PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWN с FLTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TWN с FLTW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TWN (The Taiwan Fund Inc.) and FLTW (Franklin FTSE Taiwan ETF) are both Asia Pacific Equities funds. Over the past 5 years, TWN returned 34.56%/yr vs 21.84%/yr for FLTW. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности TWN и FLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Taiwan Fund Inc. (TWN) и Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TWN показывает доходность 86.31%, что значительно выше, чем у FLTW с доходностью 73.16%.

TWN

1 день
-1.94%
1 месяц
6.24%
С начала года
86.31%
6 месяцев
99.02%
1 год
193.19%
3 года*
65.09%
5 лет*
34.56%
10 лет*
29.91%

FLTW

1 день
-0.16%
1 месяц
20.90%
С начала года
73.16%
6 месяцев
78.07%
1 год
122.77%
3 года*
43.09%
5 лет*
21.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TWN и FLTW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWN
The Taiwan Fund Inc.		86.31%54.11%32.76%51.73%-38.54%58.14%40.71%47.00%-19.15%-0.82%
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF		73.16%32.00%16.68%30.05%-27.51%29.46%29.77%31.23%-9.32%-1.25%

Correlation

The correlation between TWN and FLTW is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.71

The correlation between TWN and FLTW has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Taiwan Fund Inc.

Franklin FTSE Taiwan ETF

Часто сравнивают с TWN:
TWN с EWTTWN с SOXXTWN с DFWVXTWN с VOOTWN с FSELXTWN с WAINXTWN с VIG
Часто сравнивают с FLTW:
FLTW с EWTFLTW с VOOFLTW с FLGRFLTW с EMMFFLTW с SCHDFLTW с VXUSFLTW с FOXA

Доходность на риск

TWN vs. FLTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWN
Ранг доходности на риск TWN: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWN: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWN: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWN: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWN: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWN: 9999
Ранг коэф-та Мартина
FLTW
Ранг доходности на риск FLTW: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLTW: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTW: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTW: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTW: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTW: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWN c FLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Taiwan Fund Inc. (TWN) и Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWNFLTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.24
4.75

+2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.30
5.21

+2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.00

1.73

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

21.40

11.36

+10.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

69.94

35.77

+34.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWN vs. FLTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWN на текущий момент составляет 7.24, что выше коэффициента Шарпа FLTW равного 4.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWN и FLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWNFLTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.24

4.75

+2.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.46

0.98

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.95

-0.72

Просадки

Сравнение просадок TWN и FLTW

Максимальная просадка TWN за все время составила -79.52%, что больше максимальной просадки FLTW в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWN и FLTW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TWNFLTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.52%

-38.00%

-41.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-10.87%

+1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.97%

-26.45%

-3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.72%

-38.00%

-13.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

-0.16%

-1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.41%

-8.43%

-28.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

3.45%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности TWN и FLTW

The Taiwan Fund Inc. (TWN) и Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) имеют волатильность 12.08% и 11.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TWNFLTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.08%

11.77%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.99%

21.29%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.91%

26.00%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.89%

22.44%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.53%

21.77%

+0.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWN и FLTW

Дивидендная доходность TWN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что больше доходности FLTW в 1.45%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF		1.45%2.51%1.89%2.85%3.16%2.31%2.14%3.00%1.06%0.00%
TWN
The Taiwan Fund Inc.		6.23%11.62%19.14%1.26%0.00%7.78%12.91%8.26%11.27%3.16%

Часто задаваемые вопросы

TWN and FLTW have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TWN has higher volatility (12.08%) compared to FLTW (11.77%). In terms of maximum drawdown, TWN dropped -79.52% vs FLTW's -38.00%.

TWN currently has the higher Sharpe Ratio (7.24 vs 4.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TWN и FLTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор