Сравнение EWT с UMC

С начала года, EWT показывает доходность 12.89%, что значительно ниже, чем у UMC с доходностью 14.12%. За последние 10 лет акции EWT уступали акциям UMC по среднегодовой доходности: 15.12% против 21.07% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и United Microelectronics Corporation (UMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EWT на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа UMC равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWT и UMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между EWT и UMC составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность EWT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности UMC в 5.31%

Максимальная просадка EWT за все время составила -64.37%, что меньше максимальной просадки UMC в -72.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWT и UMC.

iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и United Microelectronics Corporation (UMC) имеют волатильность 9.80% и 9.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.