Сравнение EWS с INDH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH).
EWS и INDH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Singapore Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. INDH - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Hedged Equity Index. Фонд был запущен 7 мая 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWS и INDH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWS и INDH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EWS iShares MSCI Singapore ETF | 3.53% | 31.35% | 18.55% |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | -10.82% | 6.76% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, EWS показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у INDH с доходностью -10.82%.
EWS
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 24.63%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- 7.21%
INDH
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- -10.82%
- 6 месяцев
- -6.56%
- 1 год
- -2.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWS и INDH
EWS берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии INDH в 0.64%.
Доходность на риск
EWS vs. INDH — Ранг доходности на риск
EWS
INDH
Сравнение EWS c INDH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWS | INDH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | -0.18 | +1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | -0.16 | +2.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.98 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | -0.20 | +1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | -0.75 | +7.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWS | INDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | -0.18 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.00 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между EWS и INDH составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWS и INDH
Дивидендная доходность EWS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности INDH в 5.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWS iShares MSCI Singapore ETF | 3.96% | 4.10% | 4.28% | 6.50% | 2.56% | 6.00% | 2.68% | 4.70% | 4.21% | 3.46% | 3.96% | 4.20% |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | 5.89% | 5.25% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EWS и INDH
Максимальная просадка EWS за все время составила -75.00%, что больше максимальной просадки INDH в -15.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWS и INDH.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWS | INDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.00% | -15.05% | -59.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.61% | -12.94% | -2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -12.81% | +9.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.00% | -5.38% | -16.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 3.48% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWS и INDH
Текущая волатильность для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) составляет 6.58%, в то время как у WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что EWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWS | INDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 7.78% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 10.54% | +0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.04% | 14.14% | +5.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.24% | 14.42% | +2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 14.42% | +3.61% |