PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWS с INDH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWS с INDH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EWS (iShares MSCI Singapore ETF) and INDH (WisdomTree India Hedged Equity Fund) are both Asia Pacific Equities funds - EWS tracks the MSCI Singapore Index while INDH tracks the WisdomTree India Hedged Equity Index. Both are passively managed. Over the past year, EWS returned 19.41% vs -4.33% for INDH. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. EWS charges 0.50%/yr vs 0.64%/yr for INDH.

Доходность

Сравнение доходности EWS и INDH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWS показывает доходность 8.22%, что значительно выше, чем у INDH с доходностью -8.93%.

EWS

1 день
-0.70%
1 месяц
4.60%
С начала года
8.22%
6 месяцев
8.37%
1 год
19.41%
3 года*
21.86%
5 лет*
9.39%
10 лет*
7.91%

INDH

1 день
-0.91%
1 месяц
-2.65%
С начала года
-8.93%
6 месяцев
-8.40%
1 год
-4.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWS и INDH

2026 (YTD)20252024
EWS
iShares MSCI Singapore ETF		8.22%31.35%18.55%
INDH
WisdomTree India Hedged Equity Fund		-8.93%6.76%5.05%

Correlation

The correlation between EWS and INDH is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2024 г.

0.32

Сравнение распределения секторов EWS и INDH

Секторы
EWS
INDH

Финансовые услуги

52.2%
23.5%

Промышленность

18.1%
7.4%

Недвижимость

8.6%
0.4%

Коммунальные услуги

4.7%
5.8%

Потребительский защитный сектор

4.6%
7.6%

Коммуникационные услуги

4.2%
4.8%

Технологии

4.0%
10.0%

Потребительский циклический сектор

3.5%
12.9%

Сырьевые материалы

-

9.1%

Энергетика

-

13.0%

Здравоохранение

-

5.6%

Финансовые услуги

EWS
52.2%
INDH
23.5%

Промышленность

EWS
18.1%
INDH
7.4%

Недвижимость

EWS
8.6%
INDH
0.4%

Коммунальные услуги

EWS
4.7%
INDH
5.8%

Потребительский защитный сектор

EWS
4.6%
INDH
7.6%

Коммуникационные услуги

EWS
4.2%
INDH
4.8%

Технологии

EWS
4.0%
INDH
10.0%

Потребительский циклический сектор

EWS
3.5%
INDH
12.9%

Сырьевые материалы

EWS

-

INDH
9.1%

Энергетика

EWS

-

INDH
13.0%

Здравоохранение

EWS

-

INDH
5.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Singapore ETF

WisdomTree India Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с EWS:
EWS с EWHEWS с EWTEWS с EWJEWS с ASEAEWS с SMINEWS с FLGREWS с VOO
Часто сравнивают с INDH:
INDH с INDAINDH с FLININDH с EEMAINDH с FLKRINDH с ADIVINDH с EWYINDH с IEMG

Доходность на риск

EWS vs. INDH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWS
Ранг доходности на риск EWS: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWS: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWS: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWS: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWS: 3838
Ранг коэф-та Мартина
INDH
Ранг доходности на риск INDH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDH: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDH: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWS c INDH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWSINDHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
-0.34

+1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
-0.39

+2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.95

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

-0.34

+2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.08

-0.93

+7.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWS vs. INDH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWS на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа INDH равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWS и INDH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWSINDHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

-0.34

+1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.07

+0.08

Просадки

Сравнение просадок EWS и INDH

Максимальная просадка EWS за все время составила -75.00%, что больше максимальной просадки INDH в -15.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWS и INDH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWSINDHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.00%

-15.05%

-59.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.82%

-12.94%

+5.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.34%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-10.96%

+10.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.88%

-5.67%

-16.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

4.68%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности EWS и INDH

Текущая волатильность для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) составляет 3.68%, в то время как у WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что EWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWSINDHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

4.02%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.45%

11.50%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

12.93%

+1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.25%

14.43%

+2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

14.43%

+3.60%

Сравнение комиссий EWS и INDH

EWS берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии INDH в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWS и INDH

Дивидендная доходность EWS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности INDH в 5.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWS
iShares MSCI Singapore ETF		3.79%4.10%4.28%6.50%2.56%6.00%2.68%4.70%4.21%3.46%3.96%4.20%
INDH
WisdomTree India Hedged Equity Fund		5.77%5.25%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EWS and INDH have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INDH has higher volatility (4.02%) compared to EWS (3.68%). In terms of maximum drawdown, EWS dropped -75.00% vs INDH's -15.05%.

On 1-year performance, EWS leads with 19.41% vs -4.33% for INDH. On fees, EWS is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EWS has been the lower-risk option at 3.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EWS has performed better with a 19.41% return vs -4.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWS is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.64% for INDH.

INDH has the higher dividend yield at 5.77%, compared with 3.79% for EWS.

EWS tracks MSCI Singapore Index, while INDH tracks WisdomTree India Hedged Equity Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.50% for EWS and 0.64% for INDH.

EWS currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWS и INDH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор