PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWT с INDH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWT с INDH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EWT (iShares MSCI Taiwan ETF) and INDH (WisdomTree India Hedged Equity Fund) are both Asia Pacific Equities funds - EWT tracks the MSCI Taiwan Index while INDH tracks the WisdomTree India Hedged Equity Index. Both are passively managed. Over the past year, EWT returned 104.98% vs -3.38% for INDH. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. EWT charges 0.59%/yr vs 0.64%/yr for INDH.

Доходность

Сравнение доходности EWT и INDH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWT показывает доходность 66.46%, что значительно выше, чем у INDH с доходностью -7.95%.

EWT

1 день
-1.08%
1 месяц
13.99%
С начала года
66.46%
6 месяцев
71.46%
1 год
104.98%
3 года*
37.99%
5 лет*
18.07%
10 лет*
19.72%

INDH

1 день
1.08%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-7.95%
6 месяцев
-7.87%
1 год
-3.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWT и INDH

2026 (YTD)20252024
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF		66.46%28.38%9.25%
INDH
WisdomTree India Hedged Equity Fund		-7.95%6.76%5.05%

Correlation

The correlation between EWT and INDH is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2024 г.

0.34

Сравнение распределения секторов EWT и INDH

Секторы
EWT
INDH

Технологии

72.9%
10.0%

Финансовые услуги

13.0%
23.5%

Промышленность

4.9%
7.4%

Сырьевые материалы

3.5%
9.1%

Потребительский циклический сектор

1.9%
12.9%

Коммуникационные услуги

1.9%
4.8%

Потребительский защитный сектор

1.1%
7.6%

Здравоохранение

0.8%
5.6%

Энергетика

-

13.0%

Недвижимость

-

0.4%

Коммунальные услуги

-

5.8%

Технологии

EWT
72.9%
INDH
10.0%

Финансовые услуги

EWT
13.0%
INDH
23.5%

Промышленность

EWT
4.9%
INDH
7.4%

Сырьевые материалы

EWT
3.5%
INDH
9.1%

Потребительский циклический сектор

EWT
1.9%
INDH
12.9%

Коммуникационные услуги

EWT
1.9%
INDH
4.8%

Потребительский защитный сектор

EWT
1.1%
INDH
7.6%

Здравоохранение

EWT
0.8%
INDH
5.6%

Энергетика

EWT

-

INDH
13.0%

Недвижимость

EWT

-

INDH
0.4%

Коммунальные услуги

EWT

-

INDH
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Taiwan ETF

WisdomTree India Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с EWT:
EWT с EWYEWT с FLTWEWT с VTEWT с QQQEWT с EWHEWT с EWSEWT с EWX
Часто сравнивают с INDH:
INDH с FLININDH с INDAINDH с EEMAINDH с FLKRINDH с ADIVINDH с EWSINDH с EWY

Доходность на риск

EWT vs. INDH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWT
Ранг доходности на риск EWT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
INDH
Ранг доходности на риск INDH: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDH: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDH: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDH: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDH: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWT c INDH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWTINDHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.20
-0.26

+4.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.82
-0.29

+5.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

0.96

+0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.04

-0.26

+10.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.81

-0.72

+31.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWT vs. INDH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWT на текущий момент составляет 4.20, что выше коэффициента Шарпа INDH равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWT и INDH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWTINDHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.20

-0.26

+4.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.11

+0.15

Просадки

Сравнение просадок EWT и INDH

Максимальная просадка EWT за все время составила -64.37%, что больше максимальной просадки INDH в -15.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWT и INDH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWTINDHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.37%

-15.05%

-49.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-12.94%

+2.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.66%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.88%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-10.00%

+8.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.23%

-5.68%

-13.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

4.72%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности EWT и INDH

iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) имеет более высокую волатильность в 10.42% по сравнению с WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что EWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWTINDHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.42%

4.09%

+6.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.58%

11.56%

+9.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.14%

12.96%

+12.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.59%

14.43%

+8.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.60%

14.43%

+7.17%

Сравнение комиссий EWT и INDH

EWT берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии INDH в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWT и INDH

Дивидендная доходность EWT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности INDH в 5.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF		2.66%4.43%3.32%8.12%18.82%0.55%1.83%2.49%3.16%2.81%2.39%3.12%
INDH
WisdomTree India Hedged Equity Fund		5.70%5.25%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EWT and INDH have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWT has higher volatility (10.42%) compared to INDH (4.09%). In terms of maximum drawdown, EWT dropped -64.37% vs INDH's -15.05%.

On 1-year performance, EWT leads with 104.98% vs -3.38% for INDH. On fees, EWT is cheaper at 0.59% per year. On volatility, INDH has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EWT has performed better with a 104.98% return vs -3.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.64% for INDH.

INDH has the higher dividend yield at 5.70%, compared with 2.66% for EWT.

EWT tracks MSCI Taiwan Index, while INDH tracks WisdomTree India Hedged Equity Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.59% for EWT and 0.64% for INDH.

EWT currently has the higher Sharpe Ratio (4.20 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWT и INDH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор