Сравнение EWS с SLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и iShares Silver Trust (SLV).
EWS и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Singapore Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWS и SLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWS и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWS iShares MSCI Singapore ETF | 3.53% | 31.35% | 22.10% | 6.15% | -9.80% | 5.47% | -8.47% | 14.54% | -11.34% | 34.78% |
SLV iShares Silver Trust | 5.77% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
Доходность по периодам
С начала года, EWS показывает доходность 3.53%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции EWS уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 7.21% против 16.87% соответственно.
EWS
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 24.63%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- 7.21%
SLV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -16.46%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 58.80%
- 1 год
- 122.46%
- 3 года*
- 45.50%
- 5 лет*
- 24.10%
- 10 лет*
- 16.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWS и SLV
И EWS, и SLV имеют комиссию равную 0.50%.
Доходность на риск
EWS vs. SLV — Ранг доходности на риск
EWS
SLV
Сравнение EWS c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWS | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 2.16 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 2.23 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.40 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 2.82 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | 8.70 | -1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWS | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 2.16 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.69 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.54 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.25 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между EWS и SLV составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWS и SLV
Дивидендная доходность EWS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWS iShares MSCI Singapore ETF | 3.96% | 4.10% | 4.28% | 6.50% | 2.56% | 6.00% | 2.68% | 4.70% | 4.21% | 3.46% | 3.96% | 4.20% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EWS и SLV
Максимальная просадка EWS за все время составила -75.00%, примерно равная максимальной просадке SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWS и SLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWS | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.00% | -76.28% | +1.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.61% | -42.45% | +26.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.06% | -42.45% | +13.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.84% | -42.81% | +1.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -35.47% | +32.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.00% | -44.76% | +22.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 13.77% | -10.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWS и SLV
Текущая волатильность для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) составляет 6.58%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что EWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWS | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 16.96% | -10.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 57.27% | -45.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.04% | 57.07% | -37.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.24% | 35.27% | -18.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 31.35% | -13.32% |