Сравнение TWN с SOXX
TWN (The Taiwan Fund Inc.) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both funds - TWN is a Taiwan Equities fund managed by Nomura, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Over the past 10 years, TWN returned 26.89%/yr vs 32.54%/yr for SOXX. Their 0.50 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности TWN и SOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TWN показывает доходность 66.77%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 76.42%. За последние 10 лет акции TWN уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 26.89% против 32.54% соответственно.
TWN
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -8.56%
- 6 месяцев
- 51.70%
- С начала года
- 66.77%
- 1 год
- 115.10%
- 3 года*
- 55.85%
- 5 лет*
- 28.95%
- 10 лет*
- 26.89%
- Всё время*
- 7.00%
SOXX
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -8.74%
- 6 месяцев
- 60.81%
- С начала года
- 76.42%
- 1 год
- 123.34%
- 3 года*
- 46.84%
- 5 лет*
- 28.89%
- 10 лет*
- 32.54%
- Всё время*
- 14.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.41B | $5.67B | $5.91B | |
| $3.72M | $3.70M | $5.11M |
Сравнение доходности по годам TWN и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWN The Taiwan Fund Inc. | 66.77% | 54.11% | 32.76% | 51.73% | -38.54% | 58.14% | 40.71% | 47.00% | -19.15% | 33.80% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 76.42% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Correlation
The correlation between TWN and SOXX is 0.57, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.57 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2001 г. | 0.50 |
The correlation between TWN and SOXX has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TWN vs. SOXX — Ранг доходности на риск
TWN
SOXX
Сравнение TWN c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Taiwan Fund Inc. (TWN) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TWN | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.41 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.91 | 4.28 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.54 | 17.18 | +4.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TWN и SOXX
Максимальная просадка TWN за все время составила -79.52%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWN и SOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TWN | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.52% | -70.21% | -9.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.58% | -29.01% | +5.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.97% | -41.36% | +11.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.72% | -45.75% | -5.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.72% | -45.75% | -5.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.32% | -18.98% | +6.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.28% | -19.92% | -17.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.36% | 7.21% | -1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWN и SOXX
Текущая волатильность для The Taiwan Fund Inc. (TWN) составляет 13.58%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 17.65%. Это указывает на то, что TWN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TWN | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.58% | 17.65% | -4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.12% | 39.14% | -10.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.00% | 44.84% | -12.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.19% | 38.38% | -13.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.22% | 34.61% | -11.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWN и SOXX
Дивидендная доходность TWN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что больше доходности SOXX в 0.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.28% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
TWN The Taiwan Fund Inc. | 6.96% | 11.62% | 19.14% | 1.26% | 0.00% | 7.78% | 12.91% | 8.26% | 11.27% | 3.16% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TWN and SOXX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXX has higher volatility (17.65%) compared to TWN (13.58%). In terms of maximum drawdown, TWN dropped -79.52% vs SOXX's -70.21%.
TWN currently has the higher Sharpe Ratio (3.62 vs 2.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TWN и SOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор