Сравнение TWN с IAE

С начала года, TWN показывает доходность 22.18%, что значительно выше, чем у IAE с доходностью 4.07%. За последние 10 лет акции TWN превзошли акции IAE по среднегодовой доходности: 24.03% против 9.17% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Taiwan Fund Inc. (TWN) и Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TWN на текущий момент составляет 4.58, что выше коэффициента Шарпа IAE равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWN и IAE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TWN и IAE составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность TWN за последние двенадцать месяцев составляет около 9.51%, что меньше доходности IAE в 11.43%

Максимальная просадка TWN за все время составила -79.52%, что больше максимальной просадки IAE в -60.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWN и IAE.

The Taiwan Fund Inc. (TWN) имеет более высокую волатильность в 10.26% по сравнению с Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE) с волатильностью 9.26%. Это указывает на то, что TWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.