Сравнение EWT с TWN
EWT (iShares MSCI Taiwan ETF) and TWN (The Taiwan Fund Inc.) are both Asia Pacific Equities funds. Over the past 10 years, EWT returned 19.90%/yr vs 29.91%/yr for TWN. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности EWT и TWN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EWT показывает доходность 68.27%, что значительно ниже, чем у TWN с доходностью 86.31%. За последние 10 лет акции EWT уступали акциям TWN по среднегодовой доходности: 19.90% против 29.91% соответственно.
EWT
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 18.24%
- С начала года
- 68.27%
- 6 месяцев
- 72.42%
- 1 год
- 110.37%
- 3 года*
- 38.34%
- 5 лет*
- 18.33%
- 10 лет*
- 19.90%
TWN
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- 6.24%
- С начала года
- 86.31%
- 6 месяцев
- 99.02%
- 1 год
- 193.19%
- 3 года*
- 65.09%
- 5 лет*
- 34.56%
- 10 лет*
- 29.91%
Сравнение доходности по годам EWT и TWN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | 68.27% | 28.38% | 16.11% | 23.97% | -28.90% | 26.18% | 31.50% | 33.36% | -9.90% | 26.81% |
TWN The Taiwan Fund Inc. | 86.31% | 54.11% | 32.76% | 51.73% | -38.54% | 58.14% | 40.71% | 47.00% | -19.15% | 33.80% |
Correlation
The correlation between EWT and TWN is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2000 г. | 0.75 |
The correlation between EWT and TWN has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EWT vs. TWN — Ранг доходности на риск
EWT
TWN
Сравнение EWT c TWN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и The Taiwan Fund Inc. (TWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWT | TWN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 2.00 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.56 | 21.40 | -10.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.40 | 69.94 | -37.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWT | TWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.42 | 7.24 | -2.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 1.46 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | 1.33 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.24 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок EWT и TWN
Максимальная просадка EWT за все время составила -64.37%, что меньше максимальной просадки TWN в -79.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWT и TWN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EWT | TWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.37% | -79.52% | +15.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.51% | -9.09% | -1.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.66% | -29.97% | +4.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.88% | -51.72% | +12.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.88% | -51.72% | +12.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -2.05% | +1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.23% | -37.41% | +18.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 2.77% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWT и TWN
Текущая волатильность для iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) составляет 10.43%, в то время как у The Taiwan Fund Inc. (TWN) волатильность равна 12.08%. Это указывает на то, что EWT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EWT | TWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.43% | 12.08% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.52% | 22.99% | -2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.10% | 26.91% | -1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.59% | 23.89% | -1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.60% | 22.53% | -0.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWT и TWN
Дивидендная доходность EWT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности TWN в 6.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | 2.63% | 4.43% | 3.32% | 8.12% | 18.82% | 0.55% | 1.83% | 2.49% | 3.16% | 2.81% | 2.39% | 3.12% |
TWN The Taiwan Fund Inc. | 6.23% | 11.62% | 19.14% | 1.26% | 0.00% | 7.78% | 12.91% | 8.26% | 11.27% | 3.16% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EWT and TWN have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TWN has higher volatility (12.08%) compared to EWT (10.43%). In terms of maximum drawdown, EWT dropped -64.37% vs TWN's -79.52%.
TWN currently has the higher Sharpe Ratio (7.24 vs 4.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EWT и TWN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор