 3.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EWT и UMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор