Сравнение TWN с IAE
TWN (The Taiwan Fund Inc.) and IAE (Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund) are both Asia Pacific Equities funds. Over the past 10 years, TWN returned 29.91%/yr vs 11.82%/yr for IAE. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TWN и IAE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TWN показывает доходность 86.31%, что значительно выше, чем у IAE с доходностью 30.87%. За последние 10 лет акции TWN превзошли акции IAE по среднегодовой доходности: 29.91% против 11.82% соответственно.
TWN
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- 6.24%
- С начала года
- 86.31%
- 6 месяцев
- 99.02%
- 1 год
- 193.19%
- 3 года*
- 65.09%
- 5 лет*
- 34.56%
- 10 лет*
- 29.91%
IAE
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- 14.39%
- С начала года
- 30.87%
- 6 месяцев
- 31.14%
- 1 год
- 52.74%
- 3 года*
- 29.70%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 11.82%
Сравнение доходности по годам TWN и IAE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWN The Taiwan Fund Inc. | 86.31% | 54.11% | 32.76% | 51.73% | -38.54% | 58.14% | 40.71% | 47.00% | -19.15% | 33.80% |
IAE Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund | 30.87% | 35.90% | 14.60% | 9.06% | -13.97% | 3.60% | 13.77% | 9.62% | -11.31% | 30.19% |
Correlation
The correlation between TWN and IAE is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2007 г. | 0.49 |
The correlation between TWN and IAE shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TWN vs. IAE — Ранг доходности на риск
TWN
IAE
Сравнение TWN c IAE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Taiwan Fund Inc. (TWN) и Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWN | IAE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.00 | 1.48 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 21.40 | 4.12 | +17.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 69.94 | 13.41 | +56.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWN | IAE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.24 | 2.61 | +4.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.46 | 0.66 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.33 | 0.61 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.23 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок TWN и IAE
Максимальная просадка TWN за все время составила -79.52%, что больше максимальной просадки IAE в -60.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWN и IAE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TWN | IAE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.52% | -60.72% | -18.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | -12.86% | +3.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.97% | -16.19% | -13.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.72% | -32.87% | -18.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.72% | -42.44% | -9.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.05% | 0.00% | -2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.41% | -13.75% | -23.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 3.94% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWN и IAE
The Taiwan Fund Inc. (TWN) имеет более высокую волатильность в 12.08% по сравнению с Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что TWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TWN | IAE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.08% | 6.57% | +5.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.99% | 16.11% | +6.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.91% | 20.33% | +6.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.89% | 17.80% | +6.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.53% | 19.41% | +3.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWN и IAE
Дивидендная доходность TWN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что меньше доходности IAE в 9.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAE Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund | 9.23% | 11.61% | 13.37% | 10.65% | 14.03% | 10.60% | 9.97% | 9.88% | 9.61% | 7.82% | 11.14% | 12.74% |
TWN The Taiwan Fund Inc. | 6.23% | 11.62% | 19.14% | 1.26% | 0.00% | 7.78% | 12.91% | 8.26% | 11.27% | 3.16% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TWN and IAE have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TWN has higher volatility (12.08%) compared to IAE (6.57%). In terms of maximum drawdown, TWN dropped -79.52% vs IAE's -60.72%.
TWN currently has the higher Sharpe Ratio (7.24 vs 2.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TWN и IAE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор