Сравнение EWS с UFO
EWS (iShares MSCI Singapore ETF) and UFO (Procure Space ETF) are both exchange-traded funds - EWS is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Singapore Index, while UFO is a Global Equities fund tracking the S-Network Space Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EWS returned 8.93%/yr vs 13.50%/yr for UFO. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWS charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for UFO.
Доходность
Сравнение доходности EWS и UFO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EWS показывает доходность 5.96%, что значительно ниже, чем у UFO с доходностью 36.92%.
EWS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 5.96%
- 6 месяцев
- 7.68%
- 1 год
- 18.15%
- 3 года*
- 20.28%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 7.88%
UFO
- 1 день
- -6.99%
- 1 месяц
- -8.71%
- С начала года
- 36.92%
- 6 месяцев
- 37.68%
- 1 год
- 105.58%
- 3 года*
- 41.51%
- 5 лет*
- 13.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EWS и UFO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWS iShares MSCI Singapore ETF | 5.96% | 31.35% | 22.10% | 6.15% | -9.80% | 5.47% | -8.47% | 1.90% |
UFO Procure Space ETF | 36.92% | 67.36% | 27.22% | -2.34% | -25.85% | 7.17% | -2.15% | 5.66% |
Correlation
The correlation between EWS and UFO is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2019 г. | 0.51 |
The correlation between EWS and UFO has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов EWS и UFO
Секторы
EWS
UFO
Финансовые услуги
Промышленность
Недвижимость
-
Потребительский циклический сектор
-
Технологии
Коммунальные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Финансовые услуги
EWS
UFO
Промышленность
EWS
UFO
Недвижимость
EWS
UFO
-
Потребительский циклический сектор
EWS
UFO
-
Технологии
EWS
UFO
Коммунальные услуги
EWS
UFO
-
Потребительский защитный сектор
EWS
UFO
-
Коммуникационные услуги
EWS
UFO
Сырьевые материалы
EWS
-
UFO
-
Энергетика
EWS
-
UFO
-
Здравоохранение
EWS
-
UFO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EWS vs. UFO — Ранг доходности на риск
EWS
UFO
Сравнение EWS c UFO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и Procure Space ETF (UFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EWS | UFO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.37 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 4.58 | -2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.40 | 14.05 | -8.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EWS и UFO
Максимальная просадка EWS за все время составила -75.13%, что больше максимальной просадки UFO в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWS и UFO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EWS | UFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.13% | -50.33% | -24.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.82% | -22.94% | +15.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.34% | -25.91% | +9.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.06% | -50.33% | +21.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | -21.95% | +19.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.98% | -21.80% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 7.46% | -4.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWS и UFO
Текущая волатильность для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) составляет 5.05%, в то время как у Procure Space ETF (UFO) волатильность равна 20.43%. Это указывает на то, что EWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EWS | UFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 20.43% | -15.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.11% | 34.11% | -22.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.24% | 40.69% | -25.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.34% | 30.59% | -13.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 31.16% | -13.12% |
Сравнение комиссий EWS и UFO
EWS берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии UFO в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWS и UFO
Дивидендная доходность EWS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности UFO в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWS iShares MSCI Singapore ETF | 3.87% | 4.10% | 4.28% | 6.50% | 2.56% | 6.00% | 2.68% | 4.70% | 4.21% | 3.46% | 3.96% | 4.20% |
UFO Procure Space ETF | 0.31% | 0.46% | 1.98% | 1.90% | 3.19% | 1.00% | 1.07% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EWS and UFO have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UFO has higher volatility (20.43%) compared to EWS (5.05%). In terms of maximum drawdown, EWS dropped -75.13% vs UFO's -50.33%.
On 5-year performance, UFO leads with 13.50% vs 8.93% for EWS. On fees, EWS is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EWS has been the lower-risk option at 5.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, UFO has performed better with a 13.50% return vs 8.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EWS is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for UFO.
EWS has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 0.31% for UFO.
EWS is categorized as Asia Pacific Equities, while UFO is Global Equities. EWS tracks MSCI Singapore Index, while UFO tracks S-Network Space Index. They also come from different issuers: iShares and ProcureAM. Their fees differ too: 0.50% for EWS and 0.75% for UFO.
UFO currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EWS и UFO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор