PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWN с DFWVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWN с DFWVX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Taiwan Fund Inc. (TWN) и DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX).

TWN управляется Nomura Asset Management. DFWVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 22 авг. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности TWN и DFWVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Taiwan Fund Inc. (TWN) и DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWN и DFWVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWN
The Taiwan Fund Inc.		23.15%54.11%32.76%51.73%-38.54%58.14%40.71%47.00%-19.15%33.80%
DFWVX
DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund		2.43%40.30%6.66%17.37%-6.41%32.65%-0.40%344.89%-16.69%28.21%

Доходность по периодам

С начала года, TWN показывает доходность 23.15%, что значительно выше, чем у DFWVX с доходностью 2.43%. За последние 10 лет акции TWN уступали акциям DFWVX по среднегодовой доходности: 24.13% против 28.15% соответственно.

TWN

1 день
1.00%
1 месяц
-0.36%
С начала года
23.15%
6 месяцев
35.55%
1 год
120.89%
3 года*
48.50%
5 лет*
27.31%
10 лет*
24.13%

DFWVX

1 день
-0.06%
1 месяц
-9.52%
С начала года
2.43%
6 месяцев
9.79%
1 год
32.62%
3 года*
19.50%
5 лет*
15.16%
10 лет*
28.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Taiwan Fund Inc.

DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund

Часто сравнивают с TWN:
TWN с EWTTWN с VOOTWN с FLTWTWN с FSELXTWN с VIGTWN с SOXXTWN с MATFX
Часто сравнивают с DFWVX:
DFWVX с VOODFWVX с GDEDFWVX с VXUSDFWVX с VWNAXDFWVX с DEMIXDFWVX с JLGMXDFWVX с AVNV

Сравнение комиссий TWN и DFWVX

DFWVX
DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund

Доходность на риск

TWN vs. DFWVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWN
Ранг доходности на риск TWN: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWN: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWN: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWN: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWN: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWN: 9999
Ранг коэф-та Мартина
DFWVX
Ранг доходности на риск DFWVX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFWVX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFWVX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFWVX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFWVX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFWVX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWN c DFWVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Taiwan Fund Inc. (TWN) и DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWNDFWVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.65

2.17

+2.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.97

2.74

+2.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.72

1.44

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.97

2.20

+4.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

32.73

9.82

+22.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWN vs. DFWVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWN на текущий момент составляет 4.65, что выше коэффициента Шарпа DFWVX равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWN и DFWVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWNDFWVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.65

2.17

+2.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.18

0.96

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

0.81

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.69

-0.49

Корреляция

Корреляция между TWN и DFWVX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWN и DFWVX

Дивидендная доходность TWN за последние двенадцать месяцев составляет около 9.43%, что больше доходности DFWVX в 3.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWN
The Taiwan Fund Inc.		9.43%11.62%19.14%1.26%0.00%7.78%12.91%8.26%11.27%3.16%0.00%0.00%
DFWVX
DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund		3.86%3.66%4.28%4.30%3.75%15.97%2.43%110.54%5.26%2.70%2.92%2.77%

Просадки

Сравнение просадок TWN и DFWVX

Максимальная просадка TWN за все время составила -79.52%, что больше максимальной просадки DFWVX в -41.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWN и DFWVX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWNDFWVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.52%

-41.32%

-38.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.74%

-11.70%

-5.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.72%

-24.59%

-27.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.72%

-41.32%

-10.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-9.71%

+9.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.58%

-7.15%

-30.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

2.96%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности TWN и DFWVX

The Taiwan Fund Inc. (TWN) имеет более высокую волатильность в 11.35% по сравнению с DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что TWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFWVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWNDFWVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.35%

5.99%

+5.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.83%

9.43%

+8.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.22%

14.77%

+11.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.27%

15.96%

+7.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.93%

34.91%

-12.98%